トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2335 1...232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342...3399 新しいコメント Aleksey Mavrin 2021.02.18 16:31 #23341 fxsaber: 平均10分の10時間がシステム化されている場合が良い例でしょう。 なぜ、平均ポジション保持時間は必ずしもシステムの特性であり、単なる統計ではないのでしょうか...？ 説明 - TSは、特定の条件が満たされた場合にポジションを保持します。数分間発生することが多いが、年に一度、数時間保持することもあるような条件である。 この説明で大丈夫でしょうか（笑)。 fxsaber 2021.02.18 16:36 #23342 Aleksey Mavrin： なぜ、平均ポジション保持時間は必ずしもシステムの特性であり、単なる統計ではないのでしょうか...？説明 - TSは、特定の条件が満たされた場合にポジションを保持します。数分間発生することが多いが、年に一度、数時間保持することもあるような条件である。 この説明で大丈夫でしょうか（笑)。 あなたは、理論的な反例を見つけることの方に従事しています。実践に近づけよう。smartlabでは、もっと詳しい投稿をしました（義憤にかられ、リンクは公開しません）。 TCは、市場の非効率性を利用すれば、利益を生む。もちろん、ランダムな利益の話であれば話は別ですが。つまり、非システム的な結果とは、TSが使用する市場パターンの外で得られた結果ということになる。取引アルゴリズムがあるからといって、運をシステム的なものと考えるのは愚かな ことです。 Aleksey Mavrin 2021.02.18 16:43 #23343 fxsaber: あなたは、理論的な反例を見つけることのほうに関心があるようですね。実践に近づけよう。smartlabにもっと詳しい投稿をしました（義憤に駆られてリンクは公開しません）。TCは、市場の非効率性を利用すれば、利益を生む。もちろん、ランダムな利益の話であれば話は別ですが。 つまり、非システム的な結果とは、TSが使用する市場パターンの外で得られた結果ということになる。 アルゴリズムが取引されたからといって、運をシステマティックに考えるのは愚かな ことです。 そう明言されると、また別問題です。部分的にはその通りだと思います。運と規則性を切り離すことができないという哲学的な問いに帰結するからでもある。そして、数学の話になると、「まだほとんどのことが起こっていないので、全サンプルはわからない」という問題に行き着く。 もし、優秀なポーカープレイヤーが2年に1度大きな大会で優勝し（100%）、その平均順位が65%だった場合、トーナメントでの勝利はパターンではなく、運だと言えるでしょうか...。 Forester 2021.02.18 16:54 #23344 教師用にデータをマークアップする際、30～60分以上取引が滞った場合（タスクごとに異なる、長期トレーダーは1週間必要）、失敗したとみなすという条件を設定することができます。このように、お客様のシステムに合った高速な取引を実現するために、アルゴリズムを細かく調整します。 fxsaber 2021.02.18 17:17 #23345 elibrarius: 先生がデータをマークアップするときに、取引が30～60分以上滞ったら（タスクごとに異なる、長い人は1週間必要）、失敗したとみなすという条件を設定することができます。このように、お客様のシステムに合った高速な取引を実現するためのアルゴリズムが調整されます。 もちろん、システム化されていない案件を投げ出すことを拒む必要はない。問題は、これをリアルでどうするかだ。 Forester 2021.02.18 17:26 #23346 fxsaber: システム化されていないトレードを拒否することは、確かに必要ないことです。ここで問題になるのは、そんなものを実世界でどうするかということです。 どちらも捨てているわけではなく、コードの中に入っているのです。ところで、私はもう少し実験する必要があります。飼おうと決めたのはずいぶん前のことです。森やNSの一角が彼らに占拠されることになる。 実生活では、訓練から放り出されていないなら、待つ。 捨ててしまった場合は、制度上、この時期以降に閉めなければなりません。もし、そのシステムで学習しなかったとしたら、成功率は50％、つまり長い目で見れば0という結果になる。つまり、それらを閉じることで損益が発生しないので、お金を失うことはありませんが、彼らのランダムな勝ち負けでシステムが安定するのです。 Aleksey Nikolayev 2021.02.18 17:37 #23347 fxsaber: システム化されていないトレードを拒否することは、確かに必要ないことです。ここで問題になるのは、そんなものを実世界でどうするかということです。 私見では、「市場の非効率性」という概念を何らかの形で規定する必要があると思います。それは、常に市場に内在し、一定の程度にあるはずのものなのでしょうか。それとも、たまにしか現れないのか、あるいはレベルがまちまちなのか？それは、単に株式の挙動だけでなく、何か他の方法で定義できるのでしょうか？ 市場の非効率性」という概念があなたの推論の基本ですから、それを形式化することでしか、個々のトレードを扱うアルゴリズムの形式化は実現できないのです。 fxsaber 2021.02.18 18:23 #23348 アレクセイ・ニコラエフ： 私は、「市場の非効率性」という概念を何らかの形で具体化することに意義があると考えている。それは、常に市場に内在し、一定の程度にあるはずのものなのでしょうか。それとも、たまにしか現れないのか、あるいはレベルがまちまちなのか？それは、単に株式の挙動だけでなく、何か他の方法で定義できるのでしょうか？市場の非効率性」という概念は、あなたの推論において基本的なものですから、個々の取引を扱うアルゴリズムを形式化するときに初めて、その形式化から進めることができます。 私は形式化するのが苦手なんです。 Aleksey Nikolayev 2021.02.18 19:12 #23349 fxsaber: 私は形式化するのが苦手なんです。 まあ、TSを作るのに役立つのだから、何か内的なアイデアがあるのだろう。 美しく便利な形式化は、講義やモノグラフにのみ適しており、あなたはほとんど私たちを喜ばせることはありません）。 Igor Makanu 2021.02.18 19:35 #23350 アレクセイ・ニコラエフ： 私は、「市場の非効率性」という概念を何らかの形で具体化することに意義があると考えている。それは、常に市場に内在し、一定の程度にあるはずのものなのでしょうか。それとも、たまにしか現れないのか、あるいはレベルがまちまちなのか？それは、単に株式の挙動だけでなく、何か他の方法で定義できるのでしょうか？市場の非効率性」という概念があなたの推論の基本ですから、それを形式化することでしか、個別取引に対応するアルゴリズムの形式化はできないのです。 市場の非効率性」について書かれたものをググってみると、情報の99％はいつもの詭弁で、コピーライターたちのやり取りから注文を受けて書かれたものである。 しかし、「効率的な市場」という 概念には多かれ少なかれ明確なものがあり、一般的には「価格はすべてを考慮している」「市場価格は資産の本当の価値を反映している」という定義が与えられて いるのです。 しかし、逆に、「効率的な市場」に「ない」という接頭語をつけて、「効率的な市場」という定義を使ってある反意語を得ようとすると、私の考えでは、「市場の非効率性」を正式に記述することはできませんので、問題の正式化とは別のパズルになってしまうのです。 fxsaber: TSの平均ポジション保持時間が10分とすると。そして、現在の位置は 10時間ハングアップし、その後、その結果はランダム（完全に非システム的）である？ - TSがポジション保持時間を考慮しない場合、つまり、いくつかのパターン、チャネル、平均への回帰を使用する場合、完全にシステム化されています。 - TSに取引時間に関する厳しい制限がある場合、すなわち、取引セッションに関連している場合、または特定の時間範囲（日中、短期、中期）に関連する取引スタイルである場合は、完全に非系統的です。 一番気になるのは、どうすればいいのか？- ポジションを維持するための最大時間を持つ1つのTS + 残りの取引とTS - イモ、いくつかのTSでそのようなTSを定式化しようとすると、別途TSが動作しない場合、1 TSと貿易統計を評価し、イモ最初は偶然のいずれかの取引であった。またはこのTSは、TSの組成物としてのみ動作する場合があります - ここではすべてが複雑である、または市場で凍結された順序は、ドローダウンおよび/または利益の速度に新しい注文を補償 - 取引は注文がたくさんある場合。あるいは、注文が次の注文の時間的な遅れになった--1注文単位で取引する場合 書き直す必要はありませんが、この問題は不完全な情報を持つゲームと同じで、最適な戦略があるか、アルゴリズムが何らかの確率的方法で選択する混合戦略があるかのどちらかです。 1...232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
平均10分の10時間がシステム化されている場合が良い例でしょう。
なぜ、平均ポジション保持時間は必ずしもシステムの特性であり、単なる統計ではないのでしょうか...？
説明 - TSは、特定の条件が満たされた場合にポジションを保持します。数分間発生することが多いが、年に一度、数時間保持することもあるような条件である。
この説明で大丈夫でしょうか（笑)。
なぜ、平均ポジション保持時間は必ずしもシステムの特性であり、単なる統計ではないのでしょうか...？
説明 - TSは、特定の条件が満たされた場合にポジションを保持します。数分間発生することが多いが、年に一度、数時間保持することもあるような条件である。
この説明で大丈夫でしょうか（笑)。
あなたは、理論的な反例を見つけることの方に従事しています。実践に近づけよう。smartlabでは、もっと詳しい投稿をしました（義憤にかられ、リンクは公開しません）。
つまり、非システム的な結果とは、TSが使用する市場パターンの外で得られた結果ということになる。
取引アルゴリズムがあるからといって、運をシステム的なものと考えるのは愚かな ことです。
あなたは、理論的な反例を見つけることのほうに関心があるようですね。実践に近づけよう。smartlabにもっと詳しい投稿をしました（義憤に駆られてリンクは公開しません）。
TCは、市場の非効率性を利用すれば、利益を生む。もちろん、ランダムな利益の話であれば話は別ですが。
つまり、非システム的な結果とは、TSが使用する市場パターンの外で得られた結果ということになる。
アルゴリズムが取引されたからといって、運をシステマティックに考えるのは愚かな ことです。
そう明言されると、また別問題です。部分的にはその通りだと思います。運と規則性を切り離すことができないという哲学的な問いに帰結するからでもある。そして、数学の話になると、「まだほとんどのことが起こっていないので、全サンプルはわからない」という問題に行き着く。
もし、優秀なポーカープレイヤーが2年に1度大きな大会で優勝し（100%）、その平均順位が65%だった場合、トーナメントでの勝利はパターンではなく、運だと言えるでしょうか...。
先生がデータをマークアップするときに、取引が30～60分以上滞ったら（タスクごとに異なる、長い人は1週間必要）、失敗したとみなすという条件を設定することができます。このように、お客様のシステムに合った高速な取引を実現するためのアルゴリズムが調整されます。
もちろん、システム化されていない案件を投げ出すことを拒む必要はない。問題は、これをリアルでどうするかだ。
システム化されていないトレードを拒否することは、確かに必要ないことです。ここで問題になるのは、そんなものを実世界でどうするかということです。
実生活では、訓練から放り出されていないなら、待つ。
捨ててしまった場合は、制度上、この時期以降に閉めなければなりません。もし、そのシステムで学習しなかったとしたら、成功率は50％、つまり長い目で見れば0という結果になる。つまり、それらを閉じることで損益が発生しないので、お金を失うことはありませんが、彼らのランダムな勝ち負けでシステムが安定するのです。
システム化されていないトレードを拒否することは、確かに必要ないことです。ここで問題になるのは、そんなものを実世界でどうするかということです。
私見では、「市場の非効率性」という概念を何らかの形で規定する必要があると思います。それは、常に市場に内在し、一定の程度にあるはずのものなのでしょうか。それとも、たまにしか現れないのか、あるいはレベルがまちまちなのか？それは、単に株式の挙動だけでなく、何か他の方法で定義できるのでしょうか？
市場の非効率性」という概念があなたの推論の基本ですから、それを形式化することでしか、個々のトレードを扱うアルゴリズムの形式化は実現できないのです。
私は、「市場の非効率性」という概念を何らかの形で具体化することに意義があると考えている。それは、常に市場に内在し、一定の程度にあるはずのものなのでしょうか。それとも、たまにしか現れないのか、あるいはレベルがまちまちなのか？それは、単に株式の挙動だけでなく、何か他の方法で定義できるのでしょうか？
市場の非効率性」という概念は、あなたの推論において基本的なものですから、個々の取引を扱うアルゴリズムを形式化するときに初めて、その形式化から進めることができます。
私は形式化するのが苦手なんです。
私は形式化するのが苦手なんです。
まあ、TSを作るのに役立つのだから、何か内的なアイデアがあるのだろう。
美しく便利な形式化は、講義やモノグラフにのみ適しており、あなたはほとんど私たちを喜ばせることはありません）。
私は、「市場の非効率性」という概念を何らかの形で具体化することに意義があると考えている。それは、常に市場に内在し、一定の程度にあるはずのものなのでしょうか。それとも、たまにしか現れないのか、あるいはレベルがまちまちなのか？それは、単に株式の挙動だけでなく、何か他の方法で定義できるのでしょうか？
市場の非効率性」という概念があなたの推論の基本ですから、それを形式化することでしか、個別取引に対応するアルゴリズムの形式化はできないのです。
市場の非効率性」について書かれたものをググってみると、情報の99％はいつもの詭弁で、コピーライターたちのやり取りから注文を受けて書かれたものである。
しかし、「効率的な市場」という 概念には多かれ少なかれ明確なものがあり、一般的には「価格はすべてを考慮している」「市場価格は資産の本当の価値を反映している」という定義が与えられて いるのです。
しかし、逆に、「効率的な市場」に「ない」という接頭語をつけて、「効率的な市場」という定義を使ってある反意語を得ようとすると、私の考えでは、「市場の非効率性」を正式に記述することはできませんので、問題の正式化とは別のパズルになってしまうのです。
TSの平均ポジション保持時間が10分とすると。そして、現在の位置は 10時間ハングアップし、その後、その結果はランダム（完全に非システム的）である？
- TSがポジション保持時間を考慮しない場合、つまり、いくつかのパターン、チャネル、平均への回帰を使用する場合、完全にシステム化されています。
- TSに取引時間に関する厳しい制限がある場合、すなわち、取引セッションに関連している場合、または特定の時間範囲（日中、短期、中期）に関連する取引スタイルである場合は、完全に非系統的です。
一番気になるのは、どうすればいいのか？- ポジションを維持するための最大時間を持つ1つのTS + 残りの取引とTS - イモ、いくつかのTSでそのようなTSを定式化しようとすると、別途TSが動作しない場合、1 TSと貿易統計を評価し、イモ最初は偶然のいずれかの取引であった。またはこのTSは、TSの組成物としてのみ動作する場合があります - ここではすべてが複雑である、または市場で凍結された順序は、ドローダウンおよび/または利益の速度に新しい注文を補償 - 取引は注文がたくさんある場合。あるいは、注文が次の注文の時間的な遅れになった--1注文単位で取引する場合
書き直す必要はありませんが、この問題は不完全な情報を持つゲームと同じで、最適な戦略があるか、アルゴリズムが何らかの確率的方法で選択する混合戦略があるかのどちらかです。