トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1321

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ヤンデックス製品ですね。

ありがとうございます。CERNは別製品だと思っていたので、ちょっと戸惑いました。わからないものですね)

アレクセイは、最悪のキャットバストを選んだのではなく、研究に最適な キャットバストを選んだのだ」と。「は、このキャットバストがたくさんあることを暗示しています。

とにかく、これで一件落着です。結局、キャットバストは1つしかないのです）。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

その道化が腹立たしいんだ、乗り越えろ。

腹立たしいのは、あなたがどう思うかではなく、無意味なコトワザ変換に固執する人がいることです。

はい、間引きによって値動きに関する情報の一部が失われるだけで、それ以上はありません。

1972年と現在の価格を見て、それ以外を切り捨てるようなものです。
 
レナト・アフティアモフ

2回目以外のポイントについてなのか、今日からの私の実生活の状態についてなのか。


いいね！シグナルはいつ？TPの分岐に行き、それを導く、か。病み上がりで疲れているのに、結果が出ない :((

 
マキシム・ドミトリエフスキー

いてはいけないスレで脳無にムカ つく、それ以外の何物でもない。

どういうことですか？

自分の知恵で支配せず、ニューロンに助けを求める人たちのことですか？

出てきたぞ！

スパコン（NS）も人の心を変えることはできない、100％。
 
アレクサンダー＿K．

いいね！シグナルはいつ？Tip支店に行き、指揮を執れ、か。うんざりするほど、まだ結果が出ない :(((；ﾟДﾟ)))

信号の意味がわからない。

さて、結論です。

1.需給バランスに対するコチルの増量分布はもちろん、バランスラインに対しても鏡のように......。

2.最大増分はFX開始時と変わりません（40～120pips、ペアにより異なる）。

3.価格には思い出がありますが、その思い出は時間とともに薄れていきます。

 
レナト・アフティアモフ

2回目以外のポイントについてか、今日の私の不動産統計についてか？


Rinatさん、NSですか？Yesの場合、ストップロットを設定していますか？

 
ファルハット・グザイロフ

Rinatさん、これはNSなんですか？その場合、ストップロットは設定されていますか？

いいえ、NSではありません。

ストップロットやテイクオーバーをしない。

私はただ、バカと思われる人たちに向けて投げかけられた挑戦に答えただけです。

 

つい昨日のことですが、正弦波の予測について話が出たので、昔の話題を思い出しました。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

TS（スキャフォールドやニューラルネットワークなど）は予測できますか？

ユリイ・アサウレンコ さん 2018.05.22 16:39

機械学習の トピックの大部分を占める...は、予測-predictionに専念しています。私は、足場とニューラルネットワークの予測能力をチェックするための簡単なテストを提案します。

そこで、無限区間上の単純な解析関数のいくつかのサンプルを（できる限り先まで）予測したいとします。

Y(t)=(1+0.5sin(t))sin(6t) (1)です。

問題は、発明されない。MLP型ニューラルネットワークパッケージの1つのデモ例です。この問題は、シンプルなNSによって解決することに成功した。

同じパッケージには、より複雑な例、例えば騒音からの音声のニューラルネットワークによる抽出や、あまり複雑でない普通のMLPも含まれています。この場合、自分でノイズを作り、自分で訓練し、自分でクリアな音声を抽出することになります。実際、印象的でしたね。

あなたの足場やNSは、そのような作業に対応できますか（1）？そうでなければ、どんな市場予測を語ればいいのだろうか。

私は執念深く、すべてを記憶しています）。

無駄に騒いだと言わざるを得ないが、話題は静まり返り、問題は一向に解決しない。おそらく、文言があまり明確でなかったからでしょう。

実は、私たちは何の問題も解決する必要はないのです。お題にあるような、あるいはもう少し複雑な関数を取る必要があります。この機能を持つ人工的なツールを作成し、テスターですでに動作しているストラテジーで実行する。理想は、利益が作業用TSに乗り移ることです。あ、忘れてた、関数はTSが設定されているシンボルにほぼ対応するようにあらかじめ正規化しておく必要がありますね。あとは、ノイズを加えてどうなるか。

私は予測を立てないし、そのようなTSを用意していないので、直近で確認することはできない。でも、遠い将来には、そうするつもりです。

さて、なぜこのようなものが必要なのかについてです。

NS（または他のMO）予測を教える必要があるとします。通常、NSの初期重みはランダムに初期化され、学習時にmin-maxに入ったら大変なことになりますね。

次のようにしてみましょう。

1.市場BPに近い 非ランダムな関数を生成し、それを使ってランダムに初期化したNSを教示する。チェックしたりします。今、私たちのNSは設定上必要なものに近いのですが、今のところ本当の問題を解決することはできていません。

2.実BPを用いたNSの学習（ポイント1参照）を行う。NSの予備的な設定はミニマックス領域の近辺にあり、事前学習の過程で、あるべきところに行くが、ランダムなミニマックスには行かないという保証がすでにある。

例えるなら、小学生があるテーマについて、まず簡単な問題を解くことを教わり、その問題をより難しくしていくようなものです。最初から複雑な問題を解かせようとするよりも、アラフォーに教える方が効果的です。

一般に、この方法は開口一番ではなく、文献のどこかで発生しているのですが、多くの本があり、私一人が覚えているわけではありません。いずれにせよ、その実装について考えてみました。まあ、そして、一般的に、分析的な機能を予測するために、既製のTSの試みで非常に最初の実験が、ステージングとして必要です。

 
レナト・アフティアモフ

いいえ、NSではありません。

寄り道や持ち帰りはしない。

私はただ、すべてのバカと思われる人たちに投げかけられた挑戦状に答えただけです。

OKです。なぜなら、本来は「正しい」トレードスタイルについて話したかったからで、それはストップについてです :) 。

 
ファルハット・グザイロフ

OKです。正しい」はずのトレードスタイルについて話したかったので、ストップの話になってしまいました :)。

とても哲学的なテーマですね。

停止位置はマニュアルから。

シグナルチェンジは市場別

1...131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328...3399
新しいコメント