トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1147

[Грааль]

マキシム・ドミトリエフスキー

そうすると、「くねくね」の定義は意味をなさない。

実際、そうかもしれませんね。実体験は、私たちの商売では客観的な答えを出すしかないのです)

[Maxim Dmitrievsky]

FxTrader562 です。

"イベントハンドリング機能が 見つかりません "というエラーが表示されます。

ノーエラー

[Maxim Dmitrievsky]

FxTrader562 です。

は

[Maxim Dmitrievsky]

FxTrader562 です。

実は、ここに手を加えていただけると本当に助かるのですが......。

どのような

[Maxim Dmitrievsky]

FxTrader562 です。

実は、ここを変えてもらえると助かるんです。

これを試してみた．が、何か間違ったことをしたのか、わからなかった。

コードを見て、取引ごとのピップ期待値を向上させるために似たようなことができるかどうか提案してください。

ここで変更するとベター

//+------------------------------------------------------------------+
//|Get trade signal                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double CRLAgent::getTradeSignal(double &featuresValues[])
  {
   if(!random_policy) {
      double kerfeatures[];
      ArrayResize(kerfeatures,ArrayRange(bestFeatures,0));
      ArrayInitialize(kerfeatures,0);
      
      for(int i=0;i<ArraySize(kerfeatures);i++) {
         kerfeatures[i] = featuresValues[0]/featuresValues[(int)bestFeatures[i][1]];
        }
            
      CLogit::MNLProcess(Lmodel,kerfeatures,Lout);
      return Lout[1];
     }
   else if(rand()/32767.0<0.5) return 0; else return 1;
  }

if(fast MA> slow MA)if(rand()/32767.0<0.8) return 0; else return 1;

if(fast MA< slow MA)if(rand()/32767.0<0.8) return 1; else return 0;

とか、こんな感じで、任意のインジケータをフィルタとして使用します。

[FxTrader562]

マキシム・ドミトリエフスキー:

ここで変更するとベター

if (fast MA> slow MA)if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) return 0 ; else return 1 ;

if (fast MA< slow MA)if ( rand ( )/ 32767.0< 0.8 ) return 1;else return 0;

とか、こんな感じで、任意のインジケータをフィルタとして使用します。

さて、ここを変えようとしたのですが、「Signals」で何かをいじると、結果全体がおかしくなってしまう......。

[Maxim Dmitrievsky]

FxTrader562 です。

インジケーターはまだ試していない・・・。

しかし、「if ( rand () / 32767.0 < 0.8 ) 」を試してみたところ、ランダムな挙動を示しました。

MAでフィルタリングすると、上昇または下降トレンドのときに0.8の確率で売買シグナルを出すので、トレードはずっと長くなり、シグナルフィルタを変更する必要がないことを意味します。

リワード機能の改善については、今後検討します。明日から )

[Maxim Kuznetsov]

マキシム・ドミトリエフスキー

ここで変更するとベター

if(fast MA> slow MA)if(rand()/32767.0<0.8) return 0; else return 1;

if(fast MA< slow MA)if(rand()/32767.0<0.8) return 1; else return 0;

とか、こんな感じで、任意のインジケータをフィルタとして使用します。

様だ

おおよそ「決定論的アルゴリズムが情報不足のときに（改善中の市場で）負けるなら、確率に仕事をさせてもよい」:-)

[Maxim Dmitrievsky]

マキシム・クズネツォフ

じょういしあう

決定論的アルゴリズムが情報不足の条件下で（向上する市場で）負けるなら、確率に仕事をさせればいい」という話です :-)

このあたり（NSトレーニングのためのマークされたデータの準備）は、ちょっと違うような気がしますが

問題は、擬似ランダムな方法でデータをマークアップするのに最適な方法です。

[Maxim Dmitrievsky]

FxTrader562 です。

よし、見てみよう...))

実は、今のところバックテストでかなり印象的な結果が得られています:))

しかし、フォワードテストの最大の問題点:(((

多分、うまくいくことはないでしょう :)