トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 799 1...792793794795796797798799800801802803804805806...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2018.03.31 13:24 #7981 ミハイル・マルキュカイツ.....科学捜査で好成績を残したシステムがあり、それを医療で使いたいというオファーが あったとします。えっ、断るんですか？それはちょっと大袈裟ですね。お金を稼いで、出して、また稼いで、また出して。 では Maxim Dmitrievsky 2018.03.31 13:27 #7982 ミハイル・マルキュカイツどんな証拠が必要なんだ？ 理解できん...リアルタイム取引こそ、最も信頼できる証拠ではないでしょうか。それとも、やはりテスターで履歴のすべてを見たいのか...。リアルで一定の損失があり、最後の一枚は全体の統計から抜け出せないんですね。 これで1000000回目だ！とても簡単なことだ、過去にもっと良い時期があったはずだ統計的には何も変わっていない。そして、堅牢性についてのあなたの結論は、時期尚早であり、誤りです。 通常、人は8回言われないと理解できない。 Mihail Marchukajtes 2018.03.31 13:30 #7983 マキシム・ドミトリエフスキーリアルで一定の損失があり、ダイナミクスの最後の一枚は全体の統計から外れていない。 10万回目の書き込みです！とても簡単なことで、過去にもっと良い時期があったはずです統計的には何も変わっていない。そして、堅牢性についてのあなたの結論は、時期尚早であり、誤りです。 通常、人は8回言われないと理解できないそうです。以上、頭を下げて隅っこで刑に服してました。それ以外の言葉はない。本当に、私は何なんだろう...。段ボールのバカ......。 Yuriy Asaulenko 2018.03.31 14:18 #7984 マキシム・ドミトリエフスキー： アレキサンダーだけは、誰かが提案してくれたが、そこよりも近場を探した方がいいと思う。確率論的アプローチについては、Yuri Asaulenkoもここで言及していますが、彼も他の誰も、このトピックの可能性を示すことも明らかにすることもできませんでした。私は今、価格とその派生物が唯一の予測因子であるノンパラメトリックな方法について書いています。まあ、いいんじゃない？方法論はすべてお話ししましたし、やり方も販売方法もお見せしました。リアルタイムのトレードも実演しました。このアプローチが本当に有効であることを示したのです。そして、私はシステムの構築方法をお伝えするつもりはありません。このアプローチに興味を持たれた方は、ぜひご参加ください。フォーラムは意見交換の場であって、システムではない。 さらに、テストグレイルを いくつかお見せしました))。 30～40％の成功率でも十分な利益が得られることを示すものです。そしてその時だけ、なぜか誰もが50％以上の取引成功を望む、その理由は不明だ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、利益のためには必要ないのです。 第二の目標は、A_K2のようなシステムですが、もっとシンプルなものです。A_K2のように複雑である必要はなく、アプローチは新しいものではありません。概念的には、ボリンジャーゲームを改良しただけのものです。 実装の面では、これらのGrailsは価値がなく、その必要性はありません。実装すればシステムは機能しますが、あくまで実験であり、それ以上のものではありません。 Maxim Dmitrievsky 2018.03.31 15:46 #7985 ユーリイ・アサウレンコまあ、いいんじゃない？方法論も全部話したし、歩き方も、売り方も見せた。リアルタイムのお得な情報も実演してみました。このアプローチが本当に有効であることを示したのです。そして、私はシステムの構築方法をお伝えするつもりはありません。このアプローチに興味を持たれた方は、ぜひご参加ください。フォーラムは意見交換の場であって、システムではない。 さらに、テストグレイルをいくつかお見せしました))。 30～40％の成功率でも十分な利益が得られることを示すものです。そしてその時だけ、なぜか誰もが50％以上の取引成功を望むのですが、その理由は不明です。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、利益のためには必要ないのです。 第二の目標は、A_K2のようなシステムですが、もっとシンプルなものです。A_K2のように複雑である必要はなく、アプローチは新しいものではありません。概念的には、ボリンジャーゲームを改良しただけのものです。 実装の面では、これらのGrailsは価値がなく、その必要性はありません。とはいえ、実装すればシステムは機能しますが、あくまで実験であり、それ以上のものではありません。新しいアプローチでなければ、以前から何らかの名前がついているはずです。 利益トレードの確率が0.5未満であっても、それらの平均利益が他の平均損失よりも高い場合の確率論的アプローチを意味するものではありません。 引用の分布というのは、例えば、分布の期待密度をどう予測するかとか、そういうことです。ボリンジャーはフラットのみ動作 Yuriy Asaulenko 2018.03.31 15:59 #7986 マキシム・ドミトリエフスキーアプローチが新しいものでないなら、指ではなく、昔から名前がついているはずです。 利益確定の確率が0.5未満で、そのトレードの平均利益が他のトレードの平均損失より大きい場合、確率論的アプローチは意味しない。 ではなく、引用文の分布そのものについて、例えば分布の期待密度を予測する方法とか、そういうことです。 A_K2方式ということです。コンセプト的には新しいものではありません。実装は確かに違いますが、コンセプトはあまり変わっていません - 平均への回帰です。 すみません、私は分布密度を予測する仕事ではありません。 СанСаныч Фоменко 2018.03.31 16:08 #7987 マキシム・ドミトリエフスキーアプローチが新しくないのであれば、指ではなく名前で昔からある程度決まっているはずです。 確率論的アプローチとは、利益が出る確率が0.5未満である場合ではなく、これらの取引の平均利益が他の取引の平均損失よりも大きい場合です。 引用の分布というのは、例えば、分布の期待密度をどう予測するかとか、そういうことです。ボリンジャーはフラットのみ動作 ファイル: s42ew.r4t1lic8hp3e_6k82qk5tuh_xr2_4m6cfygyx2i96d_kz.zip 358 kb Maxim Dmitrievsky 2018.03.31 16:15 #7988 サンサニッチ・フォメンコありがとうございます、読んでみます。 ちなみに上のクズネツォフさんのVTRの付録はこちらです。2018年何か面白いけど、まだわからない。ビットコイン予想、FXなどの例があります。そして、有馬氏との手法の比較。 https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf Yuriy Asaulenko 2018.03.31 16:48 #7989 マキシム・ドミトリエフスキーボリンジャーはフラットのみ動作これは誤解です。トレンド・フラットという概念は、非常に相対的なものです。ある人にとってはフラットでも、別の人にとってはトレンドかもしれません)。その逆も然り) もちろん、ボリンジャー的な戦略には限界がある。他の戦略と同じようにね。 Mihail Marchukajtes 2018.03.31 18:28 #7990 Yuriy Asaulenko： これは誤解です。トレンド・フレアの概念は、非常に相対的なものです。ある人にとってはフラットでも、別の人にとってはトレンドかもしれません)。その逆も然り)もちろん、ボリンジャー的な戦略には限界がある。他のと同じように。ボリンジャー戦略は、価格の結果であって、全く機能しないと思います。もちろん時間的な変化ではなく、因果的に価格が変化した後に変化するということです。30～40案件の割合もデタラメだし。利益の出るものの比率が70％以上なので、頼りにしています。私はこの比率を失敗するまではそうしていたのですが、損失と利益の平均が同じになってしまったのです。それが、信頼できる戦略というものです。そして、十分な経験を積めば、バランスカーブでそれがわかるようになります。その外観だけで、TSのことがよくわかる。なぜなら、TSには守らなければならない条件があるからだ。そして、もしあなたがより経験豊富であれば、私が投げたそれらのスクリーンショットでそれを見たでしょうが、私は意図的に2つの取引を投げ、いわばコード化された ......それによって、TCはクソだと言って混乱させるが、実際は違う......。実際には、誰がいくつかの取引は十分と30〜40％を気にする。TSがひどいドローダウンになってるのに、どうやって仕事するのか理解できない。私の画面を見て、1番目と2番目に分かれています。上だけ、前だけ......。 先物や時間帯の 変更時期であることを付け加えておくと...。 1...792793794795796797798799800801802803804805806...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
.....
科学捜査で好成績を残したシステムがあり、それを医療で使いたいというオファーが あったとします。えっ、断るんですか？
それはちょっと大袈裟ですね。
お金を稼いで、出して、また稼いで、また出して。
では
どんな証拠が必要なんだ？ 理解できん...リアルタイム取引こそ、最も信頼できる証拠ではないでしょうか。それとも、やはりテスターで履歴のすべてを見たいのか...。
リアルで一定の損失があり、最後の一枚は全体の統計から抜け出せないんですね。
これで1000000回目だ！とても簡単なことだ、過去にもっと良い時期があったはずだ
統計的には何も変わっていない。そして、堅牢性についてのあなたの結論は、時期尚早であり、誤りです。
通常、人は8回言われないと理解できない。
リアルで一定の損失があり、ダイナミクスの最後の一枚は全体の統計から外れていない。
10万回目の書き込みです！とても簡単なことで、過去にもっと良い時期があったはずです
統計的には何も変わっていない。そして、堅牢性についてのあなたの結論は、時期尚早であり、誤りです。
通常、人は8回言われないと理解できないそうです。
以上、頭を下げて隅っこで刑に服してました。それ以外の言葉はない。本当に、私は何なんだろう...。段ボールのバカ......。
アレキサンダーだけは、誰かが提案してくれたが、そこよりも近場を探した方がいいと思う。
確率論的アプローチについては、Yuri Asaulenkoもここで言及していますが、彼も他の誰も、このトピックの可能性を示すことも明らかにすることもできませんでした。
私は今、価格とその派生物が唯一の予測因子であるノンパラメトリックな方法について書いています。
まあ、いいんじゃない？方法論はすべてお話ししましたし、やり方も販売方法もお見せしました。リアルタイムのトレードも実演しました。このアプローチが本当に有効であることを示したのです。そして、私はシステムの構築方法をお伝えするつもりはありません。このアプローチに興味を持たれた方は、ぜひご参加ください。フォーラムは意見交換の場であって、システムではない。
さらに、テストグレイルを いくつかお見せしました))。
30～40％の成功率でも十分な利益が得られることを示すものです。そしてその時だけ、なぜか誰もが50％以上の取引成功を望む、その理由は不明だ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、利益のためには必要ないのです。
第二の目標は、A_K2のようなシステムですが、もっとシンプルなものです。A_K2のように複雑である必要はなく、アプローチは新しいものではありません。概念的には、ボリンジャーゲームを改良しただけのものです。
実装の面では、これらのGrailsは価値がなく、その必要性はありません。実装すればシステムは機能しますが、あくまで実験であり、それ以上のものではありません。
まあ、いいんじゃない？方法論も全部話したし、歩き方も、売り方も見せた。リアルタイムのお得な情報も実演してみました。このアプローチが本当に有効であることを示したのです。そして、私はシステムの構築方法をお伝えするつもりはありません。このアプローチに興味を持たれた方は、ぜひご参加ください。フォーラムは意見交換の場であって、システムではない。
さらに、テストグレイルをいくつかお見せしました))。
30～40％の成功率でも十分な利益が得られることを示すものです。そしてその時だけ、なぜか誰もが50％以上の取引成功を望むのですが、その理由は不明です。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、利益のためには必要ないのです。
第二の目標は、A_K2のようなシステムですが、もっとシンプルなものです。A_K2のように複雑である必要はなく、アプローチは新しいものではありません。概念的には、ボリンジャーゲームを改良しただけのものです。
実装の面では、これらのGrailsは価値がなく、その必要性はありません。とはいえ、実装すればシステムは機能しますが、あくまで実験であり、それ以上のものではありません。
新しいアプローチでなければ、以前から何らかの名前がついているはずです。
利益トレードの確率が0.5未満であっても、それらの平均利益が他の平均損失よりも高い場合の確率論的アプローチを意味するものではありません。
引用の分布というのは、例えば、分布の期待密度をどう予測するかとか、そういうことです。ボリンジャーはフラットのみ動作
アプローチが新しいものでないなら、指ではなく、昔から名前がついているはずです。
利益確定の確率が0.5未満で、そのトレードの平均利益が他のトレードの平均損失より大きい場合、確率論的アプローチは意味しない。
ではなく、引用文の分布そのものについて、例えば分布の期待密度を予測する方法とか、そういうことです。
A_K2方式ということです。コンセプト的には新しいものではありません。実装は確かに違いますが、コンセプトはあまり変わっていません - 平均への回帰です。
すみません、私は分布密度を予測する仕事ではありません。
アプローチが新しくないのであれば、指ではなく名前で昔からある程度決まっているはずです。
確率論的アプローチとは、利益が出る確率が0.5未満である場合ではなく、これらの取引の平均利益が他の取引の平均損失よりも大きい場合です。
引用の分布というのは、例えば、分布の期待密度をどう予測するかとか、そういうことです。ボリンジャーはフラットのみ動作
ありがとうございます、読んでみます。
ちなみに上のクズネツォフさんのVTRの付録はこちらです。2018年何か面白いけど、まだわからない。ビットコイン予想、FXなどの例があります。そして、有馬氏との手法の比較。
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
ボリンジャーはフラットのみ動作
これは誤解です。トレンド・フラットという概念は、非常に相対的なものです。ある人にとってはフラットでも、別の人にとってはトレンドかもしれません)。その逆も然り)
もちろん、ボリンジャー的な戦略には限界がある。他の戦略と同じようにね。
これは誤解です。トレンド・フレアの概念は、非常に相対的なものです。ある人にとってはフラットでも、別の人にとってはトレンドかもしれません)。その逆も然り)
もちろん、ボリンジャー的な戦略には限界がある。他のと同じように。
ボリンジャー戦略は、価格の結果であって、全く機能しないと思います。もちろん時間的な変化ではなく、因果的に価格が変化した後に変化するということです。30～40案件の割合もデタラメだし。利益の出るものの比率が70％以上なので、頼りにしています。私はこの比率を失敗するまではそうしていたのですが、損失と利益の平均が同じになってしまったのです。それが、信頼できる戦略というものです。そして、十分な経験を積めば、バランスカーブでそれがわかるようになります。その外観だけで、TSのことがよくわかる。なぜなら、TSには守らなければならない条件があるからだ。そして、もしあなたがより経験豊富であれば、私が投げたそれらのスクリーンショットでそれを見たでしょうが、私は意図的に2つの取引を投げ、いわばコード化された ......それによって、TCはクソだと言って混乱させるが、実際は違う......。実際には、誰がいくつかの取引は十分と30〜40％を気にする。TSがひどいドローダウンになってるのに、どうやって仕事するのか理解できない。私の画面を見て、1番目と2番目に分かれています。上だけ、前だけ......。
先物や時間帯の 変更時期であることを付け加えておくと...。