トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2734

[Renat Akhtyamov]

見つからなかった。

非常に多く、したがって、それを掘るのは面倒だ

しかし、一度私のインジケーターの一つを投稿し、私はフォーラムに投稿したように、その時点ですでに約7歳だったグレイルタイプと 言った

neuronにそれを投げる、多分それは動作します....

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov #:

左から右へ、あるいは右から左へ。

ロシア語まで知っていて、運任せに書くのか？

何様だ、化け物め。

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky #:

ロシア語まで知っていて、運任せの文章を書くのか？

お前は怪物か？

プツク...。

いくら文章がうまくても、中身のない言葉なんてどうでもいい。

特に2700ページも続いているのだから。

そしてすべて無駄だった。

リンク: ;)))

[Maxim Kuznetsov]

Renat Akhtyamov #:

しかし、基本的には、今が上昇なら、次のバーは下降だ。

もしそうだとしたら、たとえおおよそそうだとしても、手口に関する話題はなかったでしょう :-)

そして、マイクロトレンドやシーズナル、リバーサルがあり、ティックボリュームや様々なものに反応します。そして、それらは統計上、白黒の普通のバーと原理的には変わりません。全く同じで、置き換えてもタスクは全く単純化されない。

[Renat Akhtyamov]

Maxim Kuznetsov #:

もしそうなら、たとえおおよそそうだとしても、MoDに関する話題はないだろう :-)

そして、ミクロトレンドや季節トレンドや反転があり、ティックボリュームや他のあらゆるものに反応する。そして、それらは、統計上の黒と白の普通のバーと原理的に違いはありません。まったく同じで、置き換えてもタスクはまったく単純化されない。

はい、もちろん。

そこに魚はいない。

絶対にない。

;)

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
古いモデルを見ても意味がない、市場の変化を捉えていないのだから......。

葉の活性化率が大きく変化することは、サンプルに欠落した条件があることを示しており、したがってサンプルの変化を示している。

mytarmailS#:

提案通りに実装することを提案します))))

スライディングウィンドウでモデルを再学習し、形質の重要性を見るか、または単に良い形質の決定因子を取り、スライディングウィンドウでそれを見る。ウィンドウ

私は、母集団全体に対するトレーニングに適した予測因子を特定するためにこれを行った。そうすると、常にそのグループ内で浮動することになります。Rで私のサンプルに対する計算スクリプトを作ることができます - 私は実験のためにそれを実行します。

実験によって最適なサンプルサイズが明らかになるはずだ。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

葉の活性化率が有意に変化するということは、サンプルに条件がない、つまりサンプルの変化を示している。

モデルは特定のプロットに対してトレーニングされたものであり、葉の活性化が見られないということは、現在のサンプルはモデルがトレーニングされた1つのプロットに対応していないということです。

現在の状態が変化していないかどうかを理解する必要がある場合、移動に対して再トレーニングする必要がある。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

私のサンプルの計算スクリプトをRで作ることができます。

私のスクリプトにあなた自身のデータを代入することの何が問題なのですか？

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
相場を時系列として調べ始めると、他の時系列には見られない特殊性に気づくかもしれない。おそらくこれらの特徴にはパターンがあるのだろう。そして、そう、ラグ特徴を使って直接自己回帰や分類ですべてを引き出せるわけではありませんが、工夫を加えれば可能です。

個人的には、時系列としての相場の原型を忌み嫌う。私の考えを数学的に定式化すると、それらは時間の区分的定数関数（右側は連続）である。さらに、数値、ベクトル、ガラスの状態など、値の領域は非常に異なる性質を持つことができる。価格そのものに加えて、同じ関数で表現できる他の必要な 情報（セッションの状態、ニュースなど）があり、ここでの値の領域も非常に多様になり得ます。

しかし、連続時間関数を使った有意義な計算作業は事実上不可能であるため、常に何らかの離散化が行われる。それは非常に異なる方法で行うことができ、全会一致は原理的にほとんど達成できない。

[СанСаныч Фоменко]

Aleksey Nikolayev #:

個人的には、時系列としての相場という本来の考え方は嫌いだ。私の考えを数学的に定式化すると、それらは時間の区分的定数関数（右側は連続）である。さらに、数値、ベクトル、ガラスの状態など、値の領域は非常に異なる性質を持つことができる。価格以外にも必要な 情報があり、それらは同じ関数（セッションの状態、ニュースなど）で表すことができ、ここでの値の領域も非常に多様である。

なぜ「表現」が必要なのか？表現」の目的は何でしょうか？

その目的が哲学的なものであれば、何の疑問もない。

しかし、金融市場には2つの目的しかない。価値を予測することと、方向（サイン）を予測することである。

もし「表現」がこの目的のためにあるのなら、これらの「表現」はすべて、上記の目的のために、どのような影響力を持ち、どのように関連し、どのような予測力を 持つのだろうか？