トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1688 1...168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.04.10 19:47 #16871 イゴール・マカヌ OK、いくつかの回答は、少なくとも情報を検索する方向性を示しています。 さて、また同じ質問ですが．なぜTSの一部がフォワードテストに合格し、一部が不合格になるのか、統計的な指標を総合的に評価する必要があるが......。これからは、各TSの統計をアップロードし、統計的な指標に基づいてTSを選択し、最適化する--何が出てくるか--つまり、もうひとつの「経験則」が必要なのではないでしょうか))) 。 これをポークメソッドと呼ぶのでしょうか。 なんだか、パラメータで結果を分析するような......。 Igor Makanu 2020.04.10 20:03 #16872 ヴァレリー・ヤストレムスキー これをポークメソッドと呼ぶのですか？ なんだか、パラメータで結果を分析するような...。 はい、経験則です。 TSの選択には（誰だかわからないが）確立されたルールがある - 最高のMO、最高のFS、最高の連続損益があるはずだ。 最適化に合格したTCには、統計指標のデータを「マーク」して、フォワードで最適化しなければならない。経験則だが、統計指標の組み合わせがベストだと判明したらどうするか...タプトロジーだけどね。 他に方法はないと思いますし、@Aleksey Nikolayevの Savvateevについてのビデオを見て、この議論に至りました )))- これくらい Valeriy Yastremskiy 2020.04.10 20:13 #16873 イゴール・マカヌ そう、これは直感的な方法なのです。 TPの選択にはルールがある（誰かは推測しにくいが）-最高のMO、最高のFS、最高の連続損益があるはずだ。 最適化に合格したTCには、統計指標のデータを「マーク」して、フォワードで最適化しなければならない。経験則だが、統計指標の組み合わせがベストだと判明したらどうするか...タプトロジーだけどね。 他に方法はないと思いますし、@Aleksey Nikolayevの Savvateevについてのビデオを見て、この議論に至りました )))- これくらい 経験則に基づくというのは納得です。何を探せばいいのかわからない。しかし、GAやニューラルネットワークアルゴリズムのレベルからレベルへの学習と切り替えを行いながら、パラメータ行列をダムサーチするだけで、処理が高速化されます。精度が上がるわけではありませんが...。が、なぜかうまくいく)))進化に論理はない。それは公理である。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.10 20:15 #16874 ヴァレリー・ヤストレムスキー 突っ込みどころ満載の手法であることは、私も同感です。何を探せばいいのかわからない。しかし、GAやニューラルネットワークアルゴリズムのレベルからレベルへの学習と切り替えを行いながら、パラメータの行列をダムサーチするだけで、プロセスが高速化されるのです。精度が上がるわけではありませんが...。が、なぜかうまくいく)))進化に論理はない。公理です。 今回も1回目は正確に動作しませんでした。目標は、「何を探すか」です。意味のあるパラメータです。 Igor Makanu 2020.04.11 10:00 #16875 アレクセイ・ニコラエフ このモデルは、SBとフラットの中間的なものしか出せないという直感的な感覚もある。 トレンドを表現するためには、何か別のゲームモデルが必要です。サヴァティーフに聞いてみる価値はあるかもしれません)) いずれにせよ、トレンドとフラックス、そしてそれらの間の遷移の両方を与えるモデルを得ることは、（現実には常にそうであるように）ありえないと考えられる。 SavvateevのYouTubeチャンネルを見たのですが、彼はポジティブな人なのでしょうが、ネット上のコミュニティは誰でもおかしくなってしまうものなのです。 なぜ、コメントを消す（場合によっては容赦なく禁止する）のか？ なぜなら、コメントには、断固として私の引数の本質に答えることができない医療白痴、そのような脳はとてもクレイジーであることをああとても残念と泣く来る。世の中で本当に腹が立つのは、そういう人たちだ。さらに腹立たしいのは、「はい、彼はすでに数学で間違えています」というようなことを、もちろん何の例も挙げずに付け加える卑劣な人たちです。誰でも失敗して上達するのは当たり前で、数学も脳死状態だとアホに非難されると、辞めて狙撃に行きたくなります:-))。残念ながら、普通の人々、そのほとんどが私たちのチャンネルにいるのですが、ブーイングをその場に置く必要があるとは思っていません。人々は怠惰であったり、時間がなかったり、ブーイングに対して汚い感情を持ちたくないのです。そして、私たちに残されたことは、コメントを禁止したりカットすることだけです。 これらすべては、建設的批判とは関係ありませんが、それが少なくなっています（私が精通していない事柄に踏み込まなければ、どこでそれを得ることができるかということもです）。 このご時世、訳の分からない質問をして、彼に誤解されることもあると思います(( 動画を見続ける Maxim Dmitrievsky 2020.04.11 10:03 #16876 サヴァティーフからトレードについて学んでいるのか、それとも？ Renat Akhtyamov 2020.04.11 10:20 #16877 オネドラルスド 頭のいい人同士が話をしても、自分が理解できるのは「何もわかっていない」ということだけ。 そして、何か気の利いたことを言い返したいと思っているのでしょう。あのね、一応ね...。 しかし、YA CREVEDKO以外には何も効果がありません。えーっ。 ここの人たちは、トレーダーからお金を引き出すのは難しいと思っているようです 人工知能を利用した しかし、大きなリスクに立ち向かい、リスクが大きくなってストップアウトするのは、初歩的な作業です。 だから、いくらテストがきれいに見えても、MOを適用することはできないのです Кеша Рутов 2020.04.11 10:24 #16878 イゴール・マカヌ ふむハード、もう一度やってみますが、もう一度：TSを検索するタスクはなく、トレンドフラットを決定するタスクもない 1.テストで良い結果を出したストラテジーセットがある。 2.この戦略セットのうち、フォワードで良い結果を示した部分集合がある。 3.ストラテジーテスターの 統計的推定がある。 pp.の違いは何ですか？1.と2.です。 項目3を分析し、項目1と2の違いを見つけることは可能ですか？ pp1、pp2をどのように評価するか・・・・・・。いったい何が違うのでしょうか？- どう違うの？ しかし、残念なことに、単純な最適化ではゲングリッドなど関係なく、まったく有用性がないことがわかりました。ほぼ純粋なフィッティングです。順張り注文で好成績」と言っても、案件が少ない（数百件以下）ので、原則として偶然であり、さらにマーチンのような再分配型のリスク管理では、「カッコ（順張り期間）外」で損失を出す。 だから、きれいごとを言って、素人に売っても、自分ではどうにも取引できないのである。 統計的な基準から、私は取引が少なくとも200以上、できれば数千であれば、例えば3以上の明らかに高いアニュアル（Yの文字を削除しないでください）シャープ比は、フォワードにお勧めします。これはすべて、取引インフラにエラーがないこと、盗聴がないことなどが条件です。まあ、もちろんこれはMMなし、一定ロットでの取引ですが。 Igor Makanu 2020.04.11 10:32 #16879 ケシャ・ルートフ 商いが少ない（数百件以下）ので、大抵はランダムです。 カスタム基準で最適化を調整 TSに興味があるのですが、最適化から18ヶ月以内に500以上の取引しかありません（フォワードは6ヶ月以上） ケシャ・ルートフ と、「括弧の外（フォワード期間）」の損失を取り除くマーチンなどの再分配型リスク管理で ユーザー基準で最適化を調整 最大リスクを設定し、それ以上ではテスト実行を完了する意味がない。 まあ、私はリスク管理の "受け入れ "フォーム - 預金の％のリスクは、TSは最適化後の短い生存時間を持っているので、預金流出への直接ルートであることを感じている、その後、ほとんどの場合、そのパラメータが市場と一致しない論理株式損失が発生します...そして、残りのデポジットを持分比率で取得します。 つまり、逆相関を考慮した預金金利を使用するのが最も合理的である。 Aleksey Nikolayev 2020.04.11 10:32 #16880 イゴール・マカヌ SavvateevのYouTubeチャンネルをサーフィンしました。彼はポジティブな人ですが、インターネットコミュニティは誰でもキレさせることができます。 このご時世に訳の分からない質問をして、誤解されているのではと思います(( このままビデオを見続けましょう。 冗談です)質問を明確に立てることもできなくなりそうです（笑)。 1...168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
OK、いくつかの回答は、少なくとも情報を検索する方向性を示しています。
さて、また同じ質問ですが．なぜTSの一部がフォワードテストに合格し、一部が不合格になるのか、統計的な指標を総合的に評価する必要があるが......。これからは、各TSの統計をアップロードし、統計的な指標に基づいてTSを選択し、最適化する--何が出てくるか--つまり、もうひとつの「経験則」が必要なのではないでしょうか))) 。
これをポークメソッドと呼ぶのでしょうか。 なんだか、パラメータで結果を分析するような......。
これをポークメソッドと呼ぶのですか？ なんだか、パラメータで結果を分析するような...。
はい、経験則です。
TSの選択には（誰だかわからないが）確立されたルールがある - 最高のMO、最高のFS、最高の連続損益があるはずだ。
最適化に合格したTCには、統計指標のデータを「マーク」して、フォワードで最適化しなければならない。経験則だが、統計指標の組み合わせがベストだと判明したらどうするか...タプトロジーだけどね。
他に方法はないと思いますし、@Aleksey Nikolayevの Savvateevについてのビデオを見て、この議論に至りました )))- これくらい
そう、これは直感的な方法なのです。
TPの選択にはルールがある（誰かは推測しにくいが）-最高のMO、最高のFS、最高の連続損益があるはずだ。
最適化に合格したTCには、統計指標のデータを「マーク」して、フォワードで最適化しなければならない。経験則だが、統計指標の組み合わせがベストだと判明したらどうするか...タプトロジーだけどね。
他に方法はないと思いますし、@Aleksey Nikolayevの Savvateevについてのビデオを見て、この議論に至りました )))- これくらい
経験則に基づくというのは納得です。何を探せばいいのかわからない。しかし、GAやニューラルネットワークアルゴリズムのレベルからレベルへの学習と切り替えを行いながら、パラメータ行列をダムサーチするだけで、処理が高速化されます。精度が上がるわけではありませんが...。が、なぜかうまくいく)))進化に論理はない。それは公理である。
突っ込みどころ満載の手法であることは、私も同感です。何を探せばいいのかわからない。しかし、GAやニューラルネットワークアルゴリズムのレベルからレベルへの学習と切り替えを行いながら、パラメータの行列をダムサーチするだけで、プロセスが高速化されるのです。精度が上がるわけではありませんが...。が、なぜかうまくいく)))進化に論理はない。公理です。
今回も1回目は正確に動作しませんでした。目標は、「何を探すか」です。意味のあるパラメータです。
このモデルは、SBとフラットの中間的なものしか出せないという直感的な感覚もある。
トレンドを表現するためには、何か別のゲームモデルが必要です。サヴァティーフに聞いてみる価値はあるかもしれません))
いずれにせよ、トレンドとフラックス、そしてそれらの間の遷移の両方を与えるモデルを得ることは、（現実には常にそうであるように）ありえないと考えられる。
SavvateevのYouTubeチャンネルを見たのですが、彼はポジティブな人なのでしょうが、ネット上のコミュニティは誰でもおかしくなってしまうものなのです。
なぜ、コメントを消す（場合によっては容赦なく禁止する）のか？
なぜなら、コメントには、断固として私の引数の本質に答えることができない医療白痴、そのような脳はとてもクレイジーであることをああとても残念と泣く来る。世の中で本当に腹が立つのは、そういう人たちだ。さらに腹立たしいのは、「はい、彼はすでに数学で間違えています」というようなことを、もちろん何の例も挙げずに付け加える卑劣な人たちです。誰でも失敗して上達するのは当たり前で、数学も脳死状態だとアホに非難されると、辞めて狙撃に行きたくなります:-))。残念ながら、普通の人々、そのほとんどが私たちのチャンネルにいるのですが、ブーイングをその場に置く必要があるとは思っていません。人々は怠惰であったり、時間がなかったり、ブーイングに対して汚い感情を持ちたくないのです。そして、私たちに残されたことは、コメントを禁止したりカットすることだけです。 これらすべては、建設的批判とは関係ありませんが、それが少なくなっています（私が精通していない事柄に踏み込まなければ、どこでそれを得ることができるかということもです）。
このご時世、訳の分からない質問をして、彼に誤解されることもあると思います((
動画を見続ける
頭のいい人同士が話をしても、自分が理解できるのは「何もわかっていない」ということだけ。
そして、何か気の利いたことを言い返したいと思っているのでしょう。あのね、一応ね...。
しかし、YA CREVEDKO以外には何も効果がありません。えーっ。
ここの人たちは、トレーダーからお金を引き出すのは難しいと思っているようです
人工知能を利用した
しかし、大きなリスクに立ち向かい、リスクが大きくなってストップアウトするのは、初歩的な作業です。
だから、いくらテストがきれいに見えても、MOを適用することはできないのです
ふむハード、もう一度やってみますが、もう一度：TSを検索するタスクはなく、トレンドフラットを決定するタスクもない
1.テストで良い結果を出したストラテジーセットがある。
2.この戦略セットのうち、フォワードで良い結果を示した部分集合がある。
3.ストラテジーテスターの 統計的推定がある。
pp.の違いは何ですか？1.と2.です。
項目3を分析し、項目1と2の違いを見つけることは可能ですか？
pp1、pp2をどのように評価するか・・・・・・。いったい何が違うのでしょうか？- どう違うの？
しかし、残念なことに、単純な最適化ではゲングリッドなど関係なく、まったく有用性がないことがわかりました。ほぼ純粋なフィッティングです。順張り注文で好成績」と言っても、案件が少ない（数百件以下）ので、原則として偶然であり、さらにマーチンのような再分配型のリスク管理では、「カッコ（順張り期間）外」で損失を出す。 だから、きれいごとを言って、素人に売っても、自分ではどうにも取引できないのである。
統計的な基準から、私は取引が少なくとも200以上、できれば数千であれば、例えば3以上の明らかに高いアニュアル（Yの文字を削除しないでください）シャープ比は、フォワードにお勧めします。これはすべて、取引インフラにエラーがないこと、盗聴がないことなどが条件です。まあ、もちろんこれはMMなし、一定ロットでの取引ですが。商いが少ない（数百件以下）ので、大抵はランダムです。
カスタム基準で最適化を調整
TSに興味があるのですが、最適化から18ヶ月以内に500以上の取引しかありません（フォワードは6ヶ月以上）
と、「括弧の外（フォワード期間）」の損失を取り除くマーチンなどの再分配型リスク管理で
ユーザー基準で最適化を調整
最大リスクを設定し、それ以上ではテスト実行を完了する意味がない。
まあ、私はリスク管理の "受け入れ "フォーム - 預金の％のリスクは、TSは最適化後の短い生存時間を持っているので、預金流出への直接ルートであることを感じている、その後、ほとんどの場合、そのパラメータが市場と一致しない論理株式損失が発生します...そして、残りのデポジットを持分比率で取得します。
つまり、逆相関を考慮した預金金利を使用するのが最も合理的である。
SavvateevのYouTubeチャンネルをサーフィンしました。彼はポジティブな人ですが、インターネットコミュニティは誰でもキレさせることができます。
このご時世に訳の分からない質問をして、誤解されているのではと思います((
このままビデオを見続けましょう。
冗談です)質問を明確に立てることもできなくなりそうです（笑)。