トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2664

[mytarmailS]

買い指値と売り指値のシミュレーションをしてみた。トレンドが下降しているときは、売り手は売ることができないが、買い手のリミットを吸収することができる。

[Maxim Dmitrievsky]

昨日、私はオーバーフィットのクールな救済について夢を見た（私は別の惑星でブルーベリーを摘んでいた夢も見たが、それは省略しましょう）。

それがインデックスに含まれている株式である場合 - このインデックスを考慮して取引のマークアップを行うには、すなわち、一方向取引が利益になるはずです。

FXの場合は、相関性のある通貨をパッケージにして、その取引の方向性をチェックする。そのうちのいくつかに損失がある場合は、その取引商品の取引を拒否する。

重要なのは、ノイズに過度に反応することではなく、一般的なトレンドを捉えることである。

微妙？やってみたが、なかなかいい。今、摘んだブルーベリーを探しているところだ。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

昨日はオーバーフィットのクールな治療法の夢を見た（別の惑星でブルーベリーを摘んでいる夢も見たが、それは省く）。

インデックスに含まれる株式であれば、このインデックスを考慮した取引のマークアップを行う。

FXの場合、相関性のある通貨をパッケージにして、その取引の方向性をチェックする。そのうちのいくつかに損失がある場合は、取引されている商品の取引を拒否する。

重要なのは、ノイズを再教育することではなく、一般的なトレンドを捉えることである。

微妙？やってみたが、なかなかいい。今は摘んだブルーベリーを探しているところだ。

相関のある商品の一方向性は、一種のトレンドの強さである。もちろん、それには理屈がある。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

買い指値と売り指値のシミュレーションをしてみた。トレンドが下降しているときは、売り手は売ることができないが、買い手のリミットを吸収することができる。

このような状況はシミュレーションの中なのでしょうか、それとも何らかの方法で価格変動のデータを保存して比較したのでしょうか？もしそうなら、証券取引所やFXで行ったのですか？

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

相関のある商品の一方向性は、トレンドのある種の強さである。もちろん、これには論理がある。

トレンドは、すでに事後的に見たものであり、ネズミを見るのと同じである。

Aleksey Vyazmikin#:

この状況はシミュレーションの中ですか、それとも価格変動のデータを保存して比較したのですか？もしそうなら、証券取引所やFXでそれをしましたか？

内部

[Alexander Ivanov]

こんにちは👋と、そこで告白があった......。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

それは車を見るようなものだ。

内部で。

マシュカの遅れ

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
マシュカには遅れがある。

私が言いたいのは、トレンドが見えたら、遅れを伴って見えるということです。マッシュカであろうと、トリッキーなインジケーターであろうと、何を見ても同じです。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
それこそ、トレンドが見えれば、遅延して見えるわけで、マシュカだろうが、トリッキーなインジケーターだろうが、何を見ても同じです

非遅延ノイズフィルターとして他のペアを通す、単純なことだ、そこに他の意味はない。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

他のペアを通して単純に非遅延ノイズフィルターが得られるので、それ以外の意味はない。

他のペアが100以上あり、ノイズがガウシアンである場合、あなたはそれを行うことができます

タイムコードで

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345

同じ原理でRendom Forestや他のルールのアンサンブルも機能するが、そこではノイズの多い正弦波、ノイズの多いルールの代わりに、ルールの合計がノイズを抑制し、これがモデルの出力となる。そして、何も独創的ではありません))) 100年前の通常のDSP...))))