Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 29

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Ciao,

È bello vedere che la discussione va avanti :-)

Sono stato in vacanza per 3 settimane e darò un'occhiata a tutto quello che mi sono perso per seguire la discussione con tutti voi.

Grazie mille a tutti!

 

Vorrei iniziare un ciclo di articoli sull'analisi delle serie temporali. Se qualcuno è interessato, continuerò e complicherò il materiale.

A mio parere l'uso della spettroanalisi per le quotazioni delle valute senza una preparazione preliminare degli estratti non è corretto. Tenendo conto che la ricerca di alcune quotazioni mostra che abbiamo a che fare con serie temporali non stazionarie, e che i metodi di spettroanalisi sono adatti solo per serie temporali stazionarie, faremo una spectoanalisi delle quotazioni diurne gbpjpy, tutti gli estratti e metà degli estratti come si vede dalle immagini lo spettro delle quotazioni "varia".

fig.1 GBP/JPY D1 serie completa

pic.2 GBP/JPY D1 mezza serie temporale

Nella statistica matematica per la transizione dal processo non stazionario a quello stazionario si usano diverse trasformazioni. La loro essenza consiste in quanto segue. Supponiamo che ci sia una riga R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} allora la trasformazione differenziale di 1-st ordine da R0 sarà il numero R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, dove R1.i = R0.(i+1)-R0.i . Infatti, la sequenza ricevuta nel modo seguente, è un numero di incrementi del processo iniziale.

Facciamo una spettroanalisi per la sequenza ricevuta. Così come in un esempio per gli estratti regolari prenderemo la metà degli estratti artificiali e tutti gli estratti artificiali.

fig.3 serie temporale artificiale GBP/JPY D1

La figura mostra i seguenti picchi: 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....

È possibile utilizzare questi picchi per lo sviluppo di EA. Possiamo avere buoni risultati se mettiamo dei filtri sulle frequenze ricevute. Il mio risultato:

Periodo giornaliero (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27

Deposito iniziale 10000.00

Profitto netto totale 106100.66

Drawdown massimo 16.44%

 
 
clahn04:
Volevo ravvivare un po' questo thread....quindi ecco un trade che ho messo su stasera....vedremo come va....il trend a 4 ore è al rialzo....lo short potrebbe essere un ritracciamento che dura altre 6 ore o giù di lì.....SATL sotto RSTL ed entrambi in pendenza verso il basso....STLM negativo.....3 cicli che puntano verso il basso...

spero che voi ragazzi stiate bene...

cl

Stai bene, amico. Tienici informati su come vanno i tuoi test.

Nota = Fai attenzione all'uso degli indicatori MTF. Sono sicuro che conoscete il motivo per cui dico questo, quindi non voglio farvi la paternale. La seguente spiegazione è per coloro che potrebbero non essere consapevoli:

Gli indicatori MTF possono aggiornare le barre chiuse sul timeframe corrente se il segnale sul timeframe superiore cambia prima della chiusura di quella barra.

Es:

Diciamo che stai usando un MTF MACD su M15, con i parametri impostati su H1. A 00:45, le 3 barre precedenti sono blu, segnalando un possibile rally. Inserisci un ordine lungo e te ne vai. Ritorni @ 01:00, e le ultime 4 barre sono ora rosse, segnalando un possibile calo. Cominci a pensare che o il tuo pazzo o quelle barre hanno cambiato colore DOPO aver "chiuso".

Il fatto è che hanno effettivamente chiuso su M15 ma era ancora una barra aperta su H1. Tecnicamente non si è "ridipinta", almeno non nel senso tradizionale. Questo è un caso più estremo, ma maggiore è la distanza tra il time-frame corrente e il time-frame monitorato utilizzando l'indicatore MTF, maggiore è la possibilità di un tale evento. Questo è lo svantaggio degli indicatori MTF.

Quello che mi piace fare è guardare @ M30 su M15, H1 su M30, e talvolta H4 su H1 (anche se non spesso). È più facile stare fuori dai guai.

La mia idea era di fare qualcosa come Vladimir Kravchuk, spiegato qui. Potrebbe usare un timeframe più veloce e solo FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, e STLM e RBCI tutti ottimizzati per la coppia e il timeframe.

 
forex_for_life:
Sembra buono, amico. Tienici aggiornati su come vanno i tuoi test.

Nota = Fate attenzione all'uso degli indicatori MTF. Sono sicuro che conoscete il motivo per cui dico questo, quindi non voglio farvi la paternale. La seguente spiegazione è per coloro che potrebbero non esserne a conoscenza:

Gli indicatori MTF possono aggiornare le barre chiuse sul timeframe corrente se il segnale sul timeframe superiore cambia prima della chiusura di quella barra.

Es:

Diciamo che stai usando un MTF MACD su M15, con i parametri impostati su H1. A 00:45, le 3 barre precedenti sono blu, segnalando un possibile rally. Inserisci un ordine lungo e te ne vai. Ritorni @ 01:00, e le ultime 4 barre sono ora rosse, segnalando un possibile calo. Cominci a pensare che o il tuo pazzo o quelle barre hanno cambiato colore DOPO aver "chiuso".

Il fatto è che hanno effettivamente chiuso su M15 ma era ancora una barra aperta su H1. Non ha tecnicamente "ridipinto", almeno non nel senso tradizionale. Questo è un caso più estremo, ma maggiore è la distanza tra il time-frame corrente e il time-frame monitorato utilizzando l'indicatore MTF, maggiore è la possibilità di un tale evento. Questo è lo svantaggio degli indicatori MTF.

Quello che mi piace fare è guardare @ M30 su M15, H1 su M30, e talvolta H4 su H1 (anche se non spesso). È più facile stare fuori dai guai.

La mia idea era di fare qualcosa come Vladimir Kravchuk, spiegato qui. Potrebbe usare un timeframe più veloce e solo FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, e STLM e RBCI tutti ottimizzati per la coppia e il timeframe.

sì, la cosa mtf ha sicuramente alcuni "problemi" in termini di interpretazione rigorosa....

Mi associo ai commenti di ffl sul thread di robertinno...potresti spiegare meglio...

cl

 
forex_for_life:
Robertinno,

Certo che siamo interessati. Più siamo, meglio è. Grazie per esservi uniti a noi.

Domande?

Cos'è una serie temporale stazionaria e cos'è una serie temporale non stazionaria

Puoi fornire maggiori dettagli sul significato di "preparazione preliminare degli estratti". Posso vedere visivamente la differenza tra i due con gli screenshot che hai postato confrontando i risultati del tuo spettro con quelli dell'analizzatore di spettro del software DFG.

Con te che usi una "mezza serie", stai incorporando alcune delle teorie di Hurst sull'uso di "mezzi cicli" o sono fuori strada?

Così sono corretto nel capire che se dovessimo usare questo metodo "corretto" di spettroanalisi, genereremmo migliori filtri digitali?

Cosa ne pensi dell'uso dell'"algoritmo Goertzel" contro il "metodo Maximum Entrophy", come menzionato qualche pagina indietro, a partire da qui

Per un principiante assoluto di questi concetti, c'è qualche lettura che lei personalmente consiglierebbe?

serie temporale stazionaria - serie temporale con caratteristica di probabilità costante nel tempo: media della distribuzione=const e deviazione quadratica media = costante

 

serie temporale artificiale

1-Robertinho...cito dai tuoi post precedenti:

"Nella statistica matematica per la transizione da un processo non stazionario a uno stazionario si usano diverse trasformazioni. La loro essenza consiste in quanto segue. Supponiamo che ci sia una fila R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} allora la trasformazione differenziale di 1° ordine da R0 sarà il numero R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, dove R1.i = R0.(i+1)-R0.i . Infatti, la sequenza ricevuta nel modo seguente, è un numero di incrementi del processo iniziale.

Facciamo una spettroanalisi per la sequenza ricevuta. Anche come in un esempio per gli estratti regolari prenderemo la metà degli estratti artificiali e tutti gli estratti artificiali. "

Se ho capito bene, lei propone di eseguire l'analizzatore di spettro, non sulla serie di prezzi originale, ma su una serie artificiale che è fondamentalmente una serie temporale di CAMBIAMENTI DI PREZZO? Sia così gentile da chiarire e, se possibile, spiegare come si prepara una serie temporale con un esempio sia dell'originale che dell'artificiale.... anche molto semplice potrebbe riuscire a spiegare come fare.

Grazie.

2-FFL:In termini profani una serie temporale stazionaria è una serie con cicli ripetitivi,i cicli sono sempre gli stessi,non cambiano nel tempo...ovviamente non è così per i mercati finanziari.Il trucco è filtrare i cicli non ripetitivi e lavorare solo con quelli ripetitivi se ci sono...ci sono diversi modi per farlo(Bartels test,ecc),e quello che propone Robertinho sembra interessante come modo pratico per farlo.

 
SIMBA:
1-Robertinho...cito dai tuoi post precedenti:

Se ho capito bene, tu proponi di far funzionare l'analizzatore di spettro non sulla serie originale dei prezzi, ma su una serie artificiale che è fondamentalmente una serie temporale di CAMBIAMENTI NEL PREZZO? Sii così gentile da chiarire e, se possibile, spiega come prepari una serie temporale con un esempio sia dell'originale che dell'artificiale.... anche molto semplice potrebbe riuscire a spiegare come fare.

Grazie.

Corretto. Ho usato l'incremento delle serie temporali close (i) = close(i+1)-close(i), close(i+2)= close(i+2)-close(i+1) ....... close(n)=close(n+1)-close(n) per analizzatore di spettro.

 

Ci ho pasticciato stamattina.....credo che il "processo" abbia a che fare con questo...

esporta i dati in excel....fai i calcoli necessari in modo da trovare il cambiamento tra n's.....incolla in un nuovo foglio di lavoro quei valori (incolla speciale = valori)....importare di nuovo in metatrader è il passo successivo credo..... altrimenti, il softare del filtro digitale non sembra riconoscere un file excel .csv...dice che è uno dei tipi di file che riconosce...ma ottengo errori cercando di aprirlo direttamente......

Ho ottenuto alcune occorrenze da mostrare nel software del filtro digitale...ma poi arrivano gli errori come ho detto.... ho fatto il tasso di variazione per tutti gli open, high, low, e close.....come anche solo close.....

sulla strada giusta, credo, ma ho bisogno di ulteriori commenti...

cl

 

Ho usato excel per la preparazione di serie temporali

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