Dalla teoria alla pratica - pagina 134
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se qualcuno usa con successo questa idea (ritorno alla media dalle code della distribuzione che devono essere viste nel tempo) - grande.
Sto solo teorizzando questo fatto qui. Allo stesso tempo sono venuti fuori molti punti interessanti della fisica-matematica. Mi sono lasciato trasportare dalla teoria, che posso dire... Sono un teorico per educazione - per favore, tenete conto di questo fatto.
Ora ho appena disattivato TS dal trading - il computer con esso è carico al 100% e ho nuove idee... - bisogno di testarli. Beh, è emerso una sorta di hobby.
Ma questo thread non è una stronzata, come dicono alcuni. Non puoi leggere i miei post, Dio non voglia, ma leggi altre persone qui, dovresti essere in grado di leggere e troverai risposte a molte domande.
Avete pochi accordi e questo non è sufficiente per trarre conclusioni.
Ecco il minimo indispensabile di cui avete bisogno:
//---
Ma in realtà questo non è sufficiente. È necessario testare su tutta la cronologia disponibile e su tutti i simboli e i timeframe.
Tali sistemi dipendono molto dallo spread e dai livelli di stop. Pertanto, i test dovrebbero essere condotti in condizioni diverse in diversi broker.
Solo in questo modo c'è la possibilità di costruire un sistema stabile. Ma questo richiede molte risorse e molta potenza. Altrimenti, i test e la ricerca dei parametri ottimali dureranno un'eternità.
Io uso un approccio diverso. Non cerco mai di fare un graal per tutti i personaggi in ogni momento. Trovare, ottimizzare e testare un tale graal può davvero richiedere un'eternità. Non appena ottengo risultati ragionevoli nel tester, metto l'Expert Advisor per il trading reale. Lo uso finché mostra un profitto. Altrimenti cambio i parametri o li modifico. La cosa principale è che la limitazione delle perdite deve essere attuata. Di solito limito la perdita a un livello un po' più grande del drawdown massimo al momento del test.
Non è un buon approccio. Significa solo che state giocando alla cieca e avrete sempre una perdita o una rotazione perpetua intorno allo zero. Probabilmente non ti sei messo in questa posizione di proposito. Semplicemente non avete abbastanza risorse per questo.
Se testate questo tipo di algoritmo su tutta la storia disponibile, conoscerete tutte le sue debolezze, e questo è l'unico modo per migliorare i risultati.
Non è un buon approccio. Significa solo che state giocando alla cieca e avrete sempre una perdita o una rotazione perpetua intorno allo zero. Probabilmente non ti sei messo in questa posizione di proposito. Semplicemente non avete abbastanza risorse per questo.
Se testate questo tipo di algoritmo su tutta la storia disponibile, conoscerete tutte le sue debolezze, e questo è l'unico modo per migliorare i vostri risultati.
Ed ecco, per esempio, i dati AUDCAD di questa settimana:
Forte, vero?
Si noti il rimbalzo di ieri, dopo il rilascio della decisione sui tassi di interesse canadesi.
Ed ecco, per esempio, i dati AUDCAD di questa settimana:
Piuttosto fico, vero?
Si noti il rimbalzo di ieri, dopo il rilascio della decisione sui tassi di interesse canadesi.
Davvero molto bello, sul serio!
C'è, come sempre, una sola domanda: "Come facciamo a fare soldi con questo?
È davvero molto bello, sul serio!
C'è, come sempre, una sola domanda: "Come possiamo fare soldi con questo?
È davvero molto bello, sul serio!
C'è, come sempre, una sola domanda: "Come si fa a fare soldi con questo?
Stai dicendo la verità, Denis! Hai impostato il programma, spero? O c'è qualcos'altro che non capisce?
Non ancora. Malato. Lentamente tornando al ritmo di lavoro... Se ci sono domande, le faccio.