トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2086

[Andrey Dik]

マキシム・ドミトリエフスキー：

いやぁ・・・ジルコンは楽しいですねぇ・・・もちろん大騒ぎですが、前回はこんな感じでしたよ。

つっこんでみる価値はありますよ。

でも、スプレッドが加われば...。

ジルコンって何？

[Maxim Dmitrievsky]

アンドレイ・ディク：

ジルコンって何？

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

最初はこれでオーバートレーニングに対抗できると思っていた。

と思ったら、ただの特性変圧器だった...いい変圧器だ。でも、オーバートレーニングは少なくしたい。

[mytarmailS]

ロールシャッハ：

MA（移動平均 線）は単純なフィルターで、MA（4）の場合はIX（0.25, 0.25, 0.25, 0.25）, MA（5）の場合は（0.2, 0.2, 0.2, 0.2) です。

MA(5)では、直近の5つの価格を取り、それぞれの価格に0.2を掛け、それを足すと、これが直近のバーのMA(5)の値となります。

今すぐには必要ありません。記事の前半では、フィルターの種類を扱っています。

ありがとうございます！本当に説明してくれて、数式がわからないんです((

フィルターの種類については、ずいぶん前に読んだことがあり、原理的には理解しています。

mytarmailS:

再現できれば、面白いものをお見せしますよ。

アーカイブをたくさん掘って、見つけて、覚えて、解明して、でもやっぱり面白いもので

対象は近似級数で、私はssaで近似しましたが、フーリエでも構いません、要はきれいに平滑化することです。

こんな感じ。

そして、スライディングウィンドウで

フーリエ変換を行い、周波数が0の高調波を除去し、最も振幅の大きい高調波を求めます（おっしゃるとおり）。

を作成し、MSUAに渡してトレーニングしてもらう。

学習後、理解できないが非常に明確な信号を得ることができ、明らかに調和的な

また、同じデータでフォレストは何も見つけられませんでした。

このスペクトル解析は、とても興味深いものです...。と、その上のフィルター...

ところで、数ページ前に、Forestは内部でデータを補間できないと言いましたが、meshでは可能です。

[Aleksey Nikolayev]

イゴール・マカヌ：

You canhttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342

以前は問題なく動作していたコードhttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236

ニュースリリースは一種の儀式で、その間はワンオーダーの発注が禁止され、...。伝説？大物強者はこのアクションの間に注文を削除し、価値の急上昇につながる、伝説のソース - 様々な外国為替ブローカーのインターネットリソース。

ニュースは市場を回すことを確認する場合 - 私はそれが可能であることを疑う、その後助けるために大きなステップでジグザグ、多くの場合、トレンドは重要なニュースはすべてのためにリリースされなかったときに、夜に逆転していた

最近、ここに似たようなコードを投稿しました - 時間帯によるボラティリティの計算です。

それこそ、ボラティリティが変わるだけでは、儲けるチャンスはない（オプションは別）。予測可能な動きが必要なんですね。

[Valeriy Yastremskiy]

アレクセイ・ニコラエフ：

最近、同じようなコードをここに投稿しました - 時間帯によるボラティリティの計算を行うものです。

それこそ、ボラティリティが変わるだけでは、儲けるチャンスはない（オプションは除く）。何らかの予測可能な動きが必要なのです。

物理学の観点からは、インパルス・アクションに注目する必要があります。ボラティリティは単一のインパルスに依存するものではありません。変わることはありません。一方、価格がどうなるのか、いつまで続くのかは見てのお楽しみです。ニュース タイムに何も起こらないとは思っていません)。

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy：

ニュースの30分前と3時間後の時間枠で、日付、時間、ペアの価格変化のスピードと幅があります。国のためにニュースを伝える。最初のアーカイブは、国別、ニュースの種類別に分けられています。国をハイライトして、各ニュースが価格に与える影響を見ることができます。それ以外考えられません。

さらに、ニュースM Lの意義の予測もある。比較することが可能になる。意義の文字の後の数字が何を意味するのかわからない。

ニューヨーク時間です)、サマータイムを考慮しなければなりません)。または移行日をスキップする。

Nと書かれたニュースの中に、トランジションがあります。

FFカレンダーを 解析しているので、最初の3つの数字 - 値、予測、前回の修正、4番目の数字 - よくわからないが、前回の修正かもしれない、最後の整数 - チャートアドレスからです。

[Renat Akhtyamov]

ロールシャッハ：

macdは、バンドパスフィルター＋ そこからローパスフィルターをかけたものです。スペクトルからカットオフ周波数を得る - 2パラメータ、我々は任意に信号線を 取る、それは平滑化と遅延を追加する

考えてみたらどうでしょう。

バンドパスフィルタは、指定された範囲の周波数（帯域幅）を通過させるフィルタです

を行うには、少なくとも最初にフーリエ変換を行う必要があります。

MACDの物理的な意味は、2つの価格平均の間のデルタであり、それぞれは異なる時間間隔に配向し、それらは今比較されます。

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy：

物理学の観点からは、インパルス・アクションを探す必要があります。ボラティリティは単一のインパルスに依存するものではありません。変わることはありません。一方、価格がどうなるのか、いつまで続くのかは見てのお楽しみです。ニュースリリースの 時に何も起こらないなんて、本当は思っていないんですよ（笑)。

明らかに変化があるのですが、そこから利益を得る機会が確立されていなければなりません。帰無仮説とその対立仮説を提示して、それをデータで検証する、これが数学的推論（仮説検定）の標準的な方法です。

[mytarmailS]

ロールシャッハ

Karoch )) は、周波数も位相も何も必要なく、ただ最も振幅の大きい1つの高調波を送り、ただ1つの符号を付けるだけです。

何かを足すと、ノイズが多くなる。

で、非常にクリアな信号が得られますが、この信号が何を含んでいるかは別の問題です))

[Valeriy Yastremskiy]

アレクセイ・ニコラエフ：

変化は明らかにあるのですが、それを生かす機会を確立する必要があるのです。帰無仮説とその選択肢を提示して、それをデータで検証する、これがマットスタット（仮説検定）の標準的な推論の方法です。

私は、もっと難しい課題だと考えています。ニュースだけを鵜呑みにしても意味がないことは、トレーダーの経験で証明されている）価格の変化を見ることは必要だが、ニュースから価格が大きく変化しているかどうかを見て、他に何が価格に影響を与えたかを探すことになる。どんなニュースが流れていたのか見てみましょう。あと、株価指数とかと混ぜて図にするとか。

また、ニュースを意義だけで記述するのは欠陥があります。ニュースには期待値があり、現実のものがあり、価格に影響を与える方向がある。