トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1137 1...113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2018.10.27 11:46 #11361 マキシム・ドミトリエフスキー出口とは、買いマークと売りマーク(種類は問わない)の両方を意味します。売りシグナルは買い注文を 閉じるための自然なシグナルなので、ポジションを終了する特別なアルゴリズムは考えていない(間違っているかもしれないが、考えたことはない) これは興味深い課題です。ランダムに、ある分布から、あるいは分布を列挙することによってマークを抽出し、ユニークな戦略のセットを得て、最適なものを選択する方法です。 つまり、いかに効率的に報酬関数を変更するかということです。なんか、精度やシグナルが足りないと気づいたので、次スレのリーグTSみたいに注文とポジションを別会計にして、多通貨、多時間軸のハブをやろうと思う。 追伸:もちろん、バッチ学習による私のアイデアのセンスは、その間に本当のリアルタイムRL適応システムが登場すれば、開発の過程で消えてしまうかもしれません:) pantural 2018.10.27 12:09 #11362 アレクセイ・ヴャジミキン あなたの統計は少し混乱している、利益7175ドローダウン2386とシャープ比0.1 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 14:04 #11363 pantural。あなたの統計は少し混乱している、利益7175ドローダウン2386とシャープレシオ0.1また、シャープレシオはどうあるべきでしょうか?データは端末からのものです。ドローダウン - 株式のドローダウンと残高のドローダウンを比較するときに最大値を取ります。多分、巨大なスパイクがあり、時間内に閉じられず、それが原因でフラットなので負けトレードが続出したのでしょう。 pantural 2018.10.27 15:50 #11364 アレクセイ・ヴャジミキンシャープレシオはどうあるべきか?端末からのデータ。ドローダウン - 資金のドローダウンと残高のドローダウンを比較するときに最大値を取るのですが、おそらく大きなスパイクがあり、それが時間内に閉じられず、フラットなために負けトレードの連続を引き起こしたのでしょう。正常な比率での利益(損失)㊧ドローダウンがシャープ係数に近いはずで、あなたの場合は0.1ではなく〜3(7175/2386)ですが、もちろん矛盾はありますが、複数の注文があれば明らかに何かが間違っていますね。 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 16:21 #11365 pantural。通常の比率では、利益(損失)/最大スリッページはシャープ係数に近いはずです。つまり、あなたの場合、〜3(7175/2386)で0.1ではありません。もちろん、矛盾はありますが、1オーダー以上なら、明らかに何かが間違っています。ヘルプからシャープ係数は別の数え方をしています。 "シャープレシオ - この数値は、戦略の有効性と安定性を特徴づける ものです。 ポジションを保有している期間の算術平均利益と、それからの標準偏差の比率を示しています。さらに、ここでは対応する金額を銀行預金に預けた場合の利益であるリスクフリーレートも考慮されている。" リスクフリーレート」とは何か、それが問題だ...。 また、私はSi先物の仕事をしているのですが、そこがポイントかも?私はいつも10分の1単位で比率を決めています。 Дмитрий 2018.10.27 16:25 #11366 アレクセイ・ヴャジミキン リスクフリーレート」とは何か、それが問題だ...。一流銀行の銀行預金(該当通貨)の%、または米国長期国債の%という想定無リスクリターンである。 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 16:45 #11367 ディミトリこれは想定される無リスクのリターンであり、第一種銀行の銀行預金(該当する通貨)の%、または米国の長期国債の%です。問題は、端末がどこからデータを取ってくるか...。 pantural 2018.10.27 22:06 #11368 アレクセイ・ヴャジミキンヘルプより、シャープ係数は別扱いになっています "シャープレシオは、 戦略のパフォーマンスと安定 性を示す指標である。 ポジションを保有している期間の算術平均利益と、それからの標準偏差の比率を示しています。さらに、ここでは、対応する金額を銀行預金に預けた場合の利益であるリスクフリーレートの値も考慮されている。" リスクフリーレート」とは何か、それが問題だ...。 また、私はSi先物の仕事をしているのですが、そこがポイントかも?私はいつも10分の1単位で比率を決めています。私があなたなら、あなたが見ている数字が本当は何を意味しているのかを考えるわ。 端末は、普通の人が書くものです。例えば、誰もが時々するように、夕方には多すぎて、シャープ比が10分の1になってしまうかもしれません...。少なくともシャープレシオがどの程度になるか、大まかな見当はつけておくべきで、これはストラテジーの最も重要な品質要素である。 追記:通常、端末ではリスクフリーレートは考慮されない。 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 23:08 #11369 pantural。私があなたなら、あなたが見ている数字が本当は何を意味しているのかを考えるでしょう。 端末は普通の人が書くもので、例えば、誰もがたまにやるように、夕方になるとオーバーローして、シャープ比が10分の1になることもある......。少なくともシャープレシオがどの程度になるか、おおよその見当をつけておく必要がある。これは戦略の最も重要な品質要素である。 追記:通常、端末ではリスクフリーレートは全く考慮されていません。計算式の説明からは、例えば「ポジションを保有している期間の算術平均利益」をどのように算出するのか、確認する方法がよくわからないのですが? もしかしたら、数学的な小さな期待値の問題なのでしょうか? いずれにしても、この数値が高ければ高いほど良いということに気がつき、これは少なからず、分かった上で本レポートをファイルに書き込んでいるのである。 Konstantin Nikitin 2018.10.28 06:35 #11370 アレクセイ・ヴャジミキン計算式の説明では確認方法がよくわからないのですが、例えば「ポジションを保有している時間の算術平均利益」はどのように算出するのでしょうか? もしかしたら、数学的な小さな期待値の問題なのでしょうか? とにかく、インジケータは高ければ高いほど良いということに気がつき、これは少なからず、メインのレポートはそれらのインジケータがわかるファイルに書き込まれています。私の観測では、シャープを1以上に上げることはできていません。それに、まだ他の人のアカウント・グラフで高い値を見たことがないんです。間違っているかもしれませんが。 1...113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
出口とは、買いマークと売りマーク(種類は問わない)の両方を意味します。売りシグナルは買い注文を 閉じるための自然なシグナルなので、ポジションを終了する特別なアルゴリズムは考えていない(間違っているかもしれないが、考えたことはない)
これは興味深い課題です。ランダムに、ある分布から、あるいは分布を列挙することによってマークを抽出し、ユニークな戦略のセットを得て、最適なものを選択する方法です。
つまり、いかに効率的に報酬関数を変更するかということです。
なんか、精度やシグナルが足りないと気づいたので、次スレのリーグTSみたいに注文とポジションを別会計にして、多通貨、多時間軸のハブをやろうと思う。
追伸:もちろん、バッチ学習による私のアイデアのセンスは、その間に本当のリアルタイムRL適応システムが登場すれば、開発の過程で消えてしまうかもしれません:)
あなたの統計は少し混乱している、利益7175ドローダウン2386とシャープ比0.1
あなたの統計は少し混乱している、利益7175ドローダウン2386とシャープレシオ0.1
また、シャープレシオはどうあるべきでしょうか?データは端末からのものです。ドローダウン - 株式のドローダウンと残高のドローダウンを比較するときに最大値を取ります。多分、巨大なスパイクがあり、時間内に閉じられず、それが原因でフラットなので負けトレードが続出したのでしょう。
シャープレシオはどうあるべきか?端末からのデータ。ドローダウン - 資金のドローダウンと残高のドローダウンを比較するときに最大値を取るのですが、おそらく大きなスパイクがあり、それが時間内に閉じられず、フラットなために負けトレードの連続を引き起こしたのでしょう。
正常な比率での利益(損失)㊧ドローダウンがシャープ係数に近いはずで、あなたの場合は0.1ではなく〜3(7175/2386)ですが、もちろん矛盾はありますが、複数の注文があれば明らかに何かが間違っていますね。
通常の比率では、利益(損失)/最大スリッページはシャープ係数に近いはずです。つまり、あなたの場合、〜3(7175/2386)で0.1ではありません。もちろん、矛盾はありますが、1オーダー以上なら、明らかに何かが間違っています。
ヘルプからシャープ係数は別の数え方をしています。
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リスクフリーレート」とは何か、それが問題だ...。
また、私はSi先物の仕事をしているのですが、そこがポイントかも?私はいつも10分の1単位で比率を決めています。
リスクフリーレート」とは何か、それが問題だ...。
一流銀行の銀行預金(該当通貨)の%、または米国長期国債の%という想定無リスクリターンである。
これは想定される無リスクのリターンであり、第一種銀行の銀行預金(該当する通貨)の%、または米国の長期国債の%です。
問題は、端末がどこからデータを取ってくるか...。
ヘルプより、シャープ係数は別扱いになっています
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リスクフリーレート」とは何か、それが問題だ...。
また、私はSi先物の仕事をしているのですが、そこがポイントかも?私はいつも10分の1単位で比率を決めています。
私があなたなら、あなたが見ている数字が本当は何を意味しているのかを考えるわ。
端末は、普通の人が書くものです。例えば、誰もが時々するように、夕方には多すぎて、シャープ比が10分の1になってしまうかもしれません...。少なくともシャープレシオがどの程度になるか、大まかな見当はつけておくべきで、これはストラテジーの最も重要な品質要素である。
追記:通常、端末ではリスクフリーレートは考慮されない。
私があなたなら、あなたが見ている数字が本当は何を意味しているのかを考えるでしょう。
端末は普通の人が書くもので、例えば、誰もがたまにやるように、夕方になるとオーバーローして、シャープ比が10分の1になることもある......。少なくともシャープレシオがどの程度になるか、おおよその見当をつけておく必要がある。これは戦略の最も重要な品質要素である。
追記:通常、端末ではリスクフリーレートは全く考慮されていません。
計算式の説明からは、例えば「ポジションを保有している期間の算術平均利益」をどのように算出するのか、確認する方法がよくわからないのですが?
もしかしたら、数学的な小さな期待値の問題なのでしょうか?
いずれにしても、この数値が高ければ高いほど良いということに気がつき、これは少なからず、分かった上で本レポートをファイルに書き込んでいるのである。
計算式の説明では確認方法がよくわからないのですが、例えば「ポジションを保有している時間の算術平均利益」はどのように算出するのでしょうか?
もしかしたら、数学的な小さな期待値の問題なのでしょうか?
とにかく、インジケータは高ければ高いほど良いということに気がつき、これは少なからず、メインのレポートはそれらのインジケータがわかるファイルに書き込まれています。
私の観測では、シャープを1以上に上げることはできていません。それに、まだ他の人のアカウント・グラフで高い値を見たことがないんです。間違っているかもしれませんが。