トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2090

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マキシム・ドミトリエフスキー：

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

最初はこれがオーバートレーニングに効くのかと思っていたのですが

が、その後、ただの特性変圧器であることが明らかになった...良い変圧器だ。でも、オーバートレーニングは少なくしたい。

学習のためのサンプリング期間を長くとったほうがいいのでは？

取得した属性をMQLでクリアコードとして出力したり、結果をファイルとして取得することは可能でしょうか？

 
ロールシャッハ：

テスターで走らせ、左列期待。明らかに月日への依存性があり、catbustは0に設定された。

アウトプットはより多様化しています。

私の記事が出てきた場合、そこにモデルで最初の場所で時間（時間）の意義 - おそらく多くのターゲットに依存します。

時間によってボラティリティをフィルタリングすることができるので、ストップ＆テイクは時間に依存する必要があります。

 
Aleksey Vyazmikin：

もし、どなたかがニュース付きのサンプルを作ってくださったら、私はCatBoostでパラメータを変えて実行する用意があります - このトピックは私にとって興味深いものです。

予想されるニュースによってトロールの種類を変えてみたところ、効果は良かったのですが、なぜかサンプル採取が自動化されませんでした。

そうそう、私の研究によると、ニュースを待つのは、ニュースを伝えるよりもスムーズなのだそうです...。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

機械学習をトレーディングに活用する方法：理論、実践、取引など

ヴァレリー・ヤストレムスキー, 2020.11.05 10:41

3段でグラデーションがなく、プリクラもないんです。私自身は使っていない。その他にも魅力がある。

ここから アーカイブです。

あとは自分でサイトから解析するだけ。事前採点もNGです。

結論から言うと評価。
 
Valeriy Yastremskiy：
結論から言うと評価はそこそこです。

興味深いのは、なぜ指標が4つもあるのか、そして最後の1つには何が書かれているのか、数字がまったくわからないことです。

USDの指標を見て、そこで検出された動きがあれば、それを特定のペアに変換するのが良いというのは理解できるのですが...。

モスクワでの時刻の合わせ方を知りたいのですが :)

 
Aleksey Vyazmikin：

興味深いのは、なぜ指標が4つもあるのか、そして最後の1つには何が書かれているのか、数字がまったくわからないことです。

USDの指標を見て、そこで検出された動きがあれば、それを特定のペアに変換するのが良いというのは理解できるのですが...。

モスクワ時間への換算の仕方を理解したい場合 :)

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラムです。

機械学習をトレーディングに活用する方法：理論、実践、取引など

アレクシー・ニコラエフ, 2020.11.05 16:08

Nと書かれたニュースの中に、トランジションがあります。

FFカレンダーを 解析しているので、最初の3つの数字 - 値、予測、前回のリビジョン、4番目 - よくわからないが前回のリビジョンかもしれない、最後の整数 - チャートアドレスからです。

ニューヨーク時間。移行はNで、夏は-8時間、冬は-9時間のようですが、間違いでしょうか。時間を秒単位でできるのは嬉しいし、日付を気にする必要もない。
 
Valeriy Yastremskiy：
ニューヨーク時間。移行はNで、夏は-8時間、冬は-9時間のようですが、間違いでしょうか。時間が秒単位で表示され、日付を気にする必要がないのはいいですね。

グリニッジ標準時だと思ってた。ロシアでは、いつどこで時計を回したのか、その時間までに時計が回っていたのか、やはり覚えていないと......。

煩わしくないように、秒単位で設定する方法がわからない。

 
アレクセイ・ニコラエフ：

その通り、Low、Medium、High Impact Expectedの略です。また、Non-Economic -休日や時間換算のためのNがあります。

例えば、ドルに対するMediumは、他の通貨に対するHighよりも強いことが判明するかもしれないのです。

もうひとつの問題は、1日に1つの国について、時間、強さ、方向が異なる多くのニュースが流れることがあることです。なぜか すべて 丁寧に「共通項に還元」されなければ ならない)

いろいろな問題があります。

例えば、何を探したいのか？

を正式に決定してください。(いわば帰無仮説が起こらないこと......))

そして、一般的に、このようなタスクは、イミホ、データベースで見て速く、ZigZagをアンロードするように？ 1つのテーブルで日付と、2番目の重要なカテゴリでニュースをパースする


が、それにしても...何を帰無仮説としたいのだろう？

 
ロールシャッハ：

1) 価格にはこのようなスペクトルがあり、価格のフーリエをとれば、最大振幅は常に最も遅い振動のところにある。

2)瞑想中))

目ではどうしたらいいのかわからない、もしかしたらMOが見つけてくれるかもしれない。


1）、なぜ悪いのか？

2）市場を動かす魔法の周波数のようなものがあると信じているようなギルドなのでしょうか？:)


私はフーリエを、パターン認識のための道具として、まったく別の能力で捉えています......。

ユークリッド幾何学で画像を認識するには、価格の塊を取り、正規化し、類似したものを探せばよい。

でも、それはかなり雑な比較の仕方ですが......。

フーリエの良さは、こんなところでしょうか。

1) 振幅、周波数、位相のパラメータが明確であり、自由意志がない。

2）パターンから一部の倍音を削除／追加／変更（フィルター）できるので、類似性の検索でより正確なチューニングが実現でき、良いですね。

そして、ケーキの上のアイシング

3) 隣接する調和振幅と周波数に対して正規化すれば，パターンサイズに対する不変性が得られるので，ネットワークはティックからでも月単位の時間枠からでも同じパターンを見て理解できる。これは畳み込みネットよりもさらにうまくいくはずで，クールである)

 
イゴール・マカヌ

以前は、どこで注文を出すかを遺伝子レベルで探していたようですが、何がいけなかったのでしょうか？)

 
Aleksey Vyazmikin：

グリニッジ標準時だと思ってた。ロシアでは、いつどこで時計を回したか、その時までに時計が回っていたかどうか、覚えていないといけないのですが......。

気にしないように、秒単位で設定する方法がわからない。

ニューヨーク時間と書いてありますが、テスターの端末時間に合わせる必要があります。

申し訳ありませんが、できません、それはすでにMCLで'70から秒です）そして、あなたはそれだけで減算を翻訳し、日付がクロック時刻に変換した場合、あなたは汗と日付の変更が考慮する必要がある場合）。

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