Bande di Bollinger migliori...
forextrader
Probabilmente lo avete già, ma nel caso, ecco l'indicatore
Pips4Profit
Lo provo per il commercio oggi.
Grazie
Bande di Bollinger migliori?
So che a molti trader piacciono le BB, ma avete mai provato i livelli? La piattaforma metdatrader ha dei livelli e metterli sui ma ha molto da offrire. Si lavora con i pip non con le %...solo un pensiero!
4D 
btw descrizione (solo testo) di bbb da
Futures: Ottobre 1998 | Trova articoli su BNET
Migliori bande di Bollinger
Futures, ottobre 1998 di McNicholl, Dennis
Buone notizie per i trader a breve termine: Modificando le equazioni delle bande di trading, le vostre bande di Bollinger non vi abbandoneranno più quando un trend sta nascendo.
Lo scopo originale delle bande di trading di John Bollinger era quello di formare un involucro attorno ad una serie temporale di azioni o futures per agire come un indicatore di volatilità sulle escursioni di prezzo del mercato sottostante. Tuttavia, durante un trend le bande di Bollinger originali spesso non riescono a seguire il prezzo abbastanza da vicino per poterle usare per un'analisi significativa.
Due ragioni per il problema di tracciamento sono che la banda centrale di Bollinger si allontana dal centro della serie di prezzi, e le due bande di Bollinger esterne, che formano l'involucro, si spostano verso l'esterno in misura tale che l'involucro perde la sua utilità come indicatore di volatilità. Questo succede anche quando il mercato fa un movimento esplosivo in una delle due direzioni.
"Per cominciare" (sotto) mostra un campione di una serie temporale simulata che è stazionaria nella media, ma ha una varianza lentamente crescente. La performance delle bande di Bollinger originali qui può essere descritta come:
La banda centrale (linea verde) rimane correttamente posizionata praticamente sopra la media della serie temporale o il valore atteso (linea nera). Pertanto, con un movimento di prezzo stazionario, la banda centrale originale è un efficace stimatore imparziale della media della serie di prezzi.
Le bande esterne formano un involucro efficace intorno alla serie di prezzi. Ogni banda esterna è mantenuta a una distanza di due deviazioni standard del campione dalla banda centrale. Poiché non ci sono grandi outlier in questo esempio, le bande originali si adattano bene a una deviazione standard che cambia lentamente.
Ma poiché la deviazione standard della popolazione della serie di prezzi (linea blu) intorno alla media (linea nera) in questo caso è effettivamente di 3 dollari, meno dei nostri 8,28 dollari, le bande di Bollinger originali esterne sono inutili come involucro di volatilità in questo caso.
Dove (alpha) = la costante di smoothing, 0
In "A better fit" (pagina 39), lo spostamento della banda centrale (AB) viene corretto; lo stimatore della banda centrale segue più da vicino la media della serie di prezzi, e le bande esterne ora funzionano correttamente durante l'intera tendenza al rialzo.
Tuttavia, la correzione dello spostamento della banda centrale non si prende cura di tutti i difetti inerenti alla metodologia originale delle bande di Bollinger. "Ancora sciolto" (pagina 39) mostra che un grande movimento di prezzo o tendenza può causare il rigonfiamento delle bande esterne di Bollinger originali per l'intera larghezza della finestra del campione mobile. Anche questo renderà le bande inutilizzabili per un considerevole lasso di tempo.
"Tighten it up" (sopra) mostra questo cambiamento abbastanza drammatico, che è simile al cambiamento da "When trending" a "A better fit" per la banda centrale. L'indicatore di volatilità della banda di Bollinger intorno alla serie di prezzi ora continua a funzionare correttamente sia durante i periodi di forte tendenza che durante i periodi di grandi movimenti di prezzo. FM
Dennis McNicholl è un trader e analista tecnico. Può essere raggiunto tramite mcnicholl@mindspring.com.
Copyright Oster Communications, Inc. Ottobre 1998
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Bibliografia per "Bande di Bollinger migliori"
Visualizza altri numeri: Agosto 1998, Settembre 1998, Novembre 1998
McNicholl, Dennis "Migliori bande di Bollinger". Futures. Ottobre 1998. FindArticles.com. 17 luglio 2008. Meglio bande di Bollinger | Futures | Trova articoli su BNET
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Articoli nel numero di ottobre 1998 di Futures
differenza tra bbands e price channel stops
Qual è la differenza tra bbands e pricechannel_stops?
Ho ragione, che uno di questi deve essere in grado di fare BBB (Meglio bande di bollinger)?
Penso che dovrebbe essere fatto.
Qual è la differenza tra bbands e pricechannel_stops?
Ho ragione, che uno di questi deve essere in grado di fare BBB (Better bollinger bands)?
Penso che dovrebbe essere fatto.pricechannel_stops è basato sul canale dei prezzi.
in un mondo perfetto
Oh, non l'ho notato, perché hanno tracciato lo stesso quando l'ho guardato.
Dovrò ricontrollare.
Ma entrambi hanno bisogno di essere migliorati in modo che si incrociano su
a) come fanno - usando su vicino
b) su tocco
come impostazione opzionale.
(E come ho detto prima, usare anche BBB sarebbe fantastico).
(Voglio ancora confrontare le bande ATR di Keltner con STARC ecc, ma BBB sembra abbastanza buono, credo)
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Questo è il codice Metastock per un indicatore chiamato Better Bollinger Bands. Qualcuno può codificarlo in MT4? Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato.
Migliori Bande di Bollinger I
pds:=Input("Periods",2,200,20);
sd:=Input("Deviazioni standard",.01,10,2);
alfa:=2/(pds+1);
mt:=alpha*C+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV));
ut:=alpha*mt+(1-alpha)*(Se(Cum(1)<pds,C,PREV));
dt:=((2-alpha)*mt-ut)/(1-alpha);
mt2:=alpha*Abs(C-dt)+(1-alpha)*PREV;
ut2:=alpha*mt2+(1-alpha)*PREV;
dt2:=((2-alpha)*mt2-ut2)/(1-alpha);
ma:=dt+sd*dt2;
blt:=dt-sd*dt2;
dt;
ma;
blt