トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1791

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FXの本を売る、安い ))
 
Maxim Dmitrievsky:
Sell forex books, cheap)).

))) なんて野郎なんだ！(笑)


Pythonでプラットフォームを書くのは難しいですか？取引はせずに、ただ快適に見るためのチャート、それらとの対話など。

 
Maxim Dmitrievsky:
FXの本を売る、安い)
テヘヘ
 
mytarmailS:

))) くだらねえ）


私はアイデアを持っている、それはpythonでプラットフォームを書くのは難しいです、任意の取引なしで、ちょうど快適にそれを見て、それらと対話するためのチャートなど。

プラットフォームへの権利？データ解析をやっているだけなので、よくわからないのですが。難しいことではないのですが、なぜでしょうか？
 
ところで、これらはとても良い本です。純粋な経験主義。そこでは、MoDのためにBPとどのように協力していくかについて、アイデアを得ることができます。もちろん、売るというのは冗談ですが )
 
Maxim Dmitrievsky:
only why

AMOをインタラクティブに教えるなら、チャート上のエントリーポイントをタッチして、罰を与えるのと同じように、教えてあげればいい。

Maxim Dmitrievsky:
もちろん冗談です)

ええ、それは私が考えていたことです;)

 
mytarmailS:

同じように罰することもできるし、クールな使い方のアイデアもある、すべてのトレーダーのための製品を作ることもできる。

はい、そう思います;)

作るには、ウェブに載せるしかない。どうだろう、これは面倒なことになりそうな気がする。
 
Valeriy Yastremskiy：

そこで問題となるのが、いかにして適切なモデルを選び、そして意味のあるパラメータを選ぶかである。

もちろん、あなたがモデルに何を求めているか、そしてそれがどの程度のものであるかによりますが。同じモデルでも使い方を変えれば、その正しさが変わることもある。例えば、前述のOrnstein-Uhlenbeckを例にとると、このようなことができます。

1) それによってよく記述される価格プロットを探し、そのモデルを使って価格を予測する。

2) このモデルは、ある均衡水準の周辺での価格のランダムな変動を記述するためによく使われることが想起される。そのためには、フォームに書き換える必要があります。

p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), ここで、パラメータp0はこの均衡価格を意味する。一方、均衡価格はいくつかの基本的な考察に基づいて計算され、この2つの均衡価格の乖離-収束（ある場合）を取引しようとすることができます。

ヴァレリー・ヤストレムスキー

そして、SB（疑似）は私の論理に合わない、それなら離散時間のあるウィーナー過程だ。どちらかというとブラウン・プロセスに近いような感じです）。

ここでは孔子が言った「名を正す」ことから始めるべきでしょう)。

SBとWiener processは非常によく似た概念（数理モデル）です。両者の本質的な違いは時間構造にあり、SBでは離散的であるのに対し、ヴィノルプロセスでは連続的である。同時に、ウィンキーを離散的なタイミングで取ることでSBを得ることも可能であり、ウィンキーをSBから得るには限界的な遷移が必要である。

ブラウン運動は現実の物理過程であり、様々な数学的モデルが対応可能である。このようなモデルはブラウン運動とも呼ばれるため、混乱が生じます。

 
mytarmailS:

エクセルを覚えて貸借対照表のデータを丸めるのに、Rからファイルを読み込めず、エクセルで修正するのに1時間かかってしまった

少なくとも私たちは新しい発見をしたのです :)実は、標準的なレポートフォーマットで、変えていないんです。一般的に、Excelがよくわからない場合は、メモ帳で置き換えるだけでよいでしょう :)

mytarmailS:

こんな感じです。

少なくとも目視で問題ないかを確認することができます、そう願っています ))

バランスチャートが違う......ちょっと無理がある。

mytarmailS:

私はコーヒーを持っていたと思った、間違って補間し、TSは長い間取引されていない場合、強いバイアスかもしれない、性交、...私は現実のように、それぞれのキャンドルにバランスをカウントする必要があり、それ以外の方法はありません、それ以外の非現実的なバーがなります...。

それぞれのキャンドルの残高を数えることができますか？コーディングしたり考えたりする気分じゃないんだ :)

最初から見ていたのですが、ポジションの 開始と終了の 日付が必要です。私のストラテジーでは、追加注文のオープニングが変で、その後比較的早くクローズしてしまうことが判明しました :)すなわち、ボリュームがたまたま2ロットであったことも、事態を複雑にしています。そう、新しいバーごとにバランスをとっていけばいいんですね。

新しいバーを開いた時の状況である、日付入りの残高を追加しました。もし、前のバーで「タイプ」が「買い」または「売り」であり、現在のバーが「NONE」であれば、それはポジションが最後のバーで完全に閉じられたことを意味し、一部だけ閉じられるかもしれません、そして、「ロット」列の数字だけが変更されます。

ファイル:
Balans.zip  1040 kb
 
アレクセイ・ニコラエフ：

もちろん、あなたがモデルに何を求めているか、それがどの程度のものであるかによりますが。同じモデルでも使い方によって、その正しさが変わることがある。例えば、前述のOrnstein-Uhlenbeckを例にとると、このようなものがある。

1)それによってよく記述される価格プロットを探し、そのモデルを使って価格を予測する。

2) このモデルは、ある均衡水準の周辺での価格のランダムな変動を記述するためによく使われることが想起される。 そのためには、この形式に書き換える必要がある。

p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), ここで、パラメータp0はこの均衡価格を意味する。一方、均衡価格はいくつかの基本的な考察に基づいて計算され、この2つの均衡価格の乖離-収束（ある場合）を取引しようとすることができます。

ここでは、孔子の言った「名前の訂正」から始めるべきでしょう)

SBとWiener processは非常によく似た概念（数理モデル）です。両者の本質的な違いは時間構造にあり、SBの場合は離散的であるが、ヴィノルプロセスの場合は連続的である。同時に、ウィンキーを離散的なタイミングで取ることでSBを得ることも可能であり、ウィンキーをSBから得るには限界的な遷移が必要である。

ブラウン運動は現実の物理過程であり、これに対応する数学的モデルは多数存在するが、これらのモデルをブラウン運動と呼ぶため混乱が生じる。

エスピーシー面白い考え方ですね。モデルがどの程度セクションを記述しているかによって、シリーズのセクションを選択/分離する。モデルの記述の良し悪しは、どのように見分ければいいのでしょうか？一目で相関がつかめないのです。しかし、そこには何かがある。質問／課題は、予測することではなく、系列の挙動を変えることである。

用語とその曖昧さが、生活をより快適にします))))私はSBを当初はマイナスからプラス無限大の範囲で無限大の時間、そしてその時だけルールを持っています。Wienerのはすぐにルールにあった)))どうやらその方が近いようです。）

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