A Google search of this question will lead to several interesting (and often inaccurate) answers. One of the more popular (and loosely defined heuristic) answers that goes in Systematic Trading universe is: While there is no easy way to answer the question, I am going to showcase a statistical method to approach this problem. We need to assess...
通貨と1通貨の合計、それとも......。
そして、モデル化したドル・レートを使いたいのです。もっと便利なものがない限り、指標は情報源から直接取得しなければならないだろう。
TSのドローダウンは、ヒストリカル・ドローダウンの最大値ではなく、モンテカルロ法で推定するのがより現実的であると、これまで考えたことはなかった。
いくつかのTSは、ヒストリカル・ドローダウンよりも高いドローダウンを示し、その後再び機能しました。
これをMT5テスターの標準機能にすると便利だろう。
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
TSのドローダウンは、過去の最大ドローダウンではなく、モンテカルロ法で推定するのが最も現実的であることは、これまで考えたこともありませんでした。
いくつかのTSは、ヒストリカル・ドローダウンよりも高いドローダウンを示し、その後再び機能しました。
これをMT5テスターの標準機能にすると便利だと思います。
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
モンテカルロの無意味さは、あなたとfxsaberに確信させられたのを覚えている)
あなたとfxsaberがモンテカルロの無用さを確信させてくれたのを覚えている)
覚えているわけがない 覚えていない )
覚えてるわけがない)
その ことなのだが、あなたと彼の言うことは少なからず正しいので、私は争うつもりはない。ただ思い浮かんだだけだ)
その ことなのだが、あなたと彼の言うことは少なからず正しいので、私は争うつもりはない。ただ思い浮かんだだけだ（笑)。
たぶん私は何かを混同している...議論は（TSの検索としての）モンテカルロイオプティマイゼーションについてであり、ここでは準備された戦略のリスク評価についてである。より正確には、リスクですらなく、TSが機能しなくなったときの判断方法についてだ。
そう、そこにあるリンクは、オーバーフィットしたTSの検証に関するものだ。これでは意味がないだろう。許容ドローダウンを決めることに意味がないということなのかどうかも疑問である。
その ことなのだが、あなたと彼の言うことは少なからず正しいので、私は争うつもりはない。ただ思い浮かんだだけだ（笑)。
TSのドローダウンは、過去の最大ドローダウンではなく、モンテカルロ法で推定するのが最も現実的であることは、これまで考えたこともありませんでした。
いくつかのTSは、ヒストリカル・ドローダウンよりも高いドローダウンを示し、その後再び機能しました。
これをMT5テスターの標準機能にすると便利だと思います。
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
最悪のシナリオは、10000回をランダムに混ぜるのではなく、すべてのドローダウンを単純につなぎ合わせることで得られる。しかしこれは、例のように戦略が機能している場合の話である。フォワード・テストはそれを評価するのに役立つだけである。
最悪のシナリオは、ドローダウンがまったく許容できないことが判明するかもしれない。
モンテカルロ・フォワードテスト