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実験のポイントは、理論を証明することです。マーフィーの法則を言い直すと、「市場で見つかった流動性の再分配のモデルがデモでうまくいくなら、現実世界でも必ずうまくいく」というように、この実験を説明することになる。
問題は、モデルを見つけることではなく、その非定常性である。
しばらくは、市場を正しく表現するモデルを見つけるのは、かなり現実的なことです。しかし、それは長くは続きません。可能性のあるすべてのモデルがある場合、そのうちの1つが機能しなくなると、すぐに反対側のモデルが機能し始めるのです。そして、モデルが常に稼働していれば、この変化を見ることができるのです。
問題は、モデルを見つけることではなく、その非定常性である。
しばらくは、市場を正しく表現するモデルを見つけるのは、かなり現実的なことです。しかし、それは長続きしない。もし、すべての可能なモデルがあったとして、そのうちのひとつが機能しなくなると、すぐに反対のモデルが機能し始めます。そして、モデルが常に稼働していれば、この変化を見ることができるのです。
私の理論によれば、市場には一定の利益を生み出す定常的な取引パターンが絶対に存在するのです。流動性が非常に高い参加者が利用している。彼らのモデルの本質は、できるだけ多くの取引でカウンターパーティになることです。 これにより、市場の「見える化」が進みます。
例：1億円を預金している。私は、1000ドルの入金で1ロットを取引するトレーダーが約1000人いる市場にいます。私は、買い（市場の売り注文を満たす、つまり、相手が売るだけ買う）と売り（相手が買いたいだけ売る）の2つのポジションを順次構築しています。私はそのカウンターパーティーなので、どの瞬間にも未決済の 買いポジションと 売りポジションの数を知っています。取引は私との間で行われました。つまり、どの時点でも建玉を正確に把握することができるのです。 すると、買いポジションの数が売りポジションの数より多くなっていることがわかります。価格が上がれば稼げるということです。どのように上がっていくのでしょうか？誰かが私の要求に応えなければならないのです。買い続けて供給を吸収しなければならないので、価格が上がってしまうのです。上に行くことで（供給量を吸収することで）、売りポジションを失いますが、買いポジションより数が少なく、さらに、買いポジションが決済された後、カウンターパーティが赤字で決済し、その資金が私に入ることで、また下に移動します。これが私の仕事です。
このモデルは（もし実在するなら）定常的で、常に利益が出る。その理由は、膨大な流動性により、少額の預金で市場を操作することが可能だからだ。95/5の統計を説明できるのは、トレーダーの不釣り合いな資金力である。しかし、市場の一部が完全にダメになり、他の部分に飲み込まれるのだから、「自食自得」の市場シナリオである。
私の理論によれば、市場には一定の利益を生み出す定常的な取引パターンが絶対に存在するのです。流動性が非常に高い参加者に利用されている。彼らのモデルの本質は、できるだけ多くの取引でカウンターパーティになることです。 これにより、市場の「見える化」が進みます。
例：1億円を預金している。私は、1000ドルの入金で1ロットを取引するトレーダーが約1000人いる市場にいます。私は、買い（市場の売り注文を満たす、つまり相手が売るだけ買う）と売り（相手が買いたいと思うだけ売る）の2つのポジションを順次構築します。私はそのカウンターパーティーなので、どの瞬間にも未決済の 買いポジションと 売りポジションの数を知っています。取引は私との間で行われました。つまり、どの時点でも建玉を正確に把握することができるのです。 すると、買いポジションの数が売りポジションの数より多くなっていることがわかります。価格が上がれば稼げるということです。どのように上がっていくのでしょうか？誰かが私の要求に応えなければならないのです。買い続けて供給を吸収しなければならないので、価格が上がってしまうのです。上に行くことで（供給量を吸収することで）、売りポジションを失いますが、買いポジションより数が少なく、さらに、買いポジションが決済された後、カウンターパーティが赤字で決済し、その資金が私に入ることで、また下に移動します。これが私の仕事です。
このモデルは（もし実在するなら）定常的で、常に利益が出る。その理由は、膨大な流動性により、少額の預金で市場を操作することが可能だからだ。95/5の統計を説明できるのは、トレーダーの不釣り合いな資金力である。しかし、市場の一部が完全にダメになり、他の部分に飲み込まれるという、「自食自得」の市場シナリオである。
私の理論によれば、市場には一定の利益を生み出す定常的な取引パターンが絶対に存在するのです。流動性が非常に高い参加者に利用されている。彼らのモデルの本質は、できるだけ多くの取引でカウンターパーティになることです。これにより、市場の「見える化」が進みます。
例：1億円を預金している。私は、1000ドルの入金で1ロットを取引するトレーダーが約1000人いる市場にいます。私は、買い（市場の売り注文を満たす、つまり相手が売るだけ買う）と売り（相手が買いたいと思うだけ売る）の2つのポジションを順次構築しています。私はそのカウンターパーティーなので、どの瞬間にも未決済の 買いポジションと 売りポジションの数を知っています。取引は私との間で行われました。つまり、私はいつでも正確な建玉を知ることができるのです。すると、買いポジションの数が売りポジションの数より多くなっていることがわかります。価格が上がれば稼げるということです。どのように上がっていくのでしょうか？誰かが私の要求に応えなければならないのです。買い続けて供給を吸収しなければならないので、価格が上がってしまうのです。上に行くことで（供給量を吸収することで）、売りポジションを失いますが、買いポジションより数が少なく、さらに、買いポジションが決済された後、カウンターパーティが赤字で決済し、その資金が私に入ることで、また下に移動します。これが私の仕事です。
このモデルは（もし実在するなら）定常的で、常に利益が出る。その理由は、膨大な流動性により、少額の預金で市場を操作することが可能だからだ。95/5の統計を説明できるのは、トレーダーの不釣り合いな資金力である。しかし、市場の一部が完全にダメになり、他の部分に飲み込まれるのだから、「自食自得」の市場シナリオである。
まず、モデルの定常性は、情報の完全性によって決まります。 つまり、市場をチェスゲームと見なしているのです。そしてそれは、地図の本質でもある。
第二に、たとえモデルが定常的であっても、自社のリソースが他のすべての参加者のリソースと同等であることを前提としていることです。そして、それは株式市場でも同じことで、一部の資産の流動性は非常に限られているのです。流動性の高い外国為替市場では、それは非現実的なことです。
では、そのようなデタッチャブルなモデルには、どのような意味があるのでしょうか。
ピーターさん、あなたはまたグラフィックライブラリの時と同じ間違いに陥っていますね。あなたの理論やライブラリを実用化することが必要です。
Vladimir Baskakov:
Что мешает на демо это реализовать?. Там депо любой можно использовать
仮想の取引では、実際の価格は動きません。デモで数十億円買う - 値段は1ポイントも動かない。現代のトレーダーがこのことを理解していないのは驚くべきことだ。
...
ジョージ、私の投稿をもう一度よく読んでみてください。全然話が違うじゃないですか。
安定した利益を生み出すトレーディングモデルということですね。そのようなモデルの必要条件と戦略について述べた。
仮想の取引では、実際の価格は動きません。デモで数十億円買う - 値段は1ポイントも動かない。現代のトレーダーがこのことを理解していないのは驚きです。
そこで！！ついにこの言葉が聞けました。
仮想の取引では、実際の価格は動きません。デモで数十億円買う - 値段は1ポイントも動かない。現代のトレーダーがこのことを理解していないのは驚くべきことだ。
そんなことをする必要はないのです。また、市場に1000人のトレーダーがいて、彼らがロットで取引していることをどうやって知ることができるのでしょうか？
これは、条件付き、状況依存型のモデルです。
参加者1000人程度の市場で、1000ドル程度の預託金で1億円の億万長者です。私の数百万を使って市場を操作し、常に黒字でプレーできる戦略を説明しました。
これは条件付きのアドホックモデルです。参加者1000人程度の市場で、預金額1000ドル程度で1億円の億万長者です。私は、市場を操作し、常に黒字でプレーすることができる私のトレーディングモデルについて説明しました。