トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3220

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
近似値もヒストグラムも必要ない...。そんなものも必要ない。

これは共積分系列のシミュレーションの例です。

https://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

数式とそれに対応するコードの形で規則性がわかっていれば、さらに、何を取引するかがわかっていれば、シミュレーションができる。そして、このパターンを超えるものはすべて、通常の錬金術である。

支店はティックについて話しているが、その統計的特性は興味深いものではない。そして、錬金術師のレベルでの会話がある-何か、どこかで......。ここでは、このような人々のために、シミュレーションへの道のりで専門的なアプローチへの第一歩として、ヒストグラムから始めることが提案されている。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

CSV:ビッド・アスクの時間。

どのくらいのシリーズが必要ですか？

私はMQデモEURUSDからD'2023.03.01'、非常に多くのティックを取った、それは約10mlnであることが判明した。

そして、出力はタイムスタンプのないシリーズです、私はそれについて何ができますか？ 私は古いものにリンクすることができます、私はそれなしで行うことができます。

[Maxim Dmitrievsky]

BidとAsk（の増分）を生成する場合でも、ランダムサンプリングのため、累積合計は大きく異なる。

つまり、どちらか一方を生成する必要があります。

[Maxim Dmitrievsky]

また、ティックのパターンを探して、何が取引されているかを説明することもできる。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

列の長さはどのくらい必要ですか？

ソースは700万ティック以下です。ソースとして

2023.03.01'、MQ demo EURUSDで、約1000万ティックを取得しました。

なぜMQ-demo？

そして、出力はタイムスタンプのないシリーズです、私はそれについて何ができますか？ 私は古いものにリンクすることができます、私はそれなしで行うことができます。

タイムスタンプがないとできない。時間帯によってパターンが違う。例えば同じロールオーバーでも

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

BidとAsk（の増分）を生成する場合でも、ランダムサンプリングのため、累積合計は大きく異なる。

つまり、どちらか一方を生成する必要があります。

平均を生成することはできます。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴリズム取引

fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM

ランダム化アルゴリズムは次のような ものです：

1. 実際のティック履歴が取得されます。
2. そこから平均価格（(bid+ask)/2）の増分シーケンスを作成します。
3. このシーケンスでは、各項はランダムに+1または-1倍されます。
4. 新しいティック履歴は、時間とスプレッドがポイント 1 と一致する、一連の増分から収集される。
5. 新しいティック履歴はカスタム・シンボルに書き込まれる。

タイムスタンプとスプレッドは一致する。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky パターンを探して、何が取引されているかを説明することもできる。

それは勉強になる。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
I'll try tonight.

ただ、それを避けるために何かしなければならない。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴ・トレーディング

fxsaber, 2023.09.05 09:00

あなたが大きなジグザグを取る場合、同じフラットスキャルパーはマージされません（でも、そこに何かを稼ぐ）。しかし、これは平らなプロットがランダマイザーによってバイパス されている理由のためです。

つまり、ジェネレーターは、いくつかのチャンクをほとんど変化させないようにすることができる。同時に、非武装の（そして武装したものでさえ懸命に努力しなければならない）目では、それをまったく見ることができない。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

平均値を出すことができる。

そうすれば、タイムスタンプとスプレッドが一致する。

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

ただひとつ言えるのは、それを避けるために何かをしなければならないということだ。

つまり、ジェネレーターは、いくつかの破片をほとんどそのままにしてしまうほどクレイジーになり得る。同時に、肉眼では（そして武装した人間でさえ懸命に努力しなければならないが）まったく見ることができない。

このファイルは15個で生成されている。

このファイルは15個に分割されて生成され、さらに生成された分布からのサンプリングはランダムである。