トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1899

[Maxim Dmitrievsky]

Petros Shatakhtsyan:

どういうことかというと、すべてがMOで行われるのであれば、テイクプロフィットやストップロスの パラメーターは必要ないのです。自動的に生成されるはずです。

行によって統計的な特徴が異なる

[Renat Akhtyamov]

マキシム・ドミトリエフスキー：

アルゴとMOモジュールを少し修正しました。その結果、こんな感じになります。右のトレーニング（右だと叫ばないでください、ここでは重要ではありません）。

5分足のティックまたは始値で最適化する（始値で高速化する）。

2010年以前は、アルゴリズムは一切関知していません。これは、最適化した内容を確認するのに適したプロットです。

2つのパラメータを追加しました。

• 標準偏差の乗数
• BuyOrSell - ロングポーズのみ、またはショートポーズのみを許可する（クラスターのため、片側のみがうまく機能することがあります）。後で修正するかもしれませんが）。

おお、きれいですね。

[Andrei01]

マキシム・ドミトリエフスキー：

1～4時間で平均に戻すという作戦です。

なぜ、流行に逆らえないのか？この流れに逆らうと、委員会に全部食われちゃうから......」。

[Petros Shatakhtsyan]

Renat Akhtyamov:
おおっ、美しい。

人はなぜ自分を騙 すのか？

美しいと思うだけで、実際は何年も何も稼いで いない。

もっと統計を示す必要がある。

[Andrei01]

Petros Shatakhtsyan:

美しさに見えるだけで、実は何年も何も稼いで いないのです。

芸術には犠牲がつきものです。絵は小商いの人が描くものではありません。))

[Mihail Marchukajtes]

マキシム・ドミトリエフスキー：

アルゴとMOモジュールを少し修正しました。その結果、こんな感じになります。右側はトレーニングです（右側だと叫ばないでください、ここでは関係ありません）。

ここでは、マキシムを応援します。私も、まずコントロールセクションを20％、次にテスト100％、トレーニング100％としています。実は、オプティマイザーの本質自体が、テストと学習を2つの多項式で鏡面分割した1つのセクションであることを意味しています。しかし、私は、モデルが現在の市場に対して適切であることを確認する必要があるため、最適化直後のNC操作の貴重な時間を失わないように、最初の段階でテストセクションをパスしていることを認めます。

[Aleksey Nikolayev]

マキシム・ドミトリエフスキー

ファンダメンタルズデータを考慮しない純粋なシーズナリティでは通用しない感があります。

[Valeriy Yastremskiy]

アレクセイ・ニコラエフ：

ファンダメンタルズデータを考慮しない純粋なシーズナリティではうまくいかないという思いがある。

そうですね、でも背景の指標は難しいですね。株価指数から始めるのも良いですが。十分とは言えないが、少なくとも何かはある。

州の指標が必要だが、四半期ごとの静的な数値か、中央銀行の金利しかない。数個のパラメータでも、どのように組み立てるか．がまだわからない......。

[Mihail Marchukajtes]

みんな、これは完全な混乱で、私はズボンをウンチしそうになったよ。システムのアップデートを開始し、インストール中に「死の画面」が出たが、すべてうまくいったのでよかった。

吐いたEAで阿片を作り始めた住民に質問。マックス？その場合、アーカイブのファイルを飛ばして、ここ数日で大穴が2つほどできました。大変ありがたいことですが...。

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy：

そうですね、でも背景の指標は難しいですね。株価指数から始めるのも良いですが。十分ではないけれど、少なくとも何かは。

州の指標が必要ですが、四半期ごとの静的な数値しかなく、かといって中央銀行のレートもありません。少なくとも数個のパラメータにまでまとめるには・・・。がまだわからない......。

まあ、経済カレンダーの api)

これは、季節性が働く月/四半期の違いを決定するための問題である - 経済開発省のかなりの仕事です）。