トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3224

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

ユニットを追加。

結果

インクリメントは独立していないので、シーケンスの連鎖によってモデル化する必要がある。

[Maxim Dmitrievsky]

現在、100ティックの長さのチェーンの中に相関関係があります。

TCポジションの平均寿命と一致するのであれば、別の深さ用に作ることができる。

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

[fxsaber]

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV：時間ビッドアスク。

time_mscとすべきです。しかし、メッセージの後の結果には影響しません。

次の世代でタイムスタンプが正しく表示されるように、再起動してください。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

現在、100ティックの長さのチェーンの中に相互接続性がある。

TCポジションの平均寿命と一致すれば、理論的にはうまくいくはずだ。

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

[Rorschach]

3つの分布を作ることができます（ビッドのみ、アスクではもっと必要です）。

各日の1時間のティックを取り、得られたピースの長さの分布を作ります。すべてのピースを1つに接着し、1列に並んだ1方向の系列の分布を探します。我々は増分を得、その振幅の分布を探す。これを毎時間繰り返す。各分布のPRNGを作る必要がある。

[Forester]

Maxim Dmitrievsky #:

現在、100ティックの長さのチェーンの中に相互接続性がある。

TCポジションの平均寿命と一致すれば、理論的にはうまくいくはずだ。

fxsaber#:

あなたはどうしますか？
0,07000は600万トレードのバランスですか？1トレードあたり1.16e-8で？

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

.

まあ、そうやってグラチャンになるのは難しいだろうね。

[fxsaber]

Forester #:

何をしているんだ？

これをやって いる。

この図は、この記事の 手法を使った最適化の一片を示している。以下のように得られた。

1. 実際のティック相場。
2. インターバル上のTSの最適化（メタトレーダー5）（画面上では、それは2つの垂直の青い線の間にある） - サンプルが実行されました。
3. 最適化は、GA（遺伝的アルゴリズム）の2000パスのために特別に中断されたので、最良の結果の間で、入力パラメータの雲に散乱があった。
4. 2000のうち20の最良の（MaxBalance基準）バリエーションが選ばれ、それぞれについてより広い間隔でバックテストが実行された。つまり、Sample の左右には OOS (Out-of-Sample) が含まれる。

上の写真が最終結果である。TSが利益を上げていることを表明する好機と思われた。つまり、OOSとOOSを区別する基準が見つかったと思われる！

[Maxim Dmitrievsky]

https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
https:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

どちらかというと、私はユーチューブを無効にして いる。

おそらく、アルゴ・トレーディングの結果を改善するこの方法は、誰かの役に立つだろう。

Working computer in the file%WinDir%System32\Drivers ￭Etc￭hostsに このような行を書く：

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

そして、コマンドを実行する。

ipconfig /flushdns

場合によっては、このような一見奇妙な、インターネットリソースを人為的に無効にする方法が、良い効果をもたらすこともある。