トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1317 1...131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324...3399 新しいコメント Alexander_K 2019.02.11 20:29 #13161 ユーリイ・アサウレンコ私はあなたに課題を与えることができます。本当の課題、必要な課題です。でも、解決しないでしょう。あるいは、みんなが自分のために、自分抜きでやってくれたときに、それをやるか。それが問題なんです。 そして、その対象を知らないリーダーは誰も必要としない。:)))よし、おじいちゃん、もう寝なさい。もちろん、何をどうすればいいのかはわからない。 Renat Akhtyamov 2019.02.11 20:32 #13162 タスクは、現在の解釈のものによって共同で解決されます。これは、ただ言いたいだけなんです。 しかし、この「何か」から有用なものを得られると理解している人は、自分の粥で料理をする。しかし、プログラマーに出力で支払うことを約束したり、超戦略から何か他のもので感謝する人たちがいて、それが彼に信じられないような収入をもたらすと言われています。 それはナンセンスではないでしょうか？ Yuriy Asaulenko 2019.02.11 20:40 #13163 アレクサンダー＿K．:)))よし、おじいちゃん、もう寝なさい。もちろん、何もできないんですけどね。もちろん、学習もできない。技術が失われる。そしてTPの話題はそのことに尽きます。 Грааль 2019.02.11 21:52 #13164 Alexander_K： 私もそう思います。TViMSが完全に市場を制圧することはできない。そのうまくいかない微妙なラインを超えるのが、プロセスにおける非ランダムな動きの存在なのです。数学的にどのように定義するのですか？もう、頭を悩ませています。ですから、MoDの支部には、この問題に対する首尾一貫したチームワークを期待したいところです。聖杯の上ではなく、BPの非ランダム期間の割り当てという具体的なタスクの上です。少なくとも2人が同じ環境で働き、同じ条件で運用する必要があります。例：ここにホワイトノイズが重なった正弦波がある、ニューラルネットワークはこのようなものを予測するか、という課題が設定される。などなど。 くそ、でもそんなものはない。くっそー、お前ら一人でやろうとして疲れないのか？うっ...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ そうです、科学的アプローチです。アパート一棟さえも一度に建てる人はいません。宇宙船やハドロン衝突型加速器の話ではありません。すべては、より小さなタスクからなる作業に分解され、基本的な算数が「葉」に残されるまで、等々です。何兆円もの資金を持ち、地球上で最高の頭脳を持つ経営者が戦うFXに勝とうとする前に、一般的にはアルゴリズムが対処できることとできないことを理解するために、「猫で修行」すべきなのである。しかし、信号の加入者とマーチンゲールの愛好家の間でアプローチは反対であり、狂信者（おそらくCAコサック）は非常に積極的かつ雄弁にそれを守る、 "交換は簡単です"、 "記事はそれをすべて言う"、 "100ドルのためにグレイルを 購入"、 " - 平均！"しかし、あなたはそれを行うことができますか？そんなことはありえないし、そんな人たちと議論する動機もない。 集団化とリーダーシップについては、クオンツの間ですべてが一度にお気に入りの財団（銀行、propcompanyで動作する何かを作成したのとすぐに、大金のためにも、非常に悲しいです...。取引そのものがかなり反社会的な性質を持っているし、アルゴ・トレーディングは、フラッシュ・ドライブに入れた「一生懸命働いたもの」を（bluetoothで、郵便で、FTPで、Webソケットで、など）バカスカ盗めるので、さらに反社会的である。)、90年代のように罰せられるかもしれない(アリオーシャを思い出せ)と言いながら、善意でやってほしいということなんですね． Maxim Dmitrievsky 2019.02.11 22:15 #13165 平和に暮らし、誰にも触れず、聖杯を 作り...そこへペルシャの侵略 者がやってきて、自己流のフラッシュを投げつけます Aleksey Vyazmikin 2019.02.12 03:00 #13166 ユーリイ・アサウレンコ 私もそうですが、短い間隔で。長いものは長いのではと思います。のパターンは存在しにくいか、外的要因によって容易に破壊される。 PS 例として、24時間足のパターンを見つけて、これはすごい！！...と思い、それをトレードでエントリーしたとします。1日に何回、自分のパターンの痕跡を残さないような外的イベントなどが起こりうるか？そして、トレーニングでは、この壊れたパターンについて何も学べず、後になって実戦で初めて知ることになるのです。少なくとも、可能性のある結果が多数あるためです。未来は不確かで、規則性が現れては消え、それが普通だが、短命でなければならないのは疑問である。トレンド戦略のため、あまり大きなサンプルを持っていないため、これ以上減らすのは無理があると思います。 しかし、トレーニングに参加したトレーニングサンプルとバリデーションサンプルの比率を変えて、その効果についての実験を行うことにしたのです。つまり、最初はトレーニングサンプルが90％、テストサンプルが10％で、その後テストサンプルを徐々に10％ずつ増やしていきます。 各サンプルには200個のモデルが含まれます - どうなるか見てみましょう。もうひとつ、これらの組み合わせをどのように比較するのがベストなのか、平均値なのか絶対値なのか、アイデア次第でどうにでもなります。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.12 03:08 #13167 アレクサンダー＿K．でも、困ったことに、ここにいる人はみんなそうで、中には餓死してビンの中で寝ている人もいるくらいで、一緒に何かをするわけでもなく、誰かに弟子入りするわけでもないんです。これがこの掲示板に内在するパラノーマルである。この事実が、あなたにとって当たり前のことであるなら、私は心底から衝撃を受けた。そして、ここでゴミ箱のそばで寝ている人は......妄想じゃないですか？ 最も貴重な資源は時間ですから、自分の時間をマニアに捧げるというのは、あまり賢明なことではありません。以前、イデオロギーで結束して、このコミュニティの大多数が賛成するようなアイデアを共同開発することを提案しましたが、その選択肢も実現しませんでした。 だから、私は自分のアイデアの開発と実行に時間を費やしてきました。週末も含めて毎日12〜14時間働いていますが、他の仕事をしながら全部やるのは不可能でしょう。 Alexander_K 2019.02.12 04:01 #13168 アレクセイ・ヴャジミキンそして、ここでビンのそばで寝ているのは誰なのか......妄想ではありませんか？悪く思わないでくれ、アレクセイ。あなたの前に何人の先生がいたか知っていますか？人々は10年、15年と省に尽くしたが、結局は結果が出ず、災害、貧困......。冗談抜きで、そんな感じでしたね。そして、注目すべきは、この人たちが自らモデルを選び、誰の言うことも聞かず、逆に明らかに効果がないにもかかわらず、誰にでも売りつけようと何年も取り組んできたことです。このような話はよく覚えているし、個人的には繰り返したくはない。 まだ力があるのなら、どうぞご勝手に。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.12 04:30 #13169 アレクサンダー＿K．悪く思わないでくれ、アレクセイ。あなたの前に何人の先生がいたか知っていますか？文部省に10年、15年かけても、結局は結果が出ず、災難、貧困......。冗談抜きで、そんな感じでしたね。そして、注目すべきは、この人たちが自らモデルを選び、誰の言うことも聞かず、逆に明らかに効果がないにもかかわらず、誰にでも売りつけようと何年も取り組んできたことです。このような話はよく覚えているし、個人的には繰り返したくはない。 まだ力があるのなら、どうぞご勝手に。私がここで誰かに何かを教えているとして、「先生」という言葉はそれとどんな関係があるのでしょうか？MOは、MOでないのと同じくらい選択肢の一つです。それでも、その後にオプティマイザーでアイデアを回し、ストーリーに手を加える人がいて、結果的に嘆かわしいことになるのです。市場に出ないで生活できるなんて、誰も約束していない。ただ、問題は、新たな上昇のたびに、より多くの努力が必要なことです。 Alexander_K 2019.02.12 04:30 #13170 アレクセイ・ヴャジミキンここで再びドクからの挑戦状です。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 理論から実践へ トレーダー博士 2018.05.08 12:02 atacha アーカイブには、2つのテストファイルがあります。どちらも正規分布の値を含み、ヒストグラムは同じで、ゼロに関してほぼ対称である。 しかし、これらのファイルには非常に大きな違いがあります。それは、そのマーク性です。 あるファイルはメモリ（非マルコフ過程）を持っているので、過去の値から「次の値は0より大きい」と予測しようとすることができます。ニューロニクスなどの機械学習を応用して予測することができます。 もう一方のファイルにはメモリがない（マルコフ過程）ので、予測は失敗します。機械学習は無力ですが、アレクサンダーは物理で何かを予測できるようになるかもしれませんね。 どのファイルにメモリがあり、どのファイルにメモリがないかを識別できるようになる人は、素晴らしいでしょう。同じ方法をFXに適用すれば、価格形成過程が本当にマルコフ的であることが最終的に証明されるでしょう。 また、正規分布がモデルの収益性の十分条件であるかどうかも確認する価値がある。ランダムウォーク累積cum()チャートを作成し、その上で取引してみる。 ここで彼は、その投稿に添付された人工的なシリーズの一つで、うまく利益を上げるモデルを持っていました。もし、それができないのであれば、本物のBPに挑戦するには早すぎるのではないでしょうか？ 彼は、最初の差分-薄めた実BPの増分-と、それ以外のものを扱っていました（もちろん、彼はすべてを教えてはくれませんでしたが）。彼のモデルは次の増分の符号を予測し、そのシグナルはプラス側であった。 それなのに、どうしてここのみんなは、成功したトレーダーの経験に唾をつけ、ここですべてを再発明し、ハーバリウムなんかで若者を怖がらせているんだ！？理解できない。理解することを拒否しています。 1...131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はあなたに課題を与えることができます。本当の課題、必要な課題です。でも、解決しないでしょう。あるいは、みんなが自分のために、自分抜きでやってくれたときに、それをやるか。それが問題なんです。
そして、その対象を知らないリーダーは誰も必要としない。
:)))よし、おじいちゃん、もう寝なさい。もちろん、何をどうすればいいのかはわからない。
タスクは、現在の解釈のものによって共同で解決されます。これは、ただ言いたいだけなんです。
しかし、この「何か」から有用なものを得られると理解している人は、自分の粥で料理をする。
しかし、プログラマーに出力で支払うことを約束したり、超戦略から何か他のもので感謝する人たちがいて、それが彼に信じられないような収入をもたらすと言われています。
それはナンセンスではないでしょうか？
:)))よし、おじいちゃん、もう寝なさい。もちろん、何もできないんですけどね。
もちろん、学習もできない。技術が失われる。そしてTPの話題はそのことに尽きます。
私もそう思います。TViMSが完全に市場を制圧することはできない。そのうまくいかない微妙なラインを超えるのが、プロセスにおける非ランダムな動きの存在なのです。数学的にどのように定義するのですか？もう、頭を悩ませています。
ですから、MoDの支部には、この問題に対する首尾一貫したチームワークを期待したいところです。聖杯の上ではなく、BPの非ランダム期間の割り当てという具体的なタスクの上です。
少なくとも2人が同じ環境で働き、同じ条件で運用する必要があります。
例：ここにホワイトノイズが重なった正弦波がある、ニューラルネットワークはこのようなものを予測するか、という課題が設定される。などなど。
くそ、でもそんなものはない。くっそー、お前ら一人でやろうとして疲れないのか？うっ...
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そうです、科学的アプローチです。アパート一棟さえも一度に建てる人はいません。宇宙船やハドロン衝突型加速器の話ではありません。すべては、より小さなタスクからなる作業に分解され、基本的な算数が「葉」に残されるまで、等々です。何兆円もの資金を持ち、地球上で最高の頭脳を持つ経営者が戦うFXに勝とうとする前に、一般的にはアルゴリズムが対処できることとできないことを理解するために、「猫で修行」すべきなのである。しかし、信号の加入者とマーチンゲールの愛好家の間でアプローチは反対であり、狂信者（おそらくCAコサック）は非常に積極的かつ雄弁にそれを守る、 "交換は簡単です"、 "記事はそれをすべて言う"、 "100ドルのためにグレイルを 購入"、 " - 平均！"しかし、あなたはそれを行うことができますか？そんなことはありえないし、そんな人たちと議論する動機もない。
集団化とリーダーシップについては、クオンツの間ですべてが一度にお気に入りの財団（銀行、propcompanyで動作する何かを作成したのとすぐに、大金のためにも、非常に悲しいです...。取引そのものがかなり反社会的な性質を持っているし、アルゴ・トレーディングは、フラッシュ・ドライブに入れた「一生懸命働いたもの」を（bluetoothで、郵便で、FTPで、Webソケットで、など）バカスカ盗めるので、さらに反社会的である。)、90年代のように罰せられるかもしれない(アリオーシャを思い出せ)と言いながら、善意でやってほしいということなんですね．
私もそうですが、短い間隔で。長いものは長いのではと思います。
のパターンは存在しにくいか、外的要因によって容易に破壊される。
PS 例として、24時間足のパターンを見つけて、これはすごい！！...と思い、それをトレードでエントリーしたとします。1日に何回、自分のパターンの痕跡を残さないような外的イベントなどが起こりうるか？そして、トレーニングでは、この壊れたパターンについて何も学べず、後になって実戦で初めて知ることになるのです。少なくとも、可能性のある結果が多数あるためです。
未来は不確かで、規則性が現れては消え、それが普通だが、短命でなければならないのは疑問である。トレンド戦略のため、あまり大きなサンプルを持っていないため、これ以上減らすのは無理があると思います。
しかし、トレーニングに参加したトレーニングサンプルとバリデーションサンプルの比率を変えて、その効果についての実験を行うことにしたのです。つまり、最初はトレーニングサンプルが90％、テストサンプルが10％で、その後テストサンプルを徐々に10％ずつ増やしていきます。 各サンプルには200個のモデルが含まれます - どうなるか見てみましょう。もうひとつ、これらの組み合わせをどのように比較するのがベストなのか、平均値なのか絶対値なのか、アイデア次第でどうにでもなります。
でも、困ったことに、ここにいる人はみんなそうで、中には餓死してビンの中で寝ている人もいるくらいで、一緒に何かをするわけでもなく、誰かに弟子入りするわけでもないんです。これがこの掲示板に内在するパラノーマルである。この事実が、あなたにとって当たり前のことであるなら、私は心底から衝撃を受けた。
そして、ここでゴミ箱のそばで寝ている人は......妄想じゃないですか？
最も貴重な資源は時間ですから、自分の時間をマニアに捧げるというのは、あまり賢明なことではありません。以前、イデオロギーで結束して、このコミュニティの大多数が賛成するようなアイデアを共同開発することを提案しましたが、その選択肢も実現しませんでした。
だから、私は自分のアイデアの開発と実行に時間を費やしてきました。週末も含めて毎日12〜14時間働いていますが、他の仕事をしながら全部やるのは不可能でしょう。
そして、ここでビンのそばで寝ているのは誰なのか......妄想ではありませんか？
悪く思わないでくれ、アレクセイ。あなたの前に何人の先生がいたか知っていますか？人々は10年、15年と省に尽くしたが、結局は結果が出ず、災害、貧困......。冗談抜きで、そんな感じでしたね。そして、注目すべきは、この人たちが自らモデルを選び、誰の言うことも聞かず、逆に明らかに効果がないにもかかわらず、誰にでも売りつけようと何年も取り組んできたことです。このような話はよく覚えているし、個人的には繰り返したくはない。
まだ力があるのなら、どうぞご勝手に。
悪く思わないでくれ、アレクセイ。あなたの前に何人の先生がいたか知っていますか？文部省に10年、15年かけても、結局は結果が出ず、災難、貧困......。冗談抜きで、そんな感じでしたね。そして、注目すべきは、この人たちが自らモデルを選び、誰の言うことも聞かず、逆に明らかに効果がないにもかかわらず、誰にでも売りつけようと何年も取り組んできたことです。このような話はよく覚えているし、個人的には繰り返したくはない。
まだ力があるのなら、どうぞご勝手に。
私がここで誰かに何かを教えているとして、「先生」という言葉はそれとどんな関係があるのでしょうか？MOは、MOでないのと同じくらい選択肢の一つです。それでも、その後にオプティマイザーでアイデアを回し、ストーリーに手を加える人がいて、結果的に嘆かわしいことになるのです。市場に出ないで生活できるなんて、誰も約束していない。ただ、問題は、新たな上昇のたびに、より多くの努力が必要なことです。
ここで再びドクからの挑戦状です。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
理論から実践へ
トレーダー博士 2018.05.08 12:02
atacha アーカイブには、2つのテストファイルがあります。どちらも正規分布の値を含み、ヒストグラムは同じで、ゼロに関してほぼ対称である。
しかし、これらのファイルには非常に大きな違いがあります。それは、そのマーク性です。
あるファイルはメモリ（非マルコフ過程）を持っているので、過去の値から「次の値は0より大きい」と予測しようとすることができます。ニューロニクスなどの機械学習を応用して予測することができます。
もう一方のファイルにはメモリがない（マルコフ過程）ので、予測は失敗します。機械学習は無力ですが、アレクサンダーは物理で何かを予測できるようになるかもしれませんね。
どのファイルにメモリがあり、どのファイルにメモリがないかを識別できるようになる人は、素晴らしいでしょう。同じ方法をFXに適用すれば、価格形成過程が本当にマルコフ的であることが最終的に証明されるでしょう。
また、正規分布がモデルの収益性の十分条件であるかどうかも確認する価値がある。ランダムウォーク累積cum()チャートを作成し、その上で取引してみる。
ここで彼は、その投稿に添付された人工的なシリーズの一つで、うまく利益を上げるモデルを持っていました。もし、それができないのであれば、本物のBPに挑戦するには早すぎるのではないでしょうか？
彼は、最初の差分-薄めた実BPの増分-と、それ以外のものを扱っていました（もちろん、彼はすべてを教えてはくれませんでしたが）。彼のモデルは次の増分の符号を予測し、そのシグナルはプラス側であった。
それなのに、どうしてここのみんなは、成功したトレーダーの経験に唾をつけ、ここですべてを再発明し、ハーバリウムなんかで若者を怖がらせているんだ！？理解できない。理解することを拒否しています。