トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2328

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マキシム・ドミトリエフスキー：

十把一絡げに理解不能を論じても理解は深まらない。

ピンクの本への執着で、最後まで読めません。石花は解いて折ることができない)))

そして実質的には、パッケージを使った結果以外は、まだ議論できない。ネットの構造がよくわからないところが多い。そして、検索領域は価格と時間です。何を議論する必要があるのか)

 
Vladimir Suslov:

抵抗とダイオード2個＝プロフィット
)

そうだ、はんだごてを買ってきてFXロボットを作ろう )

しかし、真面目な話、私のマーケットの例とあなたの正弦波の例の違いがわからないのでしょうか？??

マクシム・ドミトリエフスキー：
 統計の本よりも優れた知恵を授けます)

ああ、この人は自分のことが大好きなんだなあ......。

MOのトップは平均化を行うのが常識、レナータは100％認めるだろう。

そうそう、禅問答が発覚！？

 
mytarmailS:

そうだ、ハンダごてでFXロボットを作ろう )

しかし、真面目な話、私のマーケットの例と、あなたの正弦波の例の違いがわからないのでしょうか？??

ああ、彼はいかに自分を愛しているか......めちゃくちゃだ......。

そして、M.O.O.の知恵は、平均化を行うことです。レナータは100％認めます。

あ、そうだ、禅が終わったんだ。

何を言っていいかわからないときは、歌ったほうがいい

 

なぜ、このような「マーケットプロファイル」が有効なのか、誰か理論的な根拠をお持ちですか？

関数を使って、これらのプロファイルを価格だけでなく、チャート上に直接プロットすることができます。

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks=21,cont=0){
loc <- locator(n=2)
id <- round(loc$x[1]:loc$x[2],0)
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length.out = 21),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if(!is.null(y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length.out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb(0,0,1,alpha=0.2)
segments(id[1] , prc , id[1]+(cnt*10) , prc ,col = col,lwd=5)
abline(v=range(id),col=8,lty=3)}
 
mytarmailS:

なぜ、このような「マーケットプロファイル」が有効なのか、誰か理論的な根拠をお持ちですか？

関数を使って、これらのプロファイルを価格だけでなく、チャート上に直接プロットすることができます。

思うに-人間の要因) 人間のアンダー/オーバー等の心理に沈殿したものは、何らかの形で作用する)

 
ミハイル・ミシャニン：

人間の要因なんでしょうね）サブ／オーバーなど人間の心に堆積したものは、すべて何らかの形で作用します）。

また、価格ではなく、正規分布のランダムであると言えば ))

 
mytarmailS:

また、価格ではなく、正規分布のランダムであると言えば))

では、このような「マーケットプロファイル」は本当にないのでしょうか。)))

 
mytarmailS:

また、価格ではなく、正規分布のランダムであると言えば))

違いはない）問題は、どれだけの人が定期的に見るかだけだ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

手仕舞いした取引はありますか？ Algotrading: 96% で、100%ではないのはなぜですか？

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