Шаг 2. Задаем массив цен закрытия и одновременно проверяем, доступны ли на текущий момент 1001 баров истории по выбранной валютной паре. Почему 1001, хотя по ТЗ задано 1000 баров? Ответ: потому что будет создан массив логарифмических доходностей, для формирования которого необходимы данные предшествующего значения. ...
あ、偽情報屋が新しい本をダウンロードしたようです。手帳を取り出し、その文献をブラックリストに加えよう。
私は少し違う連想をしています。
最近、インターネットに信頼を置きすぎて、どんどん増えていますね...。
そろそろ頭を使う時期ではないでしょうか？
クロスバリデーション、テストサンプリング、OOSなどの愛好家にとっては、飽きることなく繰り返せる。
SanSanychとVladimir Perervenkoを中心に。
アウトオブサンプルテスト
これは最も一般的であり、また乱用される検証方法である。簡単に説明すると、アウトオブサンプルテストでは、戦略の開発後にテストに使用するデータの一部を確保し、将来のパフォーマンスについて不偏の推定値を得ることが必要です。ただし、標本外検定
標本が少ないため、検定の検出力が落ちる
多重比較で戦略を立てると、結果に偏りが出る。
つまり、標本外検定は一意な仮説の場合にのみ有効である。データマイニングによって開発された戦略に対して、サンプル外のテストを使用することは、そのプロセスに対する理解不足を示すものである。この場合、テストはストラテジーを拒否するために使うことはできても、受け入れるために使うことはできません。この意味で、このテストはまだ有用であるが、取引戦略の開発者は、多重比較によって開発された戦略のサンプル外における優れたパフォーマンスは、ほとんどの場合、ランダムな結果であることを知っている。
多重比較バイアスの存在に対して標本外有意性を補正する方法がいくつか提案されているが、ほとんどすべての実際のケースで、結果は有意でない戦略である。しかし、文献1で2つの主要な市場レジームに対応する2つの例で示したように、バイアスの補正を適用した後でも、市場の変化により非常に有意な戦略が失敗することもあるのだ。したがって、サンプル外テストは、将来のリターンが過去のリターンと同一の方法で分布している場合にのみ、将来のパフォーマンスの不偏推定となります。つまり、非定常性はサンプル外検定の結果を無効化する可能性がある。
結論：標本外検定は固有の仮説にのみ適用され、定常性を仮定 する。この場合は有効ですが、これらの条件を満たさない場合は、かなり誤解を招く 可能性があります。
ROSは、仮説のキャンセルや、既知の定常的な問題のみに使用することができます。
しかし、検索戦略や特徴量の選択/システムの安定性の評価には使えません。
よく言った、ビクター・ベネディクトビッチ！ CBの目的は、それでお金を稼ぐことだ...。
あ、偽情報屋が新しい本をダウンロードしたようです。ノートを取り出して、その文献をブラックリストに追加してください。
EOSは仮説のキャンセル、または既知の定常問題にのみ使用することができます。
しかし、戦略の探索や機能の選択、システムの安定性の評価には使えない
仮にそれが本当で、主な推定方法が無くなったとしよう。
何か代替案はありますか？それとも、すべては無駄だからMOのことは忘れようという呼びかけなのでしょうか。
原文のリンク先を教えてください。
仮にそうなった場合、主な評価方法を奪われることになります。
代替案が提示されているか？それとも、すべては無駄だからMOのことは忘れようという呼びかけなのでしょうか？
原文のリンク先を教えてください。
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
私はクソほど読んでいますが、自分が好きなもの、同意できるもの、以前書いたものしか投入していません。
すでに記事にし、記事の抜粋を引用して私の考えを裏付けています。
私の認知能力を疑うなら :D
出典の正当性や、その方法が目の前の問題に適用できるかどうかも理解せず、どこかからの引用や写真を挿入してばかりで、考えて答えるのではなく、ただ推測しているだけ。そして、当てないことが多いので、他の掲示板の読者に誤報を与えてしまうのです。これだけのことが簡単にググれば1ページ目で確認できるのに、わざわざ確認することもないのでは？アバターでのランキング、投稿の詰め込みばかりなのは理解できますが、情報の確認はしてください。
出典の正当性や、その方法が目の前の問題に適用できるかどうかも理解せず、どこかからの引用や写真を挿入してばかりで、考えて答えるのではなく、ただ推測しているだけ。そして、当てないことが多いので、他の掲示板の読者に誤報を与えてしまうのです。これだけのことが簡単にググれば1ページ目で確認できるのに、わざわざ確認することもないのでは？明らかにアバターでのランキング、投稿の詰め込みばかりですが、情報の確認はしてください。
(笑)ランキングの割には、いい感じですね)) I don't give a...構わない
禁煙