トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 417

 
ミハイル・マルキュカイツ

というのが、実は答えなんです...ボソッ。という結果が出ず......。

取引報告書を提出すれば、必ず結果が出るし、プラスになる。

 
イワン・ネグレシュニー

トレーディングレポートを投稿すると、結果が表示され、それが肯定的なものであれば、真剣に話をすることができます。


私は、FXとは異なるが、利益率の低いタスクのモデルを構築することを提案したのですが、あなたはトレーディングについて教えてくれました...不思議です!!!

 
ミハイル・マルキュカイツ

私は、FXとは異なるタスクのモデルを構築することを提案しましたが、それに勝るとも劣らない利益を得ることができますし、あなたは取引について教えてくれました。

もし、あなたがFXに劣らない利益を生む仕事を私に提供したのなら、あなたのFXがどれだけ利益を生むのか、私には知る権利があります、それのどこがおかしいのでしょうか?

 
イワン・ネグレシュニー

FXに劣らず儲かる仕事を提供してくれたら、FXがどれだけ儲かるか知る権利がある、何がおかしいんだ?


FXと何の関係があるんだ? FXについては、私の過去の投稿や記事を読んでください...私はFXの話をしているのではありません...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

FXと何の関係があるのでしょうか? 私の過去の投稿や記事を読んでください...。 FXの話なんてしていませんよ...。

を読みに行ったのですが...
 
エリブラリウス
は、最初に出力の種類でネットワークの種類を選択するだけなので、何も書き換える必要はありません(内部層はすべて非線形としてハードワイヤードされています)。
alglibで同じように作成したネットワークを再トレーニングする実験をしましたか? 例えば、MLPをトレーニングしてから再トレーニングしました... 再トレーニングされ、エラーもありませんが、多分これは正しくなく、新しいネットワークオブジェクトを作成する必要がありますか? または何らかの方法でそこで再トレーニングされ、再びトレーニングされない... 再び、ヘルプにはそれについて何もなく、私はコードを掘り起こしてそこを見るのはちょっと怠惰です)。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
alglibで同じように作成したネットワークを再トレーニングする実験はしましたか? MLPをトレーニングしてから再トレーニングするとします...再トレーニングされ、エラーはありませんが、もしかしたらこれは間違っていて、新しいネットワークオブジェクトが作成されるべきでしょうか? あるいはそこで何らかの形で再トレーニングされて、再びトレーニングされない...もし、ヘルプにはそれについて何もありませんが、コードを掘り下げてそこを見るのはちょっと面倒です)
もう一度再トレーニングすれば、誤差はなく(係数がリセットされるので再トレーニングにはならない)、新しい組み合わせを見つけるだけである。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
私はまだalglibで作成した同じネットワークを再トレーニングする実験をしたことがありません? 例えば、MLPをトレーニングして、それを再トレーニングするとします... それは再トレーニングされ、エラーはありませんが、それは正しくなく、新しいネットワークオブジェクトを作成する必要があるかもしれません? またはそれは何らかの形でそこで再トレーニングされて再びトレーニングされない... 再び、ヘルプにはそれについて何もありません、それはそこにコードを探して周りを調べるのはちょっと怠惰です)。

非常に興味深いアプローチで、世界と同じくらい古いものです。学習して結果を出し、他のいくつかのネットワークのデータで再度学習させる。形式を変えたディープラーニングの一種...。ところで、このやり方は良いのですが...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

非常に興味深いアプローチで、世界と同じくらい古いものです。学習して結果を出し、他のいくつかのネットワークのデータで再度学習させる。形式を変えたディープラーニングの一種...。ところで、これはいい方法だと思うのですが...。

いいえ、テスターで一定の間隔で、例えばあるドローダウンの時などに再トレーニングを行うだけです。複数のネットを使う場合、algliebにはnsアンサンブルというのがあって、あとで遊んでみよう、夏だから、のんびり...海辺のひな祭りモヒート、なんちゃって...。シベリアの海は、川と沼しかない

そして、ブースティングやシュマストリングなど様々なものがあり、LSTMは私の願望の遠大な理想であり、まだ到達していません。

 
ウラジミール・ペレヴェンコ
ミハイル・マルキュカイツ

よし、じゃあ、せっかくだから、加工用のデータ収集についての考え方を教えてあげよう。市場は生き物ですから、十分な広さのエリアで高い一般性を持つモデルを訓練するのは本当に大変です。学習期間が長ければ長いほど、モデルの性能は低下するが、その分長くなる。目的:ロングランモデルを作る。分割または方法2、しかし、2つのネットワークの委員会を使用している人のために。

グリッドの表示方向が異なる場合、「はい」「いいえ」「わからない」の3つの状態を用意しています。

セクション全体(ここでは452エントリ)でネットワークを学習させる。学習セットの「わからない」回答は50%なので、226の信号はネットワークが学習できないと仮定し、このセットを55〜60%で学習した。そこで、今度は「わからない」状態だけでモデルを構築する、つまり、最初のモデルを惑わすような準状態でモデルを構築してみるのです。結果はほぼ同じで、226個のうち半分だけが認識され、残りは「わからない」状態になり、再度モデルを構築します。結果は113個、次に56個、次に28個、次に14個です。Jprediction Optimizerは、これまでのどのモデルでも知られていない14の項目に対して、通常100%までの汎化率を計算することができます。

その結果、3カ月で市場全体を認識する「パターン・システム」ができあがりました。

Context of the Day」以外の方法として、マーケットをサブスペースに分解し、まさに「パターン・システム」を取得してトレーニングを行う方法をご紹介します・・・。

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この方法は 「ブースティング」と呼ばれる ブースティングは機械学習アルゴリズムの構成を順次構築する手順で、連続する各アルゴリズムは、以前のすべてのアルゴリズムの構成の欠落を補おうと する。ブーストはアルゴリズムの構成を構築するための貪欲なアルゴリズム である。

最近のアプリケーションでは、XGBoostが有名です。

グッドラック

XGBoostは最適化された分散勾配ブーストライブラリであり、機械学習アルゴリズムの構成構築と何が関係するのでしょうか?
理由: