トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2007

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー：

ここでは，履歴の中に見逃したバーがあるかもしれないので，デッドタイムでインデックスを作り直し，穴がないようにしています。その後、空の値を捨て、MAによるデトレンドを行います。

最後の小節が取られているので、トレーダーに漏れはない。それらを逆手に取るべきではありません。

あまり影響はないと思います。でも、やり直すかもしれません。

まあ、やり直しではなく、プリントアウトしてオリジナルと比較すればいいのですが......方向性が正しいかどうか

[Forester]

過去の未知のバーを予測することは、未来のバーを予測することよりも簡単であるという、ここに書かれていることと似ています。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
やり直さなくても、プリントアウトしてオリジナルと比較すればいいのです。

...        ...      ...
3267  0.001091  1.18140
3268  0.000421  1.18077
3269  0.001455  1.18191
3270  0.001636  1.18225
3271  0.001829  1.18258

[3258 rows x 2 columns]
>>>

...        ...      ...
3225  0.001091  1.18140
3226  0.000421  1.18077
3227  0.001455  1.18191
3228  0.001636  1.18225
3229  0.001829  1.18258

[3230 rows x 2 columns]

最後の値は、ターミナル内の最後のバーの価格に対応します。

[Aleksey Vyazmikin]

私は私の経験を共有する - 分バー上の上部TFの現在のバーのOHLC値を 使用する場合、得られたデータの安定性を確保し、誰も価格は現在の分バーのOHLCの蓄積を考慮せずに得られることを保証しないので、モデルを適用するとき、それは非常によく重要であるかもしれません。

この問題を解決する関数を作りましたので、共有します。

//+------------------------------------------------------------------+
//|Получение информации о ценах OHLC текущего бара                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void Get_OHLC(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES TF, double &arr_OHLC[])
{
   ArrayResize(arr_OHLC,4);
   arr_OHLC[0]=iOpen(symbol,TF,0);
   arr_OHLC[3]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
   if(TF!=PERIOD_M1)
   {
      double arr_High[];
      double arr_Low[];
      int copied=0;
      datetime s=iTime(symbol,TF,0);
      datetime f=iTime(symbol,PERIOD_M1,1);
      if(s<f)
      {
         copied=CopyHigh(symbol,PERIOD_M1,s,f,arr_High);
         if (copied>0)
         {
            arr_OHLC[1]=arr_High[ArrayMaximum(arr_High,0,WHOLE_ARRAY)];
         }
         else
         {
            Print("Ошибка копирования в массив arr_High");
         }
         copied=CopyLow(symbol,PERIOD_M1,s,f,arr_Low);
         if (copied>0)
         {
            arr_OHLC[2]=arr_Low[ArrayMinimum(arr_Low,0,WHOLE_ARRAY)];
         }
         else
         {
            Print("Ошибка копирования в массив arr_Low");
         }
      }
      else
      {
         if(s==f)//Если ТФ открылся на прошлом минутном баре
         {
            arr_OHLC[1]=iHigh(symbol,PERIOD_M1,1);
            arr_OHLC[2]=iLow(symbol,PERIOD_M1,1);
         }
         if(s>f)//Если ТФ открылся на текущем минутном баре
         {
            arr_OHLC[1]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
            arr_OHLC[2]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
         }
      }
   }
   else
   {
      arr_OHLC[0]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
      arr_OHLC[1]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
      arr_OHLC[2]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
      arr_OHLC[3]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
   }
}

[Forester]

Aleksey Vyazmikin：

私は私の経験を共有する - 分バー上の上部TFの現在のバーのOHLC値を 使用する場合、得られたデータの安定性を確保し、誰も価格は現在の分バーのOHLCの蓄積を考慮せずに得られることを保証しないので、モデルを適用するとき、それは非常によく重要であるかもしれません。

この問題を解決する関数を作りました。

端末のバグなのか何なのか？
最初のティック、例えば月曜日の0:00で、週足までのすべてのバーが自動的に表示されると思ったのですが、どうでしょうか？

もしバグであれば、説明とコードを添えてservicedekにリクエストを送り、リプレイをお願いします。次のリリースで修正する予定です。

[Maxim Kuznetsov]

elibrarius:

これは端末のバグなのか何なのか？
最初のティック、例えば月曜日の0:00に1週間前までのすべてのバーが自動的に表示されると思ったのですが、どうでしょうか？

もしそれがバグであれば、説明とコードを添えてservicedekにリクエストを送り、再現を依頼してください。これは、次のリリースで修正される予定です。

を選択すると、その商品のティックが受信されるまでバーは開きません。非常に長い間、ティックがない可能性があります;-)

[Aleksey Vyazmikin]

elibrarius:

これは端末のバグなのか何なのか？
最初のティック、例えば月曜日の0:00に週足までのすべてのバーが自動的に表示されると思ったのですが。

もしそれがバグであれば、説明とコードを添えてservicedekにリクエストを送り、再現を依頼してください。これは、次のリリースで修正される予定です。

これはバグであり、修正ではありません。

状況は次のようになります：新しい分バーの新しいティックが到着し、我々は最初のティックから計算されていないとティックをスキップ、または単にすべての予測子の計算を入力して、この時間に行き、コードの途中で現在のバーのOHLCを要求している指標を使用することができます。OHLCは常に変化しており、MOの場合は重要かもしれません。ただ、ティックモデリングの 種類によって、また実際に市場にモデルを適用する際に、予測変数の計算が異なることに気づきました。

[Evgeny Dyuka]

の用語について、アドバイスをお願いします。

predictor」は、トレーニングに提出されるベクトルの要素の一つ（値の一つ）に過ぎないのでしょうか？
同じものについての名前を並べただけです。

[Evgeniy Chumakov]

ほっぺたにごめんなさい!

もちろん、時間があれば、このデータをニューラルネットワークにかけることもできます。

EURUSD_options - このファイルには、時系列で 可能なすべてのオプションが含まれています。

EURUSD_data - 時系列そのもの（最後に受信した値がファイルの末尾にある）。

3つの列があり、最初の列は予測されるべきもので、残りの2つは答えのバリエーションです。

実際、NSには2つの変種の中から正しいものを選ぶことを教える必要があります。 もし、変種の答えで列の次の値を予測することが可能であれば、それも良いでしょう。

[Forester]

エフゲニー・デューカ：

を用語集にしました。

predictor」は、トレーニングに提出されるベクトルの要素の一つ（値の一つ）に過ぎないのでしょうか？
同じものについての名前を並べただけです。

同義語はフェッチ、インプット、プレディクターです。