トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3214 1...320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2023.08.31 13:11 #32131 fxsaber #:トレーニングとテストは確かに重ならない。ーここにー計算プロセス（ーそれはー訓練、ー最適化ーとー関係ない。）両方のサンプルがこのプロセスに関与していますか？ コードが明確でない？ train is a file on which the model is trained, i.e. a list of patterns is formed, if in a random forest, then about 100 patterns. ーtest はアルゴリズムがカルチャのカルチャのカルチャのカルチャ。 mytarmailS 2023.08.31 13:17 #32132 fxsaber #:トレーニングとテストは確かに重ならない。ここに計算過程がある（トレーニング、最適化、どちらでもいい）。両方のサンプルがこのプロセスに関与していますか？ 古典的な方法はこうだ。 ここに 訓練 テスト 検証 アルゴリズムは訓練から学習し、訓練だけを 見る、 しかし、学習者は、trainとtestの結果が乖離しないように、すぐにtestも 見ます、 また、テストtrainの結果が乖離し始めたことを根拠に、学習を停止することもできます。 そのため、訓練は 訓練時にアルゴリズムを見ます。 testは トレーニング中に人を見ますが、 アルゴリズムは見ません。 検証は、トレーニングのすべての段階が完了するまで、誰も見ない。 しかし、これは古典的なもので、現在では多くのアルゴリズムが訓練とテストを組み合わせて いる。 fxsaber 2023.08.31 13:19 #32133 mytarmailS #:不思議なのは、10分前にはプロを知らないと主張していたのに、突然プロを知ったことだ ) 金儲けの要がパターンであり、将来が疑わしいアルゴ・トレーダーをプロとは呼べない。 彼らに尊敬の念があるとすれば、それはリサーチではなく、質の高いテクニカルの実践に対してである。誰も彼らの取引アイデアを尊敬しない。誰もが、いつ故障が起きてもおかしくないことを理解しており、残されるのはスキルと経験だけである。 アルゴトレーダーの中にクオンツを見たことがない。 fxsaber 2023.08.31 13:22 #32134 СанСаныч Фоменко #:コードを理解していないのか？trainはモデルが学習されるファイルです。つまり、パターンのリストが形成されます。ランダムフォレストであれば、約100パターンです。testは、アルゴリズムがパターンに基づいてターゲット変数の値を予測するファイルです。 TSモデルが得られた瞬間、testは計算に関与していましたか？ fxsaber 2023.08.31 13:23 #32135 mytarmailS #:クラシックそこには汽車 テスト 検証アルゴリズムはtrainから 学習し、trainだけを 見る、 しかし，訓練者はテストも 見るので，訓練とテストの結果が乖離することはない． また、テストの結果が乖離し始めたので、学習を停止することもあります。そのため、トレーナーは トレーニング中にアルゴリズムを見ているテストは トレーニング中の人間を見るが、 アルゴリズムは見ない。トレーニングのすべての段階が完了するまで、誰もアルゴリズムを見ることはない。しかし、これは古典的なもので、今では多くのアルゴリズムがトレーニングと テストを組み合わせて いる。 ありがとうございます。ではOOSは検証ですね。テストではない。 Maxim Dmitrievsky 2023.08.31 13:28 #32136 fxsaber #:ありがとう。では、OOSは検証ですね。テストではない。スペルを間違えています。OOSはテストであり、検証はモデルを評価（検証）するための2番目のサブサンプルである。検証標本は、テスト標本と同じであっても、別々であってもよい。この分離は、IOがしばしばトレーニングを早期に中止するために2番目のサブサンプルを使用することから生まれた。これはある意味、フィッティングと呼べるかもしれない。 したがって、彼らは3つのサブサンプルを使用し、そのうちの1つはトレーニングにまったく関与しない。 mytarmailS 2023.08.31 13:30 #32137 fxsaber #:将来性が疑わしいパターンで稼ぐアルゴ・トレーダーをプロとは呼べない。 パターンを利用せずに、システマチックに稼ぐ方法はないのか？ なぜなら、システマティックに稼ぐ＝＝＝パターン だからだ。 規則性とは、物体の量、性質、現象における規則的で安定した関係のことである。 数学の法則で言えば......ボソボソ。 もしトレーダーが、死んでしまうパターンを取引することができても、新しいパターンをシステマティックに見つけることができれば、そのトレーダーはパターンを取引していると言うことができる。 СанСаныч Фоменко 2023.08.31 13:35 #32138 fxsaber #:TCモデルを入手した時点で、そのテストは計算に関与していましたか？ いいえ。 fxsaber 2023.08.31 13:42 #32139 mytarmailS #:パターンを悪用することなく、システマチックにお金を稼ぐ方法は他にあるのだろうか？ マーティン 規則性とは、物体の量、性質、現象における規則的で安定した関係のことです。 数学的な法則で言えば......。 ー パターン売買。それは長い間沈静化していないが、それは私たちがリラックスさせてくれません。例えば、今、数年前にあった市場を返すようにすれば、出力ははるかに良いだろう。しかし、当時は今のようなツールはなかった。一種の「攻め」と「守り」の武器争いだ。 私は暗号で億万長者を知っている。彼らはビットコインでピザを買っていた頃、はぐれ取引の100万ドルを暗号に投資したのだ。ークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトで馬のーそんなーそんなー そんなーそんなー。 もしあるトレーダーが、死につつあるパターンを取引することができても、新しいパターンを体系的に見つけることができれば、そのトレーダーはパターンを取引していると言える。 ーこれはー Успешный трейдер сам по себе является алгоритмическим граалем? 2023.04.30www.mql5.com В разных источниках не один десяток лет высказывается гипотеза, что каждое живое существо - алгоритм на внешние раздражители (поток данных). В частности, человеческий мозг - нейросеть, обучение fxsaber 2023.08.31 13:44 #32140 СанСаныч Фоменко #:いや、それは奇妙な質問だ ランダムサンプリングをするのではなく、左の部分をトレーニング、右の部分をテストとするだけです。ピーキングはすぐになくなります。 1...320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレーニングとテストは確かに重ならない。
ーここにー計算プロセス（ーそれはー訓練、ー最適化ーとー関係ない。）両方のサンプルがこのプロセスに関与していますか？
コードが明確でない？
train is a file on which the model is trained, i.e. a list of patterns is formed, if in a random forest, then about 100 patterns.
ーtest はアルゴリズムがカルチャのカルチャのカルチャのカルチャ。
トレーニングとテストは確かに重ならない。
ここに計算過程がある（トレーニング、最適化、どちらでもいい）。両方のサンプルがこのプロセスに関与していますか？
古典的な方法はこうだ。
ここに
訓練
テスト
検証
アルゴリズムは訓練から学習し、訓練だけを 見る、
しかし、学習者は、trainとtestの結果が乖離しないように、すぐにtestも 見ます、
また、テストtrainの結果が乖離し始めたことを根拠に、学習を停止することもできます。
そのため、訓練は 訓練時にアルゴリズムを見ます。
testは トレーニング中に人を見ますが、 アルゴリズムは見ません。
検証は、トレーニングのすべての段階が完了するまで、誰も見ない。
しかし、これは古典的なもので、現在では多くのアルゴリズムが訓練とテストを組み合わせて いる。
不思議なのは、10分前にはプロを知らないと主張していたのに、突然プロを知ったことだ )
金儲けの要がパターンであり、将来が疑わしいアルゴ・トレーダーをプロとは呼べない。
彼らに尊敬の念があるとすれば、それはリサーチではなく、質の高いテクニカルの実践に対してである。誰も彼らの取引アイデアを尊敬しない。誰もが、いつ故障が起きてもおかしくないことを理解しており、残されるのはスキルと経験だけである。
アルゴトレーダーの中にクオンツを見たことがない。
コードを理解していないのか？
trainはモデルが学習されるファイルです。つまり、パターンのリストが形成されます。ランダムフォレストであれば、約100パターンです。
testは、アルゴリズムがパターンに基づいてターゲット変数の値を予測するファイルです。
TSモデルが得られた瞬間、testは計算に関与していましたか？
クラシック
そこには
汽車
テスト
検証
アルゴリズムはtrainから 学習し、trainだけを 見る、
しかし，訓練者はテストも 見るので，訓練とテストの結果が乖離することはない．
また、テストの結果が乖離し始めたので、学習を停止することもあります。
そのため、トレーナーは トレーニング中にアルゴリズムを見ている
テストは トレーニング中の人間を見るが、 アルゴリズムは見ない。
トレーニングのすべての段階が完了するまで、誰もアルゴリズムを見ることはない。
しかし、これは古典的なもので、今では多くのアルゴリズムがトレーニングと テストを組み合わせて いる。
ありがとうございます。ではOOSは検証ですね。テストではない。
ありがとう。では、OOSは検証ですね。テストではない。
スペルを間違えています。OOSはテストであり、検証はモデルを評価（検証）するための2番目のサブサンプルである。
検証標本は、テスト標本と同じであっても、別々であってもよい。
この分離は、IOがしばしばトレーニングを早期に中止するために2番目のサブサンプルを使用することから生まれた。これはある意味、フィッティングと呼べるかもしれない。
したがって、彼らは3つのサブサンプルを使用し、そのうちの1つはトレーニングにまったく関与しない。将来性が疑わしいパターンで稼ぐアルゴ・トレーダーをプロとは呼べない。
パターンを利用せずに、システマチックに稼ぐ方法はないのか？
なぜなら、システマティックに稼ぐ＝＝＝パターン だからだ。
規則性とは、物体の量、性質、現象における規則的で安定した関係のことである。 数学の法則で言えば......ボソボソ。
もしトレーダーが、死んでしまうパターンを取引することができても、新しいパターンをシステマティックに見つけることができれば、そのトレーダーはパターンを取引していると言うことができる。
TCモデルを入手した時点で、そのテストは計算に関与していましたか？
いいえ。
パターンを悪用することなく、システマチックにお金を稼ぐ方法は他にあるのだろうか？
マーティン
規則性とは、物体の量、性質、現象における規則的で安定した関係のことです。 数学的な法則で言えば......。
ー パターン売買。それは長い間沈静化していないが、それは私たちがリラックスさせてくれません。例えば、今、数年前にあった市場を返すようにすれば、出力ははるかに良いだろう。しかし、当時は今のようなツールはなかった。一種の「攻め」と「守り」の武器争いだ。
私は暗号で億万長者を知っている。彼らはビットコインでピザを買っていた頃、はぐれ取引の100万ドルを暗号に投資したのだ。ークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトでークリプトで馬のーそんなーそんなー そんなーそんなー。
もしあるトレーダーが、死につつあるパターンを取引することができても、新しいパターンを体系的に見つけることができれば、そのトレーダーはパターンを取引していると言える。
ーこれはー
いや、それは奇妙な質問だ
ランダムサンプリングをするのではなく、左の部分をトレーニング、右の部分をテストとするだけです。ピーキングはすぐになくなります。