トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 248

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS:

なるほど。MoDの視点はそういうものなんですね。このスレッドで声高に叫ばれているほとんどのアプローチで、その可能性は高いです。でも笑顔で))。

2008年のMQL4フォーラムで、ニューラルネットワークのトレーニングに関する トピックがあったのを覚えています。学習に対するアプローチは、より深く、より広範であったと思います。

[pantural]

ユーリイ・アサウレンコ
コインをはじき、当てる確率は0.5ですが、勝ったときのリターンはベットではなく3-4ベット、負けたときの損失はベット分のみです。何がはっきりしないのか理解できない。

うんうん、3～4ベットの事前ベットか1ベットのみ、OK？

[Yuriy Asaulenko]

pantural。
うんうん、あなただけ3～4人前か1人前に賭けてね、OK？

今日も一日頑張ろう。もう全部言っちゃったよ。全部書いてあるんですよ。

[pantural]

ユーリイ・アサウレンコ
もう十分です。もう、全部言いましたよ。すべてはすでに書かれている。

ちょっと待ってください、ちょっと待ってください...。何が言いたいのか、わかってきたような気がする!

つまり、ランダムなエントリーでも、テイクプロフィットがストップロスの3～4倍になれば、利益が出るのです。"損切りして、利益を伸ばす！"というのは、すべてが古典的なことなのです。カッコイイ!

確かに、市場はルーレットとは言えない。今となっては、どこでMOを使えばいいのか、なぜMOが必要なのか、全く分からない。おそらくMOを使えば、最適なストップロスやテイクプロフィットを計算できるのでしょうが、実際には、利益とリスクの比率を決定した方が良い場合、そうではありません。

ご指摘ありがとうございます国防省のアドボットにすればよかった！？

[Mihail Marchukajtes]

ベロシペディスト、他に名前はないのかよ。全てはあなた方より前に発明されていたのです :-)新しいものはすべて、よく忘れられた古いものです。2007年、彼らは、あなたが今まさに発明しようとしていることをすべて試しました。当時それをやっていた人たちは、今の私よりずっと年上なんだから、車輪の再発明なんてしないで、エアロバイクの発明を始めれば、ずっと役に立つよ。スタカズにはプレディクターでトータライザーを考えています。やりがいはあると思うが、手作業でデータを集めなければならず、単調な作業で手が止まってしまう、でもやることはない、数百万人が待っている......。

[Yuriy Asaulenko]

pantural。

ちょっと待ってください、ちょっと待ってください...。何が言いたいのか、わかってきたような気がする!

つまり、ランダムなエントリーでも、テイクプロフィットがストップロスの3～4倍になれば、利益が出るのです。"損切りして、利益を伸ばす！"というのは、すべてが古典的なことなのです。カッコイイ!

確かに、市場はルーレットとは言えない。今となっては、どこでMOを使えばいいのか、なぜMOが必要なのか、全く分からない。MOを使えば、最適なストップロスやテイクプロフィットを計算できるかもしれませんが、そうではなく、利益とリスクの比率を決定する方が良いのです。

ご指摘ありがとうございますもう少し正確に言えば、国防省のアデプトと判断されたかもしれませんね。

ただ、注意事項があります。せっかくわかってきたのに、このやり方では、少なくとも0.8％の確率で負けることになりますから、やらないほうがいいです。

[pantural]

ユーリイ・アサウレンコ
ただ、注意しなければならないことがあります。せっかくわかってきたのに、このやり方では負ける確率が0.8％以上になってしまう。

なぜ？私が偶然にエントリーしても、確率は同じで、相場が上がるか下がるかは0.5です。私は幸運であれば私は3-4ロットを撤回し、私はそうでない場合、私は1ロットを失う、統計的に各注文に1-1.5ロットは、主なものは、コリャマージンのリングを避けるために、長い連敗に実行することはありませんが、統計的にすべてが動作しなければなりません。0.8という数値はどこから来ているのでしょうか？0.8負けるとわかっているのであれば、逆に賭ければ勝てるはずです。

[Yuriy Asaulenko]

pantural。
0.8という数字はどこから出てきたのでしょうか？0.8負けるとわかっているなら、逆に賭ければ勝てるはずです。

その逆も0.8である。))しかも、これはスプレッドを考慮しない場合です。正規分布関数を描画します。そのゼロ（Xの上）で取引に入ることになります。ここで（X軸上に）利益を出したいポイントをマークし、そのポイントの左右の曲線下面積を比較します。その比率で確率がわかる。そして、それらの〜0.8を見ることができます)。

[Dr. Trader]

Yuriy Asaulenko:
さて、（X軸で）利益を上げたいポイントをマークし、そのポイントの左右の曲線下面積を比較します。

また、X点とテイクの大きさは具体的にどのように関係するのでしょうか？例えば100pipsでテイクを取りたい場合、その場合0から点Xまでの距離はどうなるのでしょうか？

0.8は正解、同感ですが、私は違う定義をしています -。

ランダムな方向に小さなテイクとストップ（テイクとストップが等しい）でポジションを建てた 場合 - 価格は50/50の等確率でテイクとストップに行くというルールがあります。
そして、どちらかの距離（テイクとストップ）が他より大きければ、多くの実験で価格はその距離が大きければ大きいほど何度も少なくそれに到達することになるのです。
例えば、テイクがストップより4倍大きい場合、ランダムな方向のオープニングポジションでは、ストップが4倍多くトリガーされることになります。

この場合（ランダムエントリー、take=4*stop） - 5件中4件、つまり80%でstopが発動することがわかり、答えはあなたと同じになりました。さらにスプレッドがあるので、さらに悪い状況になる。

* タイポ、訂正しました。

[pantural]

Dr.トレーダー

また、X点とテイクの大きさは具体的にどのように関連付けるのでしょうか？例えば100pipsでテイクを取りたい場合、その場合0からXまでの距離はどうなるのでしょうか？

0.8は正解、同感だが、私は違う定義をしていた-。

ランダムな方向に小さなテイクとストップ（テイクとストップが等しい）でポジションを建てた場合、価格は50/50の確率でテイクとストップに移動する、というルールがあります。
そして、一方の距離（テイクとストップ）が他方より大きければ、その距離が大きいほど、価格は何倍も少なく到達することになります。
例えば、テイクプロフィットがストップより4倍大きい場合、ランダムな方向でポジションを持つとき、ストップは4倍多くトリガーされることになります。

この場合（ランダムエントリー、stop=4*take） - 5件中4件、つまり80%でstopが発動したことがわかり、答えはあなたと同じになりました。さらにスプレッドがあるので、さらに悪い状況になります。

うーん、だから未来予知をしないとやっていけないのでは？