トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3227 1...322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234...3399 新しいコメント fxsaber 2023.09.10 07:16 #32261 fxsaber #: 最適化グラフを見れば、検索プロセスがどれだけ大変なものかがわかるようだ。それではどうぞ。 オリジナルシリーズのパターン探索のグラフ。 正直なところ、目立った違いは見られない。このグラフは何も面白いことを教えてくれないようだ。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.10 07:26 #32262 fxsaber #:残念ながら、これらはすべて実現と検証が必要な仮説である。マキシム・ドミトリエフスキーは 彼の選択肢を試している。 もちろん、すべてのアプローチにはテストが必要です。 サンプルから時系列を生成する別のPythonメソッドを紹介 しよう。 このトピックは興味深いのだが、まだ十分な時間を割くことができない。 fxsaber 2023.09.10 07:27 #32263 Aleksey Vyazmikin #:トピックは興味深いが、今のところ十分な時間を割く機会がない。 Kaggleならやってくれるだろうか......。 Renat Fatkhullin 2023.09.10 08:44 #32264 私たちは、ニューラルネットワークの普及を目的とした別の選手権を立ち上げる予定です:1) ダウンロード可能なmodel.onnx付きMQL5ロボットテンプレートを提供する。2) 5ヶ月間、参加者はmodel.onnx形式でモジュールをアップロードする。3) 毎日、4つの主要為替レートの2023.01.01から現在までの履歴を自動的に実行する。4) 毎日の参加者ランキングが発表される。5) 5ヶ月間の参加者蓄積の予備期間終了後、1ヶ月以内に実際の取引期間を開始する。6) 1ヶ月間の成績により優勝者を決定する。7) 弊社からの賞金30,000ドルは、15,000ドル、10,000ドル、5,000ドルの3名に分配されます。8) チャンピオンシップ終了後、開発者の知的財産を保護するため、すべてのモデルファイルが消去されることを保証します。チャンピオンシップの目的は、トレーディングにおける機械学習の開発を刺激することのみである。プログラムは、単一の変更不可能なMQL5テンプレート+ model.onnxとしてのみ提供されます。 Andrey Dik 2023.09.10 08:56 #32265 素晴らしい! fxsaber 2023.09.10 09:00 #32266 Renat Fatkhullin #:6) 当選者は1ヶ月以内の結果に基づいて決定される。 ランダム性が賞品に負けている?クローズドなLONGサンプルがある場合、なぜKaggleの方法を使わないのですか?そうすれば、OnTesterはすぐに勝者を表示します。 fxsaber 2023.09.10 09:07 #32267 Renat Fatkhullin #:3) 4つの主要為替レートにおいて、2023.01.01から現在までの履歴が毎日自動的に実行される。 私たちはアルゴ取引からは程遠いので、MQ-デモ相場は非常に低い収益性を持っていることをお知らせします。大雑把に言えば、もし私が未来を知っているならば、MQ-demoで完全な約定があれば100ユーロ、XXX-demoでは1000ユーロを稼ぐことができます。これは、多くの既存の(キッチンではなく、実際の取引)パターンを単に試すことができないことを示唆している。 したがって、例えば、結果の統計的有意性が非常に高いスキャルパーを引き付けたい場合は、MQ-demoの引用元で何かを変更する必要があります。現在、それは多くの研究には適していません。 fxsaber 2023.09.10 09:10 #32268 Renat Fatkhullin #:3) 2023.01.01から現在までの履歴を4つの主要為替レートで 毎日自動的に実行する。 同じシグナルを見て、リーダーがどのシンボルで主に取引しているかを見てください。 СанСаныч Фоменко 2023.09.10 09:19 #32269 fxsaber #: 最適化グラフを見れば、検索プロセスがどれだけ大変なものかがわかるようだ。それではどうぞ。 このグラフは何のためにあるのか? さて、あなたが歴史からいくつかのパターンを見つけ、同様のパターンを生成する方法を学んだとしよう。 なぜか? 私たちはこのような繰り返しグラフを必要としている。まさにその後に、未来に。すべての経済科学は、分析と予測の2つの部分に分けることができる。しかし、すべての金融データは定常的なものではないため、分析から予測は生まれない。 だからMOモデルなのだ。 どのMOモデルも、過去のデータからパターンや類似のプロットを見つけることに長けている。MOにおいて基本的なことは、これらのパターン-PATTERNS-は、先生の将来の価値に従って配置されるということです。このようなアプローチが可能なのはMOEだけである。 ところで、GARCHでは、数学的パターンを探し、見つかったパターンが変化しないことを願いながら、将来を予測する。 Forester 2023.09.10 09:55 #32270 Renat Fatkhullin #:3) 4つの主要為替レートにおいて、2023.01.01から現在までの履歴が毎日自動的に実行される。 1つのモデルが異なる通貨でうまく機能する可能性は低く、むしろ通貨ごとに異なるモデルが必要です。 1...322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
最適化グラフを見れば、検索プロセスがどれだけ大変なものかがわかるようだ。それではどうぞ。
オリジナルシリーズのパターン探索のグラフ。
正直なところ、目立った違いは見られない。このグラフは何も面白いことを教えてくれないようだ。
残念ながら、これらはすべて実現と検証が必要な仮説である。
マキシム・ドミトリエフスキーは 彼の選択肢を試している。もちろん、すべてのアプローチにはテストが必要です。
サンプルから時系列を生成する別のPythonメソッドを紹介 しよう。
このトピックは興味深いのだが、まだ十分な時間を割くことができない。
トピックは興味深いが、今のところ十分な時間を割く機会がない。
Kaggleならやってくれるだろうか......。
ランダム性が賞品に負けている?クローズドなLONGサンプルがある場合、なぜKaggleの方法を使わないのですか?そうすれば、OnTesterはすぐに勝者を表示します。
私たちはアルゴ取引からは程遠いので、MQ-デモ相場は非常に低い収益性を持っていることをお知らせします。大雑把に言えば、もし私が未来を知っているならば、MQ-demoで完全な約定があれば100ユーロ、XXX-demoでは1000ユーロを稼ぐことができます。これは、多くの既存の(キッチンではなく、実際の取引)パターンを単に試すことができないことを示唆している。
したがって、例えば、結果の統計的有意性が非常に高いスキャルパーを引き付けたい場合は、MQ-demoの引用元で何かを変更する必要があります。現在、それは多くの研究には適していません。
最適化グラフを見れば、検索プロセスがどれだけ大変なものかがわかるようだ。それではどうぞ。
このグラフは何のためにあるのか?
さて、あなたが歴史からいくつかのパターンを見つけ、同様のパターンを生成する方法を学んだとしよう。
なぜか?
私たちはこのような繰り返しグラフを必要としている。まさにその後に、未来に。すべての経済科学は、分析と予測の2つの部分に分けることができる。しかし、すべての金融データは定常的なものではないため、分析から予測は生まれない。
だからMOモデルなのだ。
どのMOモデルも、過去のデータからパターンや類似のプロットを見つけることに長けている。MOにおいて基本的なことは、これらのパターン-PATTERNS-は、先生の将来の価値に従って配置されるということです。このようなアプローチが可能なのはMOEだけである。
ところで、GARCHでは、数学的パターンを探し、見つかったパターンが変化しないことを願いながら、将来を予測する。
1つのモデルが異なる通貨でうまく機能する可能性は低く、むしろ通貨ごとに異なるモデルが必要です。