トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1145 1...113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 16:53 #11441 グレイル未来について教え、過去についてテストすることは、このフォーラムにしかない)))違いはない、それは議論されている。歴史を覗き見しない 市場に対するMOの正常な議論が行われているフォーラムを一つ紹介してください。 Грааль 2018.11.06 17:02 #11442 アレクセイ・ニコラエフExpert Advisorに依存すると言えるでしょう。もしそれが明確な取引のシーケンスを生成する場合、すなわち、ポジションが開かれ、閉じられ、その量は、オープンとクローズの間で変化しない場合 - それは取引によってカウントする方が良いです。もし、ポジション量が 時間と共に滑らかに変化するのであれば、取引の瞬間を特定することはあまり意味がなく、独自の方法で計算することができます。 TSの販売や 投資家を探すにはパンタラル方式の方が良いので）時間が経てば、そちらに切り替わっていくのでしょう)フォーラムの成り上がり者の年間シャープ比算出アルゴリズムを書き換えるなんて、あまりにも名誉なことだと思うのですが)) そして真面目な話、「年間」とトレード数は指標として意味がなく、最適化が不可能です。なぜなら、トレード数によってストラテジーは毎回異なるため、例えば1000トレードを生み出すストラテジーは、同じ利益と最大ドローダウンで、100トレードのストラテジーよりも3倍Sharpが低くなるからです。 Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 17:03 #11443 FxTrader562 です。Q」学習と「ベルマン方程式」を使って、個々のトレードの損益を方程式化することができる。 各トレードでの利益を考慮し、将来的に取るべきという意味です。どうだろう :) Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 17:08 #11444 FxTrader562 です。"Q "学習と "ベルマン方程式" 各取引における個別の損益を考慮してはいけないということです。q-learningはテーブル法なので、個々の利益はベルマンで補正される 私は直接近似政策、同じことですが、より速く TheXpert 2018.11.06 17:13 #11445 マキシム・ドミトリエフスキーは、違いはない、それは議論されている。 違いがあるのは、議論されてきたことだ。誰かが指をくわえて見過ごしただけだ。 Грааль 2018.11.06 17:14 #11446 マキシム・ドミトリエフスキーは、違いはない、それは議論されている。歴史を覗き見しない どうしたらいいのかわからないのですが、どうしたらいいのでしょうか。これは覗き見のことではなく、ある条件下ではそれもあり得るが、OOSの結果はリアルで＋-を繰り返して欲しいので、できるだけリアルに近い方が良いが、もっと遠い過去でテストすると過去に近くなり、この間の相場が多かれ少なかれ変化する可能性がある。あなたのやり方は、例えば何年もOOSとリアルを分けて考えるなど、完全に不条理に導くことができます))) フォーラムは、wilmot、quantnet、eliteと少ないですが...。mql5が一番流動性が高いのですが、欧米のフォーラムではmartinやsbで「儲かった」取引の「証拠」を見ません。たぶん、資格のある投資家だけがそこで取引をしていて、「入金」したことがない、バカなバカだからでしょう.........。 Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 17:14 #11447 TheXpert です。 違いがあるのは、議論されてきたことだ。誰かが指をくわえて見過ごしただけだ。大差ない 最近、説明しようとしたのですが、なぜ彼がそう思うのか忘れてしまいました )) Aleksey Nikolayev 2018.11.06 17:15 #11448 マキシム・ドミトリエフスキー政策が何らかのモデル（例えば線形モデル）で近似されている場合、新しいデータで解を求め、それをモデルに当てはめるだけである あなたが言っているのは、最高の報酬を見つけるためのプロセスです。 非定常性の主な問題は、新しいデータで機能しなくなったときです。非定常の盗賊の描写もありますが、まだ手をつけていません。確かに、私がまだ知らないことは何もないですね。）しかし、報酬を適切に与える方法について、いくつかのアイデアやソリューションが必要です。あなたは私を過大評価している) 私はまだ導入部より進んでいない) 彼ら自身が書いているように、ネイチャー（環境）ゲームの亜流のようなものです。私たちのモデルのほぼすべてがネイチャーゲームの中にあると思いますが、この「山賊」がどれだけ適しているかはわかりません。 私は潜在マルコフ過程の方が好きです。この場合、非定常性は、すべての変数を観測しているわけではないという事実の結果となる可能性がある。大雑把に言えば、我々にとって非定常な過程は、定常な過程から導かれるが、マーケットメーカーにしかわからないということである。 Maxim Dmitrievsky 2018.11.06 17:16 #11449 グレイルこれは覗き見のことではなく、ある条件下ではそれもあるかもしれませんが、OOSの結果はリアルで＋-を繰り返してほしいので、できるだけリアルに近い方がいいのですが、もっと遠い過去でテストすると過去に近くなり、この間の相場が多かれ少なかれ変化する可能性があるからです。あなたのやり方は、例えば何年もOOSとリアルを分けて考えるなど、完全に不条理に導くことができます))) フォーラムは、wilmot、quantnet、eliteと少ないですが...。mql5が一番流動性が高いのですが、欧米のフォーラムではmartinやsbで「良い」取引をしているという「証拠」が見つかりません。たぶん、そこでは「入金」をしたことのない適格投資家だけが取引をしているからでしょう、バカな若者たちは......。ああ、それはでたらめだ。私は自分のやったこと（一般化可能性）をテストしているだけで、それを取引するつもりはない Грааль 2018.11.06 17:22 #11450 マキシム・ドミトリエフスキーそれはでたらめだ、私は自分のやったこと（一般化可能性）をテストしているだけだ、取引はしないそっかー、デタラメはデタラメなんだー)) 1...113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
未来について教え、過去についてテストすることは、このフォーラムにしかない)))
違いはない、それは議論されている。歴史を覗き見しない
市場に対するMOの正常な議論が行われているフォーラムを一つ紹介してください。Expert Advisorに依存すると言えるでしょう。もしそれが明確な取引のシーケンスを生成する場合、すなわち、ポジションが開かれ、閉じられ、その量は、オープンとクローズの間で変化しない場合 - それは取引によってカウントする方が良いです。もし、ポジション量が 時間と共に滑らかに変化するのであれば、取引の瞬間を特定することはあまり意味がなく、独自の方法で計算することができます。
TSの販売や 投資家を探すにはパンタラル方式の方が良いので）時間が経てば、そちらに切り替わっていくのでしょう)
フォーラムの成り上がり者の年間シャープ比算出アルゴリズムを書き換えるなんて、あまりにも名誉なことだと思うのですが))
そして真面目な話、「年間」とトレード数は指標として意味がなく、最適化が不可能です。なぜなら、トレード数によってストラテジーは毎回異なるため、例えば1000トレードを生み出すストラテジーは、同じ利益と最大ドローダウンで、100トレードのストラテジーよりも3倍Sharpが低くなるからです。
Q」学習と「ベルマン方程式」を使って、個々のトレードの損益を方程式化することができる。
各トレードでの利益を考慮し、将来的に取るべきという意味です。
どうだろう :)
"Q "学習と "ベルマン方程式"
各取引における個別の損益を考慮してはいけないということです。
q-learningはテーブル法なので、個々の利益はベルマンで補正される
私は直接近似政策、同じことですが、より速く
は、違いはない、それは議論されている。
は、違いはない、それは議論されている。歴史を覗き見しない
どうしたらいいのかわからないのですが、どうしたらいいのでしょうか。これは覗き見のことではなく、ある条件下ではそれもあり得るが、OOSの結果はリアルで＋-を繰り返して欲しいので、できるだけリアルに近い方が良いが、もっと遠い過去でテストすると過去に近くなり、この間の相場が多かれ少なかれ変化する可能性がある。あなたのやり方は、例えば何年もOOSとリアルを分けて考えるなど、完全に不条理に導くことができます)))
フォーラムは、wilmot、quantnet、eliteと少ないですが...。mql5が一番流動性が高いのですが、欧米のフォーラムではmartinやsbで「儲かった」取引の「証拠」を見ません。たぶん、資格のある投資家だけがそこで取引をしていて、「入金」したことがない、バカなバカだからでしょう.........。
違いがあるのは、議論されてきたことだ。誰かが指をくわえて見過ごしただけだ。
大差ない
最近、説明しようとしたのですが、なぜ彼がそう思うのか忘れてしまいました ))
政策が何らかのモデル（例えば線形モデル）で近似されている場合、新しいデータで解を求め、それをモデルに当てはめるだけである
あなたが言っているのは、最高の報酬を見つけるためのプロセスです。
非定常性の主な問題は、新しいデータで機能しなくなったときです。非定常の盗賊の描写もありますが、まだ手をつけていません。確かに、私がまだ知らないことは何もないですね。）しかし、報酬を適切に与える方法について、いくつかのアイデアやソリューションが必要です。あなたは私を過大評価している) 私はまだ導入部より進んでいない)
彼ら自身が書いているように、ネイチャー（環境）ゲームの亜流のようなものです。私たちのモデルのほぼすべてがネイチャーゲームの中にあると思いますが、この「山賊」がどれだけ適しているかはわかりません。
私は潜在マルコフ過程の方が好きです。この場合、非定常性は、すべての変数を観測しているわけではないという事実の結果となる可能性がある。大雑把に言えば、我々にとって非定常な過程は、定常な過程から導かれるが、マーケットメーカーにしかわからないということである。
これは覗き見のことではなく、ある条件下ではそれもあるかもしれませんが、OOSの結果はリアルで＋-を繰り返してほしいので、できるだけリアルに近い方がいいのですが、もっと遠い過去でテストすると過去に近くなり、この間の相場が多かれ少なかれ変化する可能性があるからです。あなたのやり方は、例えば何年もOOSとリアルを分けて考えるなど、完全に不条理に導くことができます)))
フォーラムは、wilmot、quantnet、eliteと少ないですが...。mql5が一番流動性が高いのですが、欧米のフォーラムではmartinやsbで「良い」取引をしているという「証拠」が見つかりません。たぶん、そこでは「入金」をしたことのない適格投資家だけが取引をしているからでしょう、バカな若者たちは......。
ああ、それはでたらめだ。私は自分のやったこと（一般化可能性）をテストしているだけで、それを取引するつもりはない
それはでたらめだ、私は自分のやったこと（一般化可能性）をテストしているだけだ、取引はしない
そっかー、デタラメはデタラメなんだー))