トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2009

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin：

この「普通」のものはどこで手に入るのか！？量子化の際に分位数の境界にぶつかると、学習時に分位数1の差で実データが欠落してしまうことがあるのです。ストラテジーテスターでクローズした日の経過が再現できないのは嫌なので、その原因を探って削除に取り掛かりました。

もし仮に通常のTS)であれば、+-lagで何かが変わると信じるのは愚かなことだ

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:
仮に通常のTSとした場合、+-lagで何かが変わると考えるのは愚かなことです。

さて、どのように愚かな、ラグ（得られた間違った値）が重要なレベルの価格によるクロスを意味するとしましょう - そして統計的にクロスがある、それはすぐに反転を意味し、それはこの時間のバーでトレンドに入ることは意味がありません、しかし実際には交差がなく、タッチのみ（バーは閉じていない）、したがってバーのオープニングでさらに運動のためのいくつかの可能性が残っていることを確認します。

それから、先ほども言いましたが、テスターで再現できることがデバッグや解析に重要です。

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Vyazmikin：

例えば、ラグ（不正確な値）が価格による重要なレベルのクロスを意味するとしましょう。統計的にクロスがあれば、それはすぐに反転を意味し、この時間足のバーでトレンドに入る意味はありませんが、実際にはクロスはなく、タッチしただけ（バーは閉じていない）なので、バーオープニングでさらに動く可能性はまだ残っています。

それから、先ほども言いましたが、テスターでプロービングした結果を再現できることは、デバッグや解析に重要なことです。

誤差は微々たるものです。しかし、1％未満の変化で結果が1％以上変わることはないはずです。

[Aleksey Vyazmikin]

Valeriy Yastremskiy:
誤差は重要ではありません。10%のサンプルのずれや系列の変化がある場合はそうですが、1%未満の変化で1%以上結果が変わることはないはずです。

一本の木であれば、誤差が分割のしきい値を超えると、変化が致命的になることがあります。もし、足場や、ブースティングであれば、モデルの寿命が尽きるまで、いくつかの「予測」に致命的な誤差が生じますが、それは致命的ではありません。ただ、これは1つの予測因子についての話ですが、そのような予測因子が30％もあれば、もっと結果に差が出るでしょう。

[Evgeny Dyuka]

OnTick()の中で、バーが開くときに一度だけ何かをする正しい方法は何ですか？
私はこの松葉杖を
で使っています。

if(BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M3,0)
{
 BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M3,0);
 ...
}

何かいい解決策があるはずです。

[Valeriy Yastremskiy]

Evgeny Dyuka:
OnTick()の中でバーのオープニングに一度だけ何かをする正しい方法は何ですか？
そんな松葉杖を使っている
何かいい解決策があるはずだ。

クラシック)

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Vyazmikin：

一本の木であれば、誤差が分割のしきい値を超えたときに、変更が致命的になる可能性があります。もし、足場や、ブースティングであれば、モデルの寿命が尽きるまで、いくつかの「予測因子」において誤差が致命的になることはないでしょう。ただ、これは1つの予測因子についてならですが、そのような予測因子が30％もあれば、結果はもっと違ってくるでしょう。

まあ未補正データの相対的な量の問題なんですけどね。もちろん、クリティカルな閾値はあります。

[Aleksey Vyazmikin]

Valeriy Yastremskiy：

まあ、不正確なデータの相対的な量の問題なんだけどね。当然ながら、臨界点があります。

ですから、もしデータが異なる時間に取得され、それらが特に異なる機器からのバーインデックスに従って照会されるなら、そうなるでしょう。

[Aleksey Vyazmikin]

サンプリングトレーニングのコンペティションを開催すべきか？

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Vyazmikin:
サンプリングトレーニングのコンペティションを開催できないか？

サンプリングはどうにかして正式なものにする必要がある。そうでなければ、いきなりフェイザーが絡んできて勝つ)。