トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3399 新しいコメント BlackTomcat 2016.10.21 15:44 #1721 J.B:すべて事実ですが、このパターンは非常にヒゲが多く、誰もが昔から知っていることなので......。そして今、最も単純な分類器はそれを検出しただろう、1シリーズのために価格、ボリュームとOIのこの解釈は十分なデータではありません、あなたは取引の方向を持つ少なくともオーダーブックとテープが必要です、そして外国為替の場合には、この情報が存在しないため、あなたは西洋の流動先物市場からそれを取る必要があります。 ひげを生やしているとはいえ、その規則性は「物理的な意味」を持つという点で価値がある。OMの上昇は、この値動きに資金が流れ込んでいることを表しているのですそして、価格を動かす燃料となるのです。OMは、（例えばテクニカル 指標のように）チャートから派生したものではなく、独立したパラメータです。ごまかしがきかないのです。資金が流入し、OMは上昇する。市場から資金が流出する - OMが下落を始める。すべてが明確で相互に関連し、実質的に市場法である。したがって、OIは使用可能であり、また使用すべきである。しかし、誰もがその方法を知っているわけではありません。そして、FXでは、正しく書かれているように、直接利用することもできません。 実際のボリュームでも状況は同じです。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 15:46 #1722 J.B: 残念ながら私には権利がないし、正直言って深入りする気もない。結局のところ、私たちはお互いからお金を取っているのだから))))でも、2年前、SAMでやっていたときは、ニューラルネットワークの入力で500チップ以上処理して、出力は30くらいだったんですけど、時は流れて......。;) ああ、さあ、親愛なる仲間よ、私たちは他の人から一緒に生地を取ることができます :-)やっぱりバリケードは同じ側なんだなぁ...。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 15:48 #1723 BlackTomcat です。 この模様は、ひげを生やしているものの、「物理的な意味」を持っているため、価値がある。OMの上昇は、この値動きにお金があることを示しているのですそして、価格を動かす燃料となるのです。OMは、（例えばテクニカル・インディケータの ように）チャートから派生したものではなく、独立したパラメータである。ごまかしがきかないのです。資金が流入し、OMは上昇する。市場から資金が流出する - OMが下落を始める。すべてが明確で相互に関連し、実質的に市場法である。したがって、OIは使用可能であり、また使用すべきである。しかし、誰もがその方法を知っているわけではありません。そして、FXでは、正しく書かれているように、直接利用することもできません。 実際のボリュームでも状況は同じです。 おいおい、俺はCMEでポンド先物の出来高とOIをとっているし、デルタクラスタでリアルタイムの出来高もとっているんだぞ。だから何でもありで、先物とスポットの差は数pipsしかないわけで......。 J.B 2016.10.21 15:49 #1724 BlackTomcat です。 この模様は、ひげを生やしているものの、「物理的な意味」を持っているため、価値がある。OMの上昇は、この値動きにお金があることを示しているのですそして、価格を動かす燃料となるのです。OMは、（例えばテクニカル 指標のように）チャートから派生したものではなく、独立したパラメータです。ごまかしがきかないのです。資金が流入し、OMは上昇する。市場から資金が流出する - OMが下落を始める。すべてが明確で相互に関連し、実質的に市場法である。したがって、OIは使用可能であり、また使用すべきである。しかし、誰もがその方法を知っているわけではありません。そして、FXでは、正しく書かれているように、直接利用することもできません。 実際のボリュームでも状況は同じです。 誰が議論しているのか？OMは非常に重要な機能で、最も重要なものの1つです。ただ、尊敬するMihail Marchukajtesが 上で述べたように、パターンは少し「トリッキー」になり、簡単ではありません。 BlackTomcat 2016.10.21 15:50 #1725 ミハイル・マルキュカイツ CMEでポンド先物の出来高とOIをとっていますし、デルタクラスタでリアルタイムの出来高もとっています。だから何でもありで、先物とスポットの差は数pipsしかないわけで......。 では、スポットよりも先物を取引した方が儲かるのではないでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2016.10.21 15:50 #1726 なぜなら、デルタ（特定の価格や期間での買い手と売り手の数）は、ローソク足チャートの裏側を見ることができる、つまり、チャートでは読み取れないものを見ることができる、欠けている情報であるからです。つまり、こんな感じなんですね...。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 15:51 #1727 BlackTomcat です。 では、スポットよりも先物を取引した方が儲かるのではないでしょうか？ ペアが一体となって動いても、あまり差はないと思います。 Mihail Marchukajtes 2016.10.21 15:56 #1728 J.B: 誰がそれに異議を唱えることができるだろうか。OIは非常に重要な機能で、最も重要なものの1つです。ただ、尊敬するMihail Marchukajtesが 上で述べたように、パターンはそれほど単純ではなく、少し「トリッキー」になってきています。つまり、チャートは、例えば今日、ポンドが反転することを期待 せよということです。出来高は減少、OIは減少、為替は減少、お勧めは、上値に強くなることです。今日上がるということではなく、買いの入り口を探さなければならないということです)。下から買ったけど、その前にTS、逆らえないから売った...。さて、再び、赤で囲んだミスがありますが、それでも全体的に非常に良い、とOM上の勧告に従って、下から購入、私もストップがそれをノックアウトしない場合、長くそれを保持すると思う、月曜日に私はポンドが成長し続けると思うので、非常に大幅に.......IMHO BlackTomcat 2016.10.21 15:57 #1729 ミハイル・マルキュカイツ ペアで一斉に動いても、あまり変わりはないと思います。 通貨供給がないので、スワップは存在しないはずです。また、最近のGBPUSDの状況も興味深い。先物のパフォーマンスはどうだったのか、どこまで下がったのか。:) Alexey Burnakov 2016.10.21 15:59 #1730 J.B:3ピクセルとHDの例えは、ここで多くの人がやっていることと非常に関連があると私は思います。1万個や500個の予測変数ではなく、例えば10個以下の予測変数でも有益なモデルが生まれます。国家統計局に500人の予想屋を詰め込むとかアホか。ノイズは、そこにあるすべてのものをかき消してしまう。うまくいかなかったのも無理はない。問題の90％（残りの10％は予測因子候補の形成とMO法の選択）は不偏のモデル選択である。なぜか、訓練結果をどう解釈し、どう応用するかがネックになることが多い。たくさんの情報があっても、実験を失敗させるのはとても簡単なことだと思うんです。そして、手法やデータ（どうせノイズになる）ではなく、ノイズで学習したモデルとシグナルで学習したモデルをどう切り分けるかが重要なのです。 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべて事実ですが、このパターンは非常にヒゲが多く、誰もが昔から知っていることなので......。
そして今、最も単純な分類器はそれを検出しただろう、1シリーズのために価格、ボリュームとOIのこの解釈は十分なデータではありません、あなたは取引の方向を持つ少なくともオーダーブックとテープが必要です、そして外国為替の場合には、この情報が存在しないため、あなたは西洋の流動先物市場からそれを取る必要があります。
実際のボリュームでも状況は同じです。
残念ながら私には権利がないし、正直言って深入りする気もない。結局のところ、私たちはお互いからお金を取っているのだから))))でも、2年前、SAMでやっていたときは、ニューラルネットワークの入力で500チップ以上処理して、出力は30くらいだったんですけど、時は流れて......。;)
この模様は、ひげを生やしているものの、「物理的な意味」を持っているため、価値がある。OMの上昇は、この値動きにお金があることを示しているのですそして、価格を動かす燃料となるのです。OMは、（例えばテクニカル・インディケータの ように）チャートから派生したものではなく、独立したパラメータである。ごまかしがきかないのです。資金が流入し、OMは上昇する。市場から資金が流出する - OMが下落を始める。すべてが明確で相互に関連し、実質的に市場法である。したがって、OIは使用可能であり、また使用すべきである。しかし、誰もがその方法を知っているわけではありません。そして、FXでは、正しく書かれているように、直接利用することもできません。
実際のボリュームでも状況は同じです。
この模様は、ひげを生やしているものの、「物理的な意味」を持っているため、価値がある。OMの上昇は、この値動きにお金があることを示しているのですそして、価格を動かす燃料となるのです。OMは、（例えばテクニカル 指標のように）チャートから派生したものではなく、独立したパラメータです。ごまかしがきかないのです。資金が流入し、OMは上昇する。市場から資金が流出する - OMが下落を始める。すべてが明確で相互に関連し、実質的に市場法である。したがって、OIは使用可能であり、また使用すべきである。しかし、誰もがその方法を知っているわけではありません。そして、FXでは、正しく書かれているように、直接利用することもできません。
実際のボリュームでも状況は同じです。
CMEでポンド先物の出来高とOIをとっていますし、デルタクラスタでリアルタイムの出来高もとっています。だから何でもありで、先物とスポットの差は数pipsしかないわけで......。
では、スポットよりも先物を取引した方が儲かるのではないでしょうか？
誰がそれに異議を唱えることができるだろうか。OIは非常に重要な機能で、最も重要なものの1つです。ただ、尊敬するMihail Marchukajtesが 上で述べたように、パターンはそれほど単純ではなく、少し「トリッキー」になってきています。
つまり、チャートは、例えば今日、ポンドが反転することを期待 せよということです。出来高は減少、OIは減少、為替は減少、お勧めは、上値に強くなることです。今日上がるということではなく、買いの入り口を探さなければならないということです)。下から買ったけど、その前にTS、逆らえないから売った...。さて、再び、赤で囲んだミスがありますが、それでも全体的に非常に良い、とOM上の勧告に従って、下から購入、私もストップがそれをノックアウトしない場合、長くそれを保持すると思う、月曜日に私はポンドが成長し続けると思うので、非常に大幅に.......IMHO
ペアで一斉に動いても、あまり変わりはないと思います。
3ピクセルとHDの例えは、ここで多くの人がやっていることと非常に関連があると私は思います。
1万個や500個の予測変数ではなく、例えば10個以下の予測変数でも有益なモデルが生まれます。国家統計局に500人の予想屋を詰め込むとかアホか。ノイズは、そこにあるすべてのものをかき消してしまう。うまくいかなかったのも無理はない。
問題の90％（残りの10％は予測因子候補の形成とMO法の選択）は不偏のモデル選択である。なぜか、訓練結果をどう解釈し、どう応用するかがネックになることが多い。
たくさんの情報があっても、実験を失敗させるのはとても簡単なことだと思うんです。そして、手法やデータ（どうせノイズになる）ではなく、ノイズで学習したモデルとシグナルで学習したモデルをどう切り分けるかが重要なのです。