トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 175 1...168169170171172173174175176177178179180181182...3399 新しいコメント govich 2016.10.22 08:44 #1741 ミハイル・マルキュカイツ 私はクラスター・デルタの購読により、デルタ（売り手の買い手の数）と同様にリアルタイムの出来高を入手しているのですが、これは1ヶ月300ルーブルで、それほど高くはありません。そして、CMEで毎日の出来高を無料で見ています。デイリービレットの欄には、ポンドビレット番号27に対してユーロビレット番号39。ファイルに書いておくと、インジケータがそのファイルを読み込んでチャートに表示する。 本当に高くない。 Alexey Burnakov 2016.10.22 19:29 #1742 ミハイル・マルキュカイツあなたはレシェトフの仕事を理解せずに賞賛しているが、彼はMEGAクールなことをした、その理由を教えてくれ？NSを構築する上で重要な問題の一つを解決したのだ。それは、最大限の一般性を与える述語を選択することです。私の射出ファイルには約40個の舎利があり、そのうち3分の1は基本データ、残りはこれらのデータのラグですが、オプティマイザは4～5個の舎利しか使わずにモデルを構築します。そして、それらは常に異なっているのです。5つ以上の述語を持つモデルは、練習ではあまりうまくいかず、多くの値は「わからない」でした。このモデルのように、めったに行かないがうまくいき、長く働き、毎日モデルを最適化することを考慮すると、それは必要ではありません。まあ、レコードの数は、私は過去5日間（ボリュームとOIに従って）結果として行う、私は45列と30行のテーブルを持って、それは（スクリーンショットに示すように）稼ぐのに十分であり、それはネットワークが良いと悪いを分割する方法は重要ではありません、それはそう着実にやったことが重要であるもの。TSを反転させる必要があることも少なくありません。トレーニングの後、負けが定着し始めるので、反転させれば、ほら、一貫して利益を上げ始めることができますから、次のようになります。 私は何も言いません。いや、私はレシェトフの作品に泥を塗ったわけではない、と言っておこう。ただ、使わないだけです。理由のない掲示板の揉め事には本当にうんざりしています。 Alexey Burnakov 2016.10.22 19:50 #1743 J.B:不思議に思っています :)当時はうまくいった、今は無理なのであえて語らないが、CNNの入力に10kベクトルを与えるファンドのクオンツについて「聞いた人から聞いた」、最近のリターンは知らないが、2011年は半ヤード12％、途中8％下がったが、それでもカッコいい...。10機能で「儲かるモデル」についてはノーコメント))本当に市場を切る誰もが、 "教祖 "説得力のあるモデルは、マッシュとBBに、あなたは "収益性の高いモデル "を構築することができることを、オーバートレーニングしないように、できるだけシンプルでなければならないと主張するようになりました。ありがとうございました)) 嘘つけ。因習はもっとおかしい。自分用の模型を十二分に注意して作らなければ、ここに書くことはないでしょう。すべては実践の上に成り立っているのです。私は微妙に違うだけで、ファンドで働くファンドスペシャリストの種類はかなりバラバラであることを以前からほのめかしています。タスクごとの損失関数の違いを理解していない人間に、何ができるんだ？美しい言葉をフォーラムに投げかける。私見ですが、それだけです。あなたの推理は正しくないだけでなく、裏付けがないことが多い。少なくとも、どのようなタイプのNSが、どのような特性で、このような量の機能を苦もなく扱えるのか、ここで公言できますか（証明ではありません）？このようなことをお願いしても、一般的には無駄だと思います。トピックを間違えているのでは？ Dr. Trader 2016.10.23 03:01 #1744 アレクセイ・ブルナコフ多機能つまり、価格やその増分が1つだけであることを意味していると思われます。畳み込みネットワークでは、長い価格の系列をフィードするのが普通で、その後、パターンや指標など、学習中に必要なものを見つけていくのだと理解しています。しかし、通常、1万個の予測変数で神経回路をトレーニングしても、何も生まれないと思います。 J.B 2016.10.23 09:45 #1745 アレクセイ・ブルナコフ 1）でたらめヒントは、不思議と多くなる。自分用のモデルは、細心の注意を払って作らないとおかしいと思うんです。すべては実践の上に成り立っているのです。私は微妙に違うだけで、財団で働く専門家の種類はかなり多様であることを以前からほのめかしていたのです。作業によってローファイ機能の違いがわからない人、どうしたらいいんでしょう。美しい言葉をフォーラムに投げかける。私見ですが、それだけです。あなたの推理は間違っているだけでなく、裏付けがないことが多いのです。2) 少なくとも、どのような性質のNSが、そのような量の機能を苦もなく扱えるのか、ここで公言（証明ではない）することはできないでしょうか？このようなことをお願いしても、一般的には無駄だと思います。3）もしかしたら、トピックを間違えているのでは？ 1) 確かに、確かに...その通りです、私はただ人々を混乱させただけです、まあ...それは私や様々なヘッジファンドの労働者に利益をもたらします、だから悪気はないのです。 そうですか、では、あなたがとても巧妙に実際すべてのヘッジファンドは、通貨ペアで一つ一つ「パターン」を探し、R^2や 相互エントロピーのパターンを比較して、あなたのプロフィールに書いてあるように「大きなお金を失う」だけです。私たちは皆そうです。あなたの言うとおり「違う」のですが、それを黙って、お互いに噂し合っていますが恥ずかしいことなのです。2) CNN?それに、私は「すべて」が同じ種類の1つのニューロンであると言いましたか？次元圧縮技術（PCA、オートエンコーダーなど）、特徴選択などはないのですか？ナスダックだけで、どれだけのデータストリームが来るかわかっているのでしょうか？nasdaqだけでないなら？3)確かに誤報の試みは失敗しましたね、大きなジャーのあるクライアントの集合デポをマージして、R^2で全て収まるなら何が悪いのか考えてきます))))。PS: kaggleでのあなたのパフォーマンスを見ました、それはあなたが時々正しい場所を見ることを意味します。 ウィントンコンテストは終わりましたが、データセットがあり、あなたは述語をシミュレートしてサブミットし、少なくともトップ10にいるかどうかを見ることができます、それから話しましょう。 しかし、今は私を暴露し続け、我々の会話は少なくともあと2人の同僚を楽しませ、自然に受け取ったポジティブな感情はトレーダーに非常に重要です)))。 mytarmailS 2016.10.23 10:13 #1746 うん...支店は否定的な意見で溢れかえっている...。悲しいかな... TheXpert 2016.10.23 10:35 #1747 J.B: チームに興味を持ってもらうためには、どんな荷物が必要なのでしょうか？それとも、あなたのようなチーム？ Женя 2016.10.23 10:37 #1748 みんな、ケンカはやめようね。確かにお手本にはなりませんが、このスレッドはこの掲示板からしか見ていません。 機械学習は統計学の子供だが、指数関数的な スピードで、十分な理由も厳密な理論もないヒューリスティック、つまり「動く者は正しい」で満たされており、今やほとんど錬金術である。したがって、文脈から切り取ったドグマやニュアンスを議論するのは妥当ではなく、他人のモデルに入り込む力を持ち、そこから自分にとって価値あるものを得る方がずっと賢明なのだ。 Alexey Burnakov 2016.10.23 11:47 #1749 J.B： 1) 確かに、確かに...その通りです、私はただ人々を混乱させていただけです、まあ...それは私や様々なヘッジファンドの従業員に利益をもたらします、だから恨みっこなしです。そうですか、では、あなたがとても巧妙に実際すべてのヘッジファンドは、通貨ペアで一つ一つ「パターン」を探し、R^2や 相互エントロピーのパターンを比較して、プロフィールに書いてあるように「大損」するだけです。私たちは皆そうです。あなたの言うとおり「違う」のですが、それを黙って、お互いに噂し合っていますが恥ずかしいことなのです。2) CNN?それに、私は「すべて」が同じ種類の1つのニューロンであると述べたでしょうか？次元圧縮技術（PCA、オートエンコーダーなど）、特徴選択などはないのですか？ナスダックだけで、どれだけのデータストリームが来るかわかっているのでしょうか？nasdaqだけでないなら？3)確かに誤報の試みは失敗しましたね、大きなジャーのあるクライアントの集計デポをマージして、R^2によって全てがフィットするなら何が問題なのか考えてきます))))。PS：私はkaggleであなたのパフォーマンスを見てきました、それはあなたが時々正しい場所に見えることを意味し、ウィントンコンテストは終わっていますが、データセットがあり、あなたが予測サブシミュレーションシミュレーションし、あなたがトップ10で少なくとも得るかどうか、その後、話をするが、今私を公開し続ける、私たちの会話は私の同僚の少なくともカップル以上を楽しませ、自然に得られた正の感情はトレーダーのために特に重要です）））））。 1)コメントは ありません。嘘つけ。2）そうですね、まずは次元を下げるということですね。これらは、トレーニングの前の段階です。また、ネットワークそのものの特性については、私は聞いていません。3）でたらめである。ロスファンクションのL1、L2規範について何か言うことは？Kaggleでは、まさにL1重み付きフィットネス関数で回帰が行われました。そして、上位は過去の価格データでフィットを構築している人たちが占めた。そして、そのコンペティションの結果としての最高品質の指標について、どのようなことを付け加えられるのでしょうか。それとも、ゴミが増えただけ？暴言はだいたい緩い...。 J.B 2016.10.23 13:15 #1750 コンビナート です。 チームに興味を持ってもらうためには、どんな荷物が必要なのでしょうか？それとも、あなたのようなチーム？ プライベートメッセージで回答しました。 1...168169170171172173174175176177178179180181182...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はクラスター・デルタの購読により、デルタ（売り手の買い手の数）と同様にリアルタイムの出来高を入手しているのですが、これは1ヶ月300ルーブルで、それほど高くはありません。そして、CMEで毎日の出来高を無料で見ています。デイリービレットの欄には、ポンドビレット番号27に対してユーロビレット番号39。ファイルに書いておくと、インジケータがそのファイルを読み込んでチャートに表示する。
あなたはレシェトフの仕事を理解せずに賞賛しているが、彼はMEGAクールなことをした、その理由を教えてくれ？
NSを構築する上で重要な問題の一つを解決したのだ。それは、最大限の一般性を与える述語を選択することです。私の射出ファイルには約40個の舎利があり、そのうち3分の1は基本データ、残りはこれらのデータのラグですが、オプティマイザは4～5個の舎利しか使わずにモデルを構築します。そして、それらは常に異なっているのです。5つ以上の述語を持つモデルは、練習ではあまりうまくいかず、多くの値は「わからない」でした。このモデルのように、めったに行かないがうまくいき、長く働き、毎日モデルを最適化することを考慮すると、それは必要ではありません。まあ、レコードの数は、私は過去5日間（ボリュームとOIに従って）結果として行う、私は45列と30行のテーブルを持って、それは（スクリーンショットに示すように）稼ぐのに十分であり、それはネットワークが良いと悪いを分割する方法は重要ではありません、それはそう着実にやったことが重要であるもの。TSを反転させる必要があることも少なくありません。トレーニングの後、負けが定着し始めるので、反転させれば、ほら、一貫して利益を上げ始めることができますから、次のようになります。
不思議に思っています :)当時はうまくいった、今は無理なのであえて語らないが、CNNの入力に10kベクトルを与えるファンドのクオンツについて「聞いた人から聞いた」、最近のリターンは知らないが、2011年は半ヤード12％、途中8％下がったが、それでもカッコいい...。
10機能で「儲かるモデル」についてはノーコメント))本当に市場を切る誰もが、 "教祖 "説得力のあるモデルは、マッシュとBBに、あなたは "収益性の高いモデル "を構築することができることを、オーバートレーニングしないように、できるだけシンプルでなければならないと主張するようになりました。ありがとうございました))
つまり、価格やその増分が1つだけであることを意味していると思われます。畳み込みネットワークでは、長い価格の系列をフィードするのが普通で、その後、パターンや指標など、学習中に必要なものを見つけていくのだと理解しています。
しかし、通常、1万個の予測変数で神経回路をトレーニングしても、何も生まれないと思います。
1）でたらめヒントは、不思議と多くなる。自分用のモデルは、細心の注意を払って作らないとおかしいと思うんです。すべては実践の上に成り立っているのです。
1) 確かに、確かに...その通りです、私はただ人々を混乱させただけです、まあ...それは私や様々なヘッジファンドの労働者に利益をもたらします、だから悪気はないのです。
そうですか、では、あなたがとても巧妙に実際すべてのヘッジファンドは、通貨ペアで一つ一つ「パターン」を探し、R^2や 相互エントロピーのパターンを比較して、あなたのプロフィールに書いてあるように「大きなお金を失う」だけです。私たちは皆そうです。あなたの言うとおり「違う」のですが、それを黙って、お互いに噂し合っていますが恥ずかしいことなのです。
2) CNN?それに、私は「すべて」が同じ種類の1つのニューロンであると言いましたか？次元圧縮技術（PCA、オートエンコーダーなど）、特徴選択などはないのですか？ナスダックだけで、どれだけのデータストリームが来るかわかっているのでしょうか？nasdaqだけでないなら？
3)確かに誤報の試みは失敗しましたね、大きなジャーのあるクライアントの集合デポをマージして、R^2で全て収まるなら何が悪いのか考えてきます))))。
PS: kaggleでのあなたのパフォーマンスを見ました、それはあなたが時々正しい場所を見ることを意味します。 ウィントンコンテストは終わりましたが、データセットがあり、あなたは述語をシミュレートしてサブミットし、少なくともトップ10にいるかどうかを見ることができます、それから話しましょう。 しかし、今は私を暴露し続け、我々の会話は少なくともあと2人の同僚を楽しませ、自然に受け取ったポジティブな感情はトレーダーに非常に重要です)))。
みんな、ケンカはやめようね。確かにお手本にはなりませんが、このスレッドはこの掲示板からしか見ていません。
機械学習は統計学の子供だが、指数関数的な スピードで、十分な理由も厳密な理論もないヒューリスティック、つまり「動く者は正しい」で満たされており、今やほとんど錬金術である。したがって、文脈から切り取ったドグマやニュアンスを議論するのは妥当ではなく、他人のモデルに入り込む力を持ち、そこから自分にとって価値あるものを得る方がずっと賢明なのだ。
1) 確かに、確かに...その通りです、私はただ人々を混乱させていただけです、まあ...それは私や様々なヘッジファンドの従業員に利益をもたらします、だから恨みっこなしです。
そうですか、では、あなたがとても巧妙に実際すべてのヘッジファンドは、通貨ペアで一つ一つ「パターン」を探し、R^2や 相互エントロピーのパターンを比較して、プロフィールに書いてあるように「大損」するだけです。私たちは皆そうです。あなたの言うとおり「違う」のですが、それを黙って、お互いに噂し合っていますが恥ずかしいことなのです。
2) CNN?それに、私は「すべて」が同じ種類の1つのニューロンであると述べたでしょうか？次元圧縮技術（PCA、オートエンコーダーなど）、特徴選択などはないのですか？ナスダックだけで、どれだけのデータストリームが来るかわかっているのでしょうか？nasdaqだけでないなら？
3)確かに誤報の試みは失敗しましたね、大きなジャーのあるクライアントの集計デポをマージして、R^2によって全てがフィットするなら何が問題なのか考えてきます))))。
PS：私はkaggleであなたのパフォーマンスを見てきました、それはあなたが時々正しい場所に見えることを意味し、ウィントンコンテストは終わっていますが、データセットがあり、あなたが予測サブシミュレーションシミュレーションし、あなたがトップ10で少なくとも得るかどうか、その後、話をするが、今私を公開し続ける、私たちの会話は私の同僚の少なくともカップル以上を楽しませ、自然に得られた正の感情はトレーダーのために特に重要です）））））。
チームに興味を持ってもらうためには、どんな荷物が必要なのでしょうか？それとも、あなたのようなチーム？