トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1141

[Aleksey Vyazmikin]

ラシード・ウマロフ

i番目の取引の結果を確定した後、Ki=balance_after_fixing_profit_loss/balance_before_fixing_resultとして計算されるので、これに依存することはない。

Kn行は1前後の値を含む。

• i番目の取引が利益を生んでいれば、Ki>1です。
• i番目の取引が損失である場合、Ki<1である。

ラシード・ウマロフ

レポートからトレードをコピーして、エクセルで計算しました。ファイルを添付します。

テストレポート では、シャープレシオが正しく計算 されていることがおわかりいただけると思います。

計算例、ありがとうございました

そして、やはり最初の入金額の依存性がありますが、それほど大きくはありません。Excelファイルを調べて、残高を計算する数式を追加した後、同じ場所でこの依存性を確認しました。

[Rashid Umarov]

アレクセイ・ヴャジミキン

計算例、ありがとうございました

それなのに、初回入金額と相関がある。

ここで見せないと、出入り禁止になる可能性があります。

PS 小さすぎず、大きすぎず、適度な初期預金額とロット数を想定しています。そして、100kドルの預金に対する1ドルの平均利益は、1000ドルの預金に対する100ドルの平均利益よりも、なぜ悪いシャープを示すのかという疑問は生じないだろう。

[Aleksey Nikolayev]

ラシード・ウマロフ

ここで見せないと出禁になるぞ。

そろそろフォーラムへの入会に強制的なセオリー試験を導入してもいいのでは))

[Aleksey Nikolayev]

レナト・アフティアモフ

1回の取引でシャープレシオを計算するにはどうすればよいですか？

いいえ) 標本分散の計算には少なくとも2つ必要です -)

[Yuriy Asaulenko]

なんでこのシャープをいじめるんだ？知らないし、知るつもりもない。普通に統計的な基準があるんだから、それを使えばいいんだよ。

[Aleksey Nikolayev]

ユーリイ・アサウレンコ
このシャープレシオで、私を困らせるのは何？知らないし、知るつもりもない。普通の統計的な基準があるのだから、それを使うべきだろう。

シャープ係数もよく使われますね。本来は次元のない平均値。

[Yuriy Asaulenko]

アレクセイ・ニコラエフ

シャープ係数もよく使われますね。基本的には、次元のない平均値です。

実際、私もそうです）。基準は何もないことです。

[Renat Akhtyamov]

ユーリイ・アサウレンコ

実は、そうなんです)パラメータは何もない状態です。

という、様子見の姿勢の表れだと理解しています。

待ち時間がなければ、高くなります。

が、固定的な損失・利益という点では、ちょっと面白いですね。

[Aleksey Nikolayev]

ユーリイ・アサウレンコ

実は、そうなんです)基準は何もないことです。

平均とゼロの差の統計的有意性の最初の見積もりとしてはかなり良いものです。また、チェビシェフの不等式により、正規分布を仮定することなく動作する。

その欠点は、平均からの「良い」乖離と「悪い」乖離を区別できないことだが、そのためのドローダウンがある。

[pantural]

ラシード・ウマロフ

まず、見積もりのための公式は、Mathematics in Tradingの 記事で見ることができます。トレーディング・トレードの結果を評価する。

第二に、シャープが株式の変動ではなく、取引結果（トレード）をもとに計算されることが記事で紹介されています。

エラーに関するトピックで回答しています https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798