トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 241 1...234235236237238239240241242243244245246247248...3399 新しいコメント mytarmailS 2016.12.06 10:55 #2401 Dr.トレーダー 試してみたが、うまくいかなかった。サンプルでは結構いい取引でクラスターが拾えるのですが、osではほとんど急落してしまい、戦略が悪いです。クラスター化とは一体何だったのか？と、ターゲットは何だったのか？ СанСаныч Фоменко 2016.12.06 13:15 #2402 ウラジミール・ペレヴェンコ記事の内容はまあまあ良かった。キャンドルの一連の投稿のことです。 СанСаныч Фоменко 2016.12.06 13:21 #2403 mytarmailS: サニチ、頑張れ!!!!1) アイデアの要点を伝える2) コードを書き、投稿する3）OOSにトレードの写真を表示する。ぼちぼちと...せめて熱く主張する自分の主張を確認できるようなまともな記事を作ればいいのに、触ることはできても やらない んでしょ？理由はわかっている...そうですね、間違っていますね。ターゲットと予測因子を教えてくれれば、そのターゲットに対する重要度を推定して返します。私はいくつかの例を持っていますが（順番に10以上やったと思います）、結果はいつも同じです：モデルは選択された予測因子で再トレーニングしませんでした。そして、分類誤差は予測変数のリストで決定される。誤差が大きい場合は、予測変数の構成を変更する必要がある。待機中です。.RDataがあればより良い。このフォーマットはかなり利用できます。ちなみに、私はみんなに提供しています。無料です。 mytarmailS 2016.12.06 13:29 #2404 サンサニッチ・フォメンコまあ、それはもったいない話です。ターゲットと予測因子を教えてくれれば、そのターゲットに対する重要度を推定してお返しします。私はいくつかの例を持っていますが（順番に10以上やったと思います）、結果はいつも同じです：モデルは選択された予測変数で再トレーニングしませんでした。そして、分類誤差は予測変数のリストで決定される。誤差が大きい場合は、予測変数の構成を変更する必要がある。待機中です。.RDataがあればより良い。このフォーマットはかなり利用できます。ちなみに、私はみんなに提供しています。無料です。私が書いたことと何か関係があるのでしょうか？え、サニチ、サニチ...。 СанСаныч Фоменко 2016.12.06 13:50 #2405 mytarmailS:私が書いたことと何か関係があるのでしょうか？ええと、サンイチ、サンイチ...1.何も投稿していないこと。あなたは間違っています。2.これまで繰り返し述べてきた思いを確かめるために、自分のスキルやアルゴリズムを他の人のデータに適用する準備はできています。3.そして、あなたのいくつかの投稿についても。プレディクターを形成しようとしているのですね。そう、これは問題であり、最初から問題であり、いろいろな考え方に興味があるのです。でも。予測器の形成が形成そのもののために注ぎ込まれた書き込みがたくさんある。どのようなターゲット変数に対する予測因子なのか？もし、教師がいないモデルだとしたら、内容的には何が学習成果になるのでしょうか？ここで、1つのクラスに2つの白いロウソクがある場合は良い、その中に黒いロウソクのペアがある場合は悪いとされていますが、なぜですか？選考基準は何ですか？ろうそくの色？ローソク足の色は、トレードの結果にどう関係するのでしょうか？まず、研究の目的を明確にし、その上で研究を行う。それ以外にはないでしょう？ Vladimir Perervenko 2016.12.06 14:22 #2406 愉快だ。"フォーラムに自分のコードのどこがおかしいか質問した。自分自身について多くを学びました」。 СанСаныч Фоменко 2016.12.06 15:00 #2407 ヴィザード_。 投稿は、キャンドルについてではなく・・・。 よし、私が理解できなかっただけだと思いましょう。 mytarmailS 2016.12.06 15:40 #2408 オフトピックな質問ですが...ポリハーモニック近似とは何か、ご存知の方はいらっしゃいますか？ Dr. Trader 2016.12.06 18:08 #2409 SanSanych Fomenko： キャンドルを使った演習には、シャーマニズムの香りが漂っているんだ。普通の思考が全くない!高尚な機械学習アルゴリズムと典型的なテクニカル分析のナンセンスさを見事に合成しているのです。ポイントは、いくつかのローソク足が連続してパターンを形成するとき、パターンについてです。本当に効果があるのですが、このようなパターンは非常に難しいのです。例えば、私が知っているパターン戦略は、いくつかのペアのD1で動作し、2本以上のローソク足が必要で、パターンが一致した場合、単にポジションを開く のではなく、あるレベルで保留注文を置き、特殊な方法でトレールする必要があります。D1は好きではないし、自分で代替パターンを探すのは難しい。それでも利益が出るのです。mytarmailS: 具体的にはどのようなクラスタリングだったのでしょうか？目標は何だったのですか？ 前にも書きましたが、ローソク足から、_Vizardの言うように4つの予測子を作り、somをコーチングし、表の各行に対してクラスタ番号を見つけ、それぞれのクラスタで最も儲かる行動（買い/売り/終了）を選択法で探しました。ゴールはなく、得られたクラスタの数に応じて行動が選択される。 СанСаныч Фоменко 2016.12.07 06:46 #2410 Dr.Trader（ドクタートレーダー） それは、いくつかのローソク足が連続して一種のパターンを形成していることです。本当に効果があるのですが、このようなパターンはなかなかありません。例えば、私が知っているパターン戦略は、いくつかのペアのD1で動作し、2本のローソク足よりもはるかに多く必要で、パターンが一致したとき、単にポジションを開く だけでなく、一定のレベルでポーズを置き、特殊な手法でトレーリングする必要があります。D1は好きではないし、自分で代替パターンを探すのは難しい。それでも利益が出るのです。 以前書いたのと同じで、ローソク足から、_Vizardさんが説明されているように4つの予測子を作り、somを学習させ、表の各行に対してクラスタ番号を見つけ、マッチング法で各クラスタで最も利益の出る行動（買い/売り/退場）を探しました。ゴールはなく、得られたクラスタの数に応じて行動が選択される。私が感情を爆発させたのは、皆さんがイメージされるようなローソク足とは関係ありません。それは、他の何かについてです。ローソク足に関しては、多くの本が書かれており、数多くのローソク足の組み合わせが掲載されています。さらに、利益を出すトレードができると主張する人たちがいます。特にこれらのローソク足のすべてと、一般的にテクニカル分析との私の不満は、過去における収益性は、将来とは何の関係もないということです。そして、「三兵」よりもはるかに複雑なモデルを取り込めば、それなりの見返りがあるはずです。そして、私の考えでは、これは未来が過去と似ていることの証明だと思います。 R、正確には機械学習、数理統計学に手を出すとしたら、それはあくまでも1.回帰モデルについては、定常的な予測変数の予測値を構築します。2.分類モデルについては、少なくともノイズ予測変数のプレフィルタリングによって、過剰学習から保護する方法を知っています。そういうことがわかれば、テクニカル分析とは質的に異なるツールを手に入れることができるのです。できないのなら、わざわざする必要はないのです。 1...234235236237238239240241242243244245246247248...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
試してみたが、うまくいかなかった。サンプルでは結構いい取引でクラスターが拾えるのですが、osではほとんど急落してしまい、戦略が悪いです。
クラスター化とは一体何だったのか？
と、ターゲットは何だったのか？
記事の内容はまあまあ良かった。
キャンドルの一連の投稿のことです。
サニチ、頑張れ!!!!
1) アイデアの要点を伝える
2) コードを書き、投稿する
3）OOSにトレードの写真を表示する。
ぼちぼちと...
せめて熱く主張する自分の主張を確認できるようなまともな記事を作ればいいのに、触ることはできても やらない んでしょ？理由はわかっている...
そうですね、間違っていますね。
ターゲットと予測因子を教えてくれれば、そのターゲットに対する重要度を推定して返します。私はいくつかの例を持っていますが（順番に10以上やったと思います）、結果はいつも同じです：モデルは選択された予測因子で再トレーニングしませんでした。そして、分類誤差は予測変数のリストで決定される。誤差が大きい場合は、予測変数の構成を変更する必要がある。
待機中です。.RDataがあればより良い。このフォーマットはかなり利用できます。
ちなみに、私はみんなに提供しています。無料です。
まあ、それはもったいない話です。
ターゲットと予測因子を教えてくれれば、そのターゲットに対する重要度を推定してお返しします。私はいくつかの例を持っていますが（順番に10以上やったと思います）、結果はいつも同じです：モデルは選択された予測変数で再トレーニングしませんでした。そして、分類誤差は予測変数のリストで決定される。誤差が大きい場合は、予測変数の構成を変更する必要がある。
待機中です。.RDataがあればより良い。このフォーマットはかなり利用できます。
ちなみに、私はみんなに提供しています。無料です。
私が書いたことと何か関係があるのでしょうか？
え、サニチ、サニチ...。
私が書いたことと何か関係があるのでしょうか？
ええと、サンイチ、サンイチ...
1.何も投稿していないこと。あなたは間違っています。
2.これまで繰り返し述べてきた思いを確かめるために、自分のスキルやアルゴリズムを他の人のデータに適用する準備はできています。
3.そして、あなたのいくつかの投稿についても。
プレディクターを形成しようとしているのですね。そう、これは問題であり、最初から問題であり、いろいろな考え方に興味があるのです。
でも。
予測器の形成が形成そのもののために注ぎ込まれた書き込みがたくさんある。
まず、研究の目的を明確にし、その上で研究を行う。それ以外にはないでしょう？
愉快だ。
"フォーラムに自分のコードのどこがおかしいか質問した。自分自身について多くを学びました」。
投稿は、キャンドルについてではなく・・・。
キャンドルを使った演習には、シャーマニズムの香りが漂っているんだ。普通の思考が全くない!高尚な機械学習アルゴリズムと典型的なテクニカル分析のナンセンスさを見事に合成しているのです。
ポイントは、いくつかのローソク足が連続してパターンを形成するとき、パターンについてです。本当に効果があるのですが、このようなパターンは非常に難しいのです。例えば、私が知っているパターン戦略は、いくつかのペアのD1で動作し、2本以上のローソク足が必要で、パターンが一致した場合、単にポジションを開く のではなく、あるレベルで保留注文を置き、特殊な方法でトレールする必要があります。D1は好きではないし、自分で代替パターンを探すのは難しい。それでも利益が出るのです。
具体的にはどのようなクラスタリングだったのでしょうか？
目標は何だったのですか？
それは、いくつかのローソク足が連続して一種のパターンを形成していることです。本当に効果があるのですが、このようなパターンはなかなかありません。例えば、私が知っているパターン戦略は、いくつかのペアのD1で動作し、2本のローソク足よりもはるかに多く必要で、パターンが一致したとき、単にポジションを開く だけでなく、一定のレベルでポーズを置き、特殊な手法でトレーリングする必要があります。D1は好きではないし、自分で代替パターンを探すのは難しい。それでも利益が出るのです。
以前書いたのと同じで、ローソク足から、_Vizardさんが説明されているように4つの予測子を作り、somを学習させ、表の各行に対してクラスタ番号を見つけ、マッチング法で各クラスタで最も利益の出る行動（買い/売り/退場）を探しました。ゴールはなく、得られたクラスタの数に応じて行動が選択される。私が感情を爆発させたのは、皆さんがイメージされるようなローソク足とは関係ありません。
それは、他の何かについてです。
ローソク足に関しては、多くの本が書かれており、数多くのローソク足の組み合わせが掲載されています。さらに、利益を出すトレードができると主張する人たちがいます。
特にこれらのローソク足のすべてと、一般的にテクニカル分析との私の不満は、過去における収益性は、将来とは何の関係もないということです。そして、「三兵」よりもはるかに複雑なモデルを取り込めば、それなりの見返りがあるはずです。そして、私の考えでは、これは未来が過去と似ていることの証明だと思います。
R、正確には機械学習、数理統計学に手を出すとしたら、それはあくまでも
1.回帰モデルについては、定常的な予測変数の予測値を構築します。
2.分類モデルについては、少なくともノイズ予測変数のプレフィルタリングによって、過剰学習から保護する方法を知っています。
そういうことがわかれば、テクニカル分析とは質的に異なるツールを手に入れることができるのです。できないのなら、わざわざする必要はないのです。