トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2089 1...208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 18:35 #20881 Renat Akhtyamov: 群衆はニュースをさまざまに解釈し、引用は概して好意的である。 これらはすべて、この研究の目的ではありません。 Renat Akhtyamov 2020.11.05 18:40 #20882 Valeriy Yastremskiy： 全ては研究の目的ではありません。専門的な研究を見たことがあるんだけど、スレッドに書いてあったかな。フォーラムに掲載されたスクリーンショットは御免なさい、いつだったか忘れたわ4rkaまたはこちら 4枚組の可能性が高い Aleksey Nikolayev 2020.11.05 18:49 #20883 Valeriy Yastremskiy： 夫婦で、そう、両国のニュースを受け止めるのです。行動の選択肢がよくわからない。強、中、小？もしそうなら、もしかしたら簡略化はありかもしれないし、ないかもしれない。それなら4つの選択肢がある。まさにその通り、Low、Medium、High Impact Expectedの略です。また、Non-Economic -休日や時間換算のためのNがあります。例えば、ドル建てのMediumは、他の通貨建てのHighよりも強いということが判明するかもしれません。 もう一つの問題は、ある日突然、ある国に関するニュースが大量に流れ、時間や強さ、方向性が異なることがあることです。どうにかして、すべてを 慎重に「和解」させなければ ならないのです)。 Rorschach 2020.11.05 18:59 #20884 mytarmailS: トレンドや大きな変動に関する情報はすべてつぶしてしまう。価格とPCA8成分が同じかどうか知りたいのですが、系列のフーリエ分解は価格と同じ振幅を持つのでしょうか。 価格にはそのようなスペクトルがあります。価格からフーリエ曲線をとると、最大振幅は常に緩やかな変動に対してとなります。 増分のスペクトルは同じで、定数成分や窓からはみ出た周波数は自動的に削除されます。 おそらくフロートでしょう、その2D画像はmatlabのものです、ずいぶん前に破りました。 Renat Akhtyamov 2020.11.05 19:13 #20885 ロールシャッハ： 価格にはこのようなスペクトルがあり、価格のフーリエをとると最大振幅は常にゆっくりした振動になります。増分はこのようなスペクトルを持ち、定数成分や窓の外にある周波数は自動的に除去されます。おそらくフロートでしょう、その2D画像はmatlabのものです、ずいぶん前に破りました。 ノーム スペクトルはどのように使うのですか？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 19:21 #20886 アレクセイ・ニコラエフ： その通り、Low、Medium、High Impact Expectedの略です。また、Non-Economic -休日や時間換算のためのNがあります。例えば、ドルに対するMediumは他の通貨に対するHighよりも強いということが判明するかもしれないのです。 もう一つの問題は、ある日、ある国について、時間、強さ、方向が異なるニュースがたくさん流れることがあることです。なぜか すべて きれいに「共通項に還元」されなければ ならない) もちろん、一度にすべてを行うことは不可能でしょう。それに、適切なTFスケールの選択も問題である。時間軸で見えるものが、分軸では見えにくく、またその逆もしかりです。シンプルな研究の連続のロジックが必要なのです。課題は単純とは言い切れない。 Rorschach 2020.11.05 19:25 #20887 Renat Akhtyamov： 規矩準縄インクリメンタル・スペクトラムはどのように使うのですか？ 瞑想中)) 目ではどうしたらいいのかわからない、もしかしたらMOが見つけてくれるかもしれない。 Alexander_K 2020.11.05 19:35 #20888 ロールシャッハ： 価格にはこのようなスペクトルがあり、価格のフーリエをとると最大振幅は常にゆっくりした振動になります。増分はこのスペクトル、定数成分、窓の外にある周波数が自動的に除去される。 昔から価格刻みはフリッカーノイズ（ピンクノイズ）だったようなものです。 明らかに、価格について最も必要なものであるメモリを捨てていますね。へへへ...。 MOは価格刻みで現金化できるのか？イエスでもあり、ノーでもある。どんなサンプルでも、一定の期待値バイアスが邪魔をする。 Rorschach 2020.11.05 20:31 #20889 Alexander_K： 価格刻みは常にフリッカーノイズ（ピンクノイズ）であるようなものです。明らかに、価格について最も必要なものであるメモリを捨てていますね。へへへ...。MOは価格刻みで現金化できるのか？イエスでもあり、ノーでもある。どんなサンプルでも、一定の期待値バイアスが邪魔をする。 インクリメンタル・スペクトルの1/f減衰を感じなかった。 定数成分とトレンドだけ捨てました。 この場合、インクリメントはカットオフ周波数を定義するためにのみ必要である。 忘れてました-グラデーションから平均値を引くこともできます。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.05 22:50 #20890 もし、どなたかがニュース付きのサンプルを作ってくださったら、私はCatBoostで パラメータを変えて実行する用意があります - このトピックは私にとって興味深いものです。 予想されるニュースによってトロールの種類を変えてみたところ、効果は良かったのですが、なぜかサンプル採取が自動化されませんでした。 そうそう、私の研究によると、ニュースは放置するより待つほうが効果的なんですよ、そのほうがスムーズだし...。 1...208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
群衆はニュースをさまざまに解釈し、引用は概して好意的である。
これらはすべて、この研究の目的ではありません。
全ては研究の目的ではありません。
専門的な研究を見たことがあるんだけど、スレッドに書いてあったかな。
フォーラムに掲載されたスクリーンショットは
御免なさい、いつだったか忘れたわ
4rkaまたはこちら
4枚組の可能性が高い夫婦で、そう、両国のニュースを受け止めるのです。行動の選択肢がよくわからない。強、中、小？もしそうなら、もしかしたら簡略化はありかもしれないし、ないかもしれない。それなら4つの選択肢がある。
まさにその通り、Low、Medium、High Impact Expectedの略です。また、Non-Economic -休日や時間換算のためのNがあります。
例えば、ドル建てのMediumは、他の通貨建てのHighよりも強いということが判明するかもしれません。
もう一つの問題は、ある日突然、ある国に関するニュースが大量に流れ、時間や強さ、方向性が異なることがあることです。どうにかして、すべてを 慎重に「和解」させなければ ならないのです)。トレンドや大きな変動に関する情報はすべてつぶしてしまう。
価格とPCA8成分が同じかどうか知りたいのですが、系列のフーリエ分解は価格と同じ振幅を持つのでしょうか。
価格にはそのようなスペクトルがあります。価格からフーリエ曲線をとると、最大振幅は常に緩やかな変動に対してとなります。
増分のスペクトルは同じで、定数成分や窓からはみ出た周波数は自動的に削除されます。
おそらくフロートでしょう、その2D画像はmatlabのものです、ずいぶん前に破りました。
価格にはこのようなスペクトルがあり、価格のフーリエをとると最大振幅は常にゆっくりした振動になります。
増分はこのようなスペクトルを持ち、定数成分や窓の外にある周波数は自動的に除去されます。
おそらくフロートでしょう、その2D画像はmatlabのものです、ずいぶん前に破りました。
ノーム
スペクトルはどのように使うのですか？
その通り、Low、Medium、High Impact Expectedの略です。また、Non-Economic -休日や時間換算のためのNがあります。
例えば、ドルに対するMediumは他の通貨に対するHighよりも強いということが判明するかもしれないのです。
もう一つの問題は、ある日、ある国について、時間、強さ、方向が異なるニュースがたくさん流れることがあることです。なぜか すべて きれいに「共通項に還元」されなければ ならない)もちろん、一度にすべてを行うことは不可能でしょう。それに、適切なTFスケールの選択も問題である。時間軸で見えるものが、分軸では見えにくく、またその逆もしかりです。シンプルな研究の連続のロジックが必要なのです。課題は単純とは言い切れない。
規矩準縄
インクリメンタル・スペクトラムはどのように使うのですか？
瞑想中))
目ではどうしたらいいのかわからない、もしかしたらMOが見つけてくれるかもしれない。
価格にはこのようなスペクトルがあり、価格のフーリエをとると最大振幅は常にゆっくりした振動になります。
増分はこのスペクトル、定数成分、窓の外にある周波数が自動的に除去される。
昔から価格刻みはフリッカーノイズ（ピンクノイズ）だったようなものです。
明らかに、価格について最も必要なものであるメモリを捨てていますね。へへへ...。
MOは価格刻みで現金化できるのか？イエスでもあり、ノーでもある。どんなサンプルでも、一定の期待値バイアスが邪魔をする。
価格刻みは常にフリッカーノイズ（ピンクノイズ）であるようなものです。
明らかに、価格について最も必要なものであるメモリを捨てていますね。へへへ...。
MOは価格刻みで現金化できるのか？イエスでもあり、ノーでもある。どんなサンプルでも、一定の期待値バイアスが邪魔をする。
インクリメンタル・スペクトルの1/f減衰を感じなかった。
定数成分とトレンドだけ捨てました。
この場合、インクリメントはカットオフ周波数を定義するためにのみ必要である。
忘れてました-グラデーションから平均値を引くこともできます。
もし、どなたかがニュース付きのサンプルを作ってくださったら、私はCatBoostで パラメータを変えて実行する用意があります - このトピックは私にとって興味深いものです。
予想されるニュースによってトロールの種類を変えてみたところ、効果は良かったのですが、なぜかサンプル採取が自動化されませんでした。
そうそう、私の研究によると、ニュースは放置するより待つほうが効果的なんですよ、そのほうがスムーズだし...。