トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 174 1...167168169170171172173174175176177178179180181...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2016.10.21 16:00 #1731 BlackTomcat です。 通貨が供給されないのだから、理論的にはスワップはないはずである。そして、最近のGBPUSDの状況について、もう一つ興味深い点があります。先物はどのような動きをし、どこまで下がったのか。:) 同じこと、同じこと、同じこと......。秋のことです。ただ、見ただけでは...。 J.B 2016.10.21 16:04 #1732 ミハイル・マルキュカイツつまり、今日のようにポンドが反転することを期待 しましょうと、チャートに書いてあるわけです。 つまり、正しい方向で考えているわけです :) Mihail Marchukajtes 2016.10.21 16:07 #1733 アレクセイ・ブルナコフ1万個や500個の予測変数があっても有益なモデルは得られませんが、例えば10個以下であれば得られます。NSに500の予測値を詰め込むとかアホか。ノイズは、そこにあるすべてのものをかき消してしまう。うまくいかなかったのは当然です。問題の90％（残りの10％は予測因子候補の形成とMO法の選択）は不偏のモデル選択である。なぜか喉が狭いのは、トレーニングの結果をどう解釈するかということです。たくさんの情報があっても、実験を失敗させるのはとても簡単なことだと思うんです。あなたはレシェトフの仕事を理解することなく、レシェトフを賞賛していますが、彼はとてもクールなことをしました。NSを構築する上で重要な問題の一つを解決したのだ。それは、最大限の一般性を与える述語を選択することです。私の射出ファイルには約40個の舎利があり、そのうち3分の1は基本データ、残りはこれらのデータのラグですが、オプティマイザは4～5個の舎利しか使わずにモデルを構築します。そして、それらは常に異なっているのです。5つ以上の述語を持つモデルは、練習ではあまりうまくいかず、多くの値は「わからない」でした。このモデルのように、めったに行かないがうまくいき、長く働き、毎日モデルを最適化することを考慮すると、それは必要ではありません。まあ、レコードの数は、私は過去5日間（ボリュームとOIに従って）結果として行う、私は45列と30行のテーブルを持って、それは（スクリーンショットに示すように）稼ぐのに十分であり、それはネットワークが良いと悪いを分割する方法は重要ではありません、それは着実にそうだったことが重要なもの。トレーニング後はドレインにSTABILIZEし始めるので、TSをひっくり返すことも少なくないのですが、ひっくり返すとほら、安定して稼げるようになるので、こんな感じ......という感じです。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 16:10 #1734 そして、あなたが必要な場合、私はここで値が格納されているファイル自体だけでなく、OMのための指標のファイルを置くことができ、毎朝我々はボリュームとOMにレコードを追加し、引用符、inidkators、およびこの指標のデータに従って必要とされる他のすべてを保存しています。投稿しましょうか？誰が見ても面白い？ mytarmailS 2016.10.21 16:10 #1735 アレクセイ・ブルナコフノイズで学習させたモデルとシグナルで学習させたモデルをどう切り分けるか、ということです。やり方はわかっているのですが、控除がたくさん必要なんです。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 16:11 #1736 J.B: とにかく、正しい方向で考えているんですね :) そうですね :-) J.B 2016.10.21 16:20 #1737 アレクセイ・ブルナコフ1万個や500個の予測変数があっても有益なモデルは得られませんが、例えば10個以下であれば得られます。NSに500のプレディクターを詰め込むのはビミョーだ。ノイズは、そこにあるすべてのものをかき消してしまう。うまくいかなかったのは当然です。驚かれるはずです :)当時はうまくいった、今は無理なのであえて言わないが、CNNのインプットに10kベクトルを与えるファンドのクオンツについて「聞いた人から聞いた」、最近のリターンは知らないが、2011年にはハーフヤードで12％あった、かっこいい、途中から8％減ったが、それにしても・・・・。10機能で「儲かるモデル」についてはノーコメント))本当に市場を切る誰もが、 "教祖 "説得力のあるモデルは、マッシュとBBに、あなたは "収益性の高いモデル "を構築することができることを、オーバートレーニングしないように、できるだけシンプルでなければならないと主張するようになりました。ありがとうございました)) Mihail Marchukajtes 2016.10.21 16:27 #1738 一方、クアンタは、私にはよくわからないのですが、いかがでしょうか。1の状態と0の状態を同時に持つことができる。この現実的な意味が、私にはまだわからない......。 govich 2016.10.21 16:46 #1739 ミハイル・マルキュカイツ CMEのGBP先物から出来高とOMを取り、デルタクラスタからリアルタイムの出来高も取っています。だから何でもありで、先物とスポットの差は数pipsしかないわけで......。無料ですか、それとも定額制ですか？秘密でなければ、CMEで先物からOMを、MTかQuickで実数量を取得する方法を教えてください。使い方がわからない。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 16:53 #1740 ゴビッチ無料ですか、それとも定額制ですか？秘密でなければ、CMEで先物からOMを、MTやQuickで実数量を取得する方法を教えていただけませんか？ありがとうございます。 私はクラスター・デルタのサブスクリプションで、リアルタイムのボリュームとデルタ（買い手と売り手の数）を入手しています。CMEで毎日の出来高も無料で見ています。デイリービレットの欄には、ポンドビレット番号27に対してユーロビレット番号39。ファイルに書き込むと、インジケーターがそのファイルを読み込んでチャートに表示するんです。 1...167168169170171172173174175176177178179180181...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
通貨が供給されないのだから、理論的にはスワップはないはずである。そして、最近のGBPUSDの状況について、もう一つ興味深い点があります。先物はどのような動きをし、どこまで下がったのか。:)
つまり、今日のようにポンドが反転することを期待 しましょうと、チャートに書いてあるわけです。
1万個や500個の予測変数があっても有益なモデルは得られませんが、例えば10個以下であれば得られます。NSに500の予測値を詰め込むとかアホか。ノイズは、そこにあるすべてのものをかき消してしまう。うまくいかなかったのは当然です。
問題の90％（残りの10％は予測因子候補の形成とMO法の選択）は不偏のモデル選択である。なぜか喉が狭いのは、トレーニングの結果をどう解釈するかということです。
たくさんの情報があっても、実験を失敗させるのはとても簡単なことだと思うんです。
あなたはレシェトフの仕事を理解することなく、レシェトフを賞賛していますが、彼はとてもクールなことをしました。
NSを構築する上で重要な問題の一つを解決したのだ。それは、最大限の一般性を与える述語を選択することです。私の射出ファイルには約40個の舎利があり、そのうち3分の1は基本データ、残りはこれらのデータのラグですが、オプティマイザは4～5個の舎利しか使わずにモデルを構築します。そして、それらは常に異なっているのです。5つ以上の述語を持つモデルは、練習ではあまりうまくいかず、多くの値は「わからない」でした。このモデルのように、めったに行かないがうまくいき、長く働き、毎日モデルを最適化することを考慮すると、それは必要ではありません。まあ、レコードの数は、私は過去5日間（ボリュームとOIに従って）結果として行う、私は45列と30行のテーブルを持って、それは（スクリーンショットに示すように）稼ぐのに十分であり、それはネットワークが良いと悪いを分割する方法は重要ではありません、それは着実にそうだったことが重要なもの。トレーニング後はドレインにSTABILIZEし始めるので、TSをひっくり返すことも少なくないのですが、ひっくり返すとほら、安定して稼げるようになるので、こんな感じ......という感じです。
ノイズで学習させたモデルとシグナルで学習させたモデルをどう切り分けるか、ということです。
やり方はわかっているのですが、控除がたくさん必要なんです。
とにかく、正しい方向で考えているんですね :)
1万個や500個の予測変数があっても有益なモデルは得られませんが、例えば10個以下であれば得られます。NSに500のプレディクターを詰め込むのはビミョーだ。ノイズは、そこにあるすべてのものをかき消してしまう。うまくいかなかったのは当然です。
驚かれるはずです :)当時はうまくいった、今は無理なのであえて言わないが、CNNのインプットに10kベクトルを与えるファンドのクオンツについて「聞いた人から聞いた」、最近のリターンは知らないが、2011年にはハーフヤードで12％あった、かっこいい、途中から8％減ったが、それにしても・・・・。
10機能で「儲かるモデル」についてはノーコメント))本当に市場を切る誰もが、 "教祖 "説得力のあるモデルは、マッシュとBBに、あなたは "収益性の高いモデル "を構築することができることを、オーバートレーニングしないように、できるだけシンプルでなければならないと主張するようになりました。ありがとうございました))
CMEのGBP先物から出来高とOMを取り、デルタクラスタからリアルタイムの出来高も取っています。だから何でもありで、先物とスポットの差は数pipsしかないわけで......。
無料ですか、それとも定額制ですか？秘密でなければ、CMEで先物からOMを、MTかQuickで実数量を取得する方法を教えてください。
使い方がわからない。
無料ですか、それとも定額制ですか？秘密でなければ、CMEで先物からOMを、MTやQuickで実数量を取得する方法を教えていただけませんか？
ありがとうございます。