Dalla teoria alla pratica - pagina 136

 
Alexander_K2:

Dato che la mia amata figlia e mio suocero mi scuotono per il seno ed esigono un miglioramento immediato della mia ST per trarne profitto, scriverò brevemente.

Quindi, ecco l'algoritmo che mi è venuto in mente (vedi tabella allegata per AUDCAD):

1. Ricevere quotazioni in intervalli di tempo esponenziali.

Colonna A - prezzo Offerta

Colonna B - Prezzo richiesto

Colonna C - prezzo (Ask+Bid)/2 - ci sto lavorando, forse mi sbaglio.

Commento: Porto il flusso delle citazioni a un processo di Markov con pseudo-stati dove i momenti integrali di una variabile casuale possono essere ignorati e l'equazione del moto si riduce all'equazione del moto di una particella quantistica tra due pareti. I muri in questo caso sono i valori limite di dispersione di una variabile casuale. 2.

2. Analizziamo gli incrementi di prezzo Ask e Bid

Le colonne D, E, F sono incrementi per Bid, Ask e (Ask+Bid)/2 rispettivamente

Lavoro con i valori puri dei gradienti senza trasformarli in alcun modo.

3. Calcola i parametri statistici per la colonna F (vedi foglio 1 della tabella). La cosa più importante è trovare un volume campione per la finestra scorrevole di osservazioni

Questo è un passo molto importante!!! Sulla base della disuguaglianza di Chebyshev troviamo la dimensione necessaria del campione in cui i valori limite della dispersione corrispondono al livello di fiducia della previsione.

4. Torna alla scheda AUDCAD della tabella e vai alla linea 15625

Colonna M - Calcola la lunghezza della corsa della particella nella nostra finestra scorrevole di osservazioni = 15625 citazioni consecutive.

Colonne N e O - Valori limite della probabile deflessione della particella ("muro")

5. Spostare al foglio2 della tabella

Ho copiato le colonne A, N, M, O a partire dalla linea 15625 della scheda AUDCAD

6. Costruisco grafici:

Grafico superiore - valori effettivi dei prezzi (Ask+Bid)/2

Grafico inferiore - valori delle colonne B, C e D - vediamo effettivamente il movimento delle particelle tra le pareti (nel canale dinamico)

Un punto molto importante

Ho calcolato la dispersione (colonne C e D) allo stesso modo nel mio modello. Ma ho tracciato il canale contro la media mobile SMA per il campione 15625. Mancava la colonna B.

Stava per passare a WMA, dove il tempo doveva essere usato come pesi.

I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti - su 6 scambi - 4 positivi e 2 negativi con un profitto totale di oltre 400 pips.

E in questo momento cruciale Warlock (Vizard_) si è collegato e mi ha effettivamente detto con la sua carta (a mano!!!): Idiota! Perché lavorate con qualche media mobile? Guardate come si muove la particella stessa (la somma degli incrementi nel tempo di osservazione) - si muove relativamente a zero tra le pareti!!!

Ora calcolo la colonna B e vedo la seguente immagine:

Nel grafico inferiore - movimento della particella nella finestra di osservazione scorrevole = 15625 con livelli di confidenza limite = 99,5%

SOLUZIONE INGEGNOSA!

Si possono e si devono fare previsioni quando il prezzo va oltre questi livelli di fiducia

Oppure puoi semplicemente - quando una particella lascia i confini del canale sul grafico inferiore - aprire un'operazione. Quando torna a zero - chiudilo, ecc. Ma non ho intenzione di imporre la mia opinione - ognuno è libero di fare il proprio algoritmo di previsione.

Ma ad essere onesti - non sono sicuro che ci sarei riuscito con il mio ingegno - grazie ancora aVizard.

Ora ho solo bisogno di sostituire il WMA scorrevole nel mio TS in senso figurato con la Colonna B, e qualcuno dovrebbe comprendere tutto quanto descritto sopra, fare domande se necessario, e fare il mio TS.

Fai soldi da solo! Personalmente non sono dispiaciuto e non ho bisogno di trovare ambiguità nelle mie parole.

Mio suocero finalmente è diventato violento e forma oscena mi fa finalmente sedere e finire TS.

Mi congedo, ma non addio. Sono sempre qui e un po' assente - beh, avete capito. Il gatto di Schrodinger, in una parola. :))))))))))))))))

https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn
Calcolate il volume di campionamento per ogni punto o una volta sola quando lanciate il programma?
 
Nikolay Demko:
Calcolate il volume di campionamento per ogni punto, o una volta sola quando lanciate il programma?
Una volta sulla base dell'archivio già raccolto. Ma, per ogni coppia separatamente. I volumi di campionamento sono diversi per le varie coppie. Per EURCAD ottengo generalmente 50 000 per una previsione affidabile = 99,5%. Il mio computer semplicemente non può funzionare a 20 coppie, mentre io ho bisogno di 32!
 
Alexander_K2:
Una volta sulla base dell'archivio già raccolto. Ma, per ogni coppia - separatamente. I volumi di campionamento sono diversi per le diverse coppie. Per EURCAD ho generalmente circa 50.000 per una previsione affidabile = 99,5%. Il mio computer sta semplicemente ansimando a 20 coppie, mentre io ho bisogno di 32!

Quindi lei pensa che il processo sia stazionario e non cambi le sue caratteristiche nel tempo?

PS Se il computer sta soffocando significa che i calcoli devono essere ottimizzati. Sicuramente il 99% dei calcoli ripete la stessa cosa ad ogni starnuto.

 
Nikolay Demko:

Quindi lei pensa che il processo sia stazionario e non cambi nel tempo?

Il processo di aumento dei prezzi (non i prezzi stessi!) è pseudo-stazionario. O quasi stazionario se analizzato con metodi non parametrici con dimensioni del campione enormi.

Ecco la risposta di Warlock (Vizard_) se non ti fidi delle mie parole:

L'incremento (prima differenza) sui test sarà stazionario. Le cose cambieranno leggermente, in diversi siti, man mano che la finestra si sposta.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K2:

Il processo di aumento dei prezzi (non i prezzi stessi!) è pseudo-stazionario. O quasi stazionario se analizzato con metodi non parametrici con dimensioni del campione enormi.

Ecco la risposta di Warlock (Vizard_) se non ti fidi delle mie parole:

L'incremento (prima differenza) sui test sarà stazionario. Le cose cambieranno leggermente, in diversi siti, man mano che la finestra si sposta.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131


Ecco perché ho chiesto se si calcola la dimensione del campione una volta, o la si ricalcola man mano che il processo si evolve, in modo che la dimensione sia sempre aggiornata.

 
Nikolay Demko:

Ecco perché ho chiesto se si calcola la dimensione del campione una volta, o se la si ricalcola man mano che il processo si evolve, in modo che sia sempre aggiornata.

Immagine molto bella sulla storia, ed è sempre per le strategie di deviazione dalla media. Knoros sopra ha anche fornito un'immagine molto bella per questa strategia nel tester.

Se iniziate a fare trading, il bordo destro sarà ridisegnato e se scorrete la finestra, disegnando solo l'ultima barra, non avrete un'immagine così bella e sarà completamente diversa. Ed è impossibile disegnare la finestra, perché la dimensione della finestra è enorme.

 
СанСаныч Фоменко:

Un quadro molto bello sulla storia, e questo è sempre il caso per le strategie di deviazione dalla media. Sopra Knoros anche nel tester ha dato un quadro molto bello per questa strategia.

Se iniziate a fare trading, il bordo destro sarà sovraccaricato e se rotolate attraverso la finestra, disegnando solo l'ultima barra, non otterrete un'immagine così bella e sarà completamente diversa. È impossibile disegnare la finestra perché la sua dimensione è troppo grande.


Non capisco perché l'immagine deve essere ridisegnata?

Funziona con i tick, il nuovo tick è un nuovo conteggio, non ridisegna lo stesso tick due volte. Quindi, nulla dovrebbe essere ridisegnato.

O forse ho capito male qualcosa?

 
Nikolay Demko:

Ecco perché ho chiesto se si calcola la dimensione del campione una volta, o se la si ricalcola man mano che il processo si evolve, in modo che la dimensione sia sempre aggiornata.

Non è quello che intendeva. Se guardate attentamente il grafico

Se lo fate, vedrete che nel secondo grafico, la varianza cambia leggermente quando la finestra si sposta. Questa è una manifestazione di non stazionarietà del processo e dovremmo raccogliere le sue code e trarne profitto.

Se invece consideriamo i parametri medi di questa finestra quando la dimensione del campione è gigantesca, allora rimangono praticamente invariati.

 
Alexander_K2:

Dato che la mia amata figlia e mio suocero mi scuotono per il seno ed esigono un miglioramento immediato della ST per ottenere il più rapido profitto possibile, scriverò brevemente.

Si scopre che la tua ricerca non è così umana e disinteressata ))

Rinuncia immediatamente, o i tuoi cari ti picchieranno a sangue.

 
Sergey Chalyshev:

Si scopre che la tua ricerca non è così umana e disinteressata ))

Rinunciate immediatamente, o i vostri cari vi riempiranno di botte.


Beh, tutte le persone sono diverse, anche se sono parenti - dai loro soldi e subito :))))