トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2341

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Valeriy Yastremskiy：

という感じです。ドレイン状態が通常状態とどう違うのか、何が必要なのかが明確でないのが悲しいところです。 私なら、その辺を工夫します。フィルターという点では。)

モデルが始まり、因果関係がクソになり、市場が変化する。インクリメント形式のプレディクターは、長い時間引きずることができない。

個々の予測因子について、何が起こったかを確認することもできます。
 
マキシム・ドミトリエフスキー：

モデルが始まると、因果関係がおかしくなり、市場が変わる。インクリメント形式のプレディクターは、長く引きずることができない。

個々の予測因子について、何が起こったかを確認することもできます。

急降下するときの小刻みな変化や、予測変数の変化で見つけるパターンのようなものです。）

 
Valeriy Yastremskiy：

梅に刻まれた模様のようなもの。

ドレインにないパターンと組み合わせると、平均値がランダムになってしまい、モデルが正しく学習できません

 
マキシム・ドミトリエフスキー：

プラマイゼロにないパターンと組み合わせると、平均がランダムになってしまい、モデルが正しく学習できません

そして、なぜ接続するかというと、同じ状態かどうかを分離して理解することが目的です。もし同じなら、何かを分離することができます。状態がランダムであったり、状態がたくさんあってグループ化できない場合。

 
Valeriy Yastremskiy：

そして、なぜ接続するかというと、同じ状態かどうかを分離して理解することが目的です。もし同じなら、何かを分離することができます。しかし、状態がランダムであったり、状態がたくさんあってグループ化できなかったりする場合。

このようなことをやろうとしている人は見当たりません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー：

このようなことをやろうとしている人は見当たりません。

一列を切る...を分離する...どちらも見たことがないですね。スペクトル解析ではそうすることもあるが。

 
マキシム・ドミトリエフスキー：

損失に基づかないパターンと組み合わせると、平均してランダムになり、モデルの学習がうまくいかなくなります

TSが損失設定値を下回った場合、ポジションをクローズ し、24時間取引しないことです。

99％のケースで、多かれ少なかれ安定したTSが得られます。このような操作の後、TSがテストに合格しない場合、元のTSは損失が長引いたことになります。

 
イゴール・マカヌ：

TSが損失設定値を下回った場合、ポジションをクローズ し、24時間取引しないことです。

99％のケースで、多かれ少なかれ安定したTSが得られます。もし、このような操作の後にTSがテストに合格しない場合、元のTSは単に損失をオーバーライドしたことになります。

そのデータは、どのように切り取っても同じ結果になります )

 
Valeriy Yastremskiy：

一列を切る...というのは、私も見たことがありません。スペクトル解析がそうなることもありますが。

歴史のさまざまな断片を混ぜて、他にどうしたらいいのかわからない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー：

歴史のさまざまな断片を混ぜて、他にどうしたらいいのかわからない。

不採算セグメントを短い間隔で定期的に配置し、シリーズ化する。
6年間、銭湯に3時間入っていた)
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