Risk is a very important part of finance and the performance of large number of investment strategies are dependent on the efficient estimation of underlying portfolio risk. There are different ways of representing risk but the most widely used is a covariance matrix. This means that an accurate calculation of the covariances is essential for...
Всем привет! Так получилось, что я уже около семи лет занимаюсь машинным обучением. В последние несколько из них я как исследователь и CTO Neurons Lab часто работаю с финансовыми данными в рамках проектов, связанных с инвестиционным менеджментом и алгоритмическим трейдингом. Чаще всего клиенты приходят с текущими стратегиями, которые нужно...
マトリックス自体を掃除する？共分散係数が少し変わるものもあります。どんなことができるのか？
データはノイズを除去する必要があります。
のデータをマトリックスに通すと、オーバーフィットが少なくなります。
その上、すごいものをたくさん掘ったんだ、まだ勉強する時間がない。
のデータをマトリックスに通すと、オーバーフィットが少なくなります。
この他にも、たくさんの素晴らしいものを掘ったのですが、まだ勉強する時間がありませんでした。
Pythonは苦手なんです。しかし、コード（2.6～2.8項）には、データそのものをノイズ除去した行列で補正するような記述は見当たりませんでした。
まだ詳細には触れていませんので、以下、分かりやすく説明します。
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
デノイズ、デトーン 共分散・相関行列 編
これはおそらく、ポートフォリオ戦略に適しています。
まだ詳しく調べていないのですが、以下が分かりやすい説明です。
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
デノイズとデトーン 共分散・相関行列
これはおそらく、ポートフォリオ戦略に適しています。
こちらもデータの訂正は見当たりませんでした。
こちらもデータの訂正は見当たりません)。
こちらもデータ自体の訂正は見当たりませんでした。
と思われたらしい）。
もちろん、これには逆変換がある。でなければ意味がない
当然、これには逆変換がある。でなければ意味がない
たぶん、相関のある（ノイズ除去後の）商品をポートフォリオから削除しているのだろう...。ポートフォリオの話ばかりしている。
コードには見当たらない(
たぶん、相関のある（ノイズ除去後の）商品をポートフォリオから削除しているのだろう...。ポートフォリオの話ばかりしている。
Agglomerative filteringclusteringとでも言うのでしょうか。勉強してみないと何とも言えませんが、面白いですね :)
彼の本のコードはarxiv論文のコピーです。Applied Prado fan articlehttps://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/
はい、しかし、フィルタリングはありません