Dalla teoria alla pratica - pagina 124
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Grazie, ho capito. Dal momento che le banche a cui collegate le loro filiali cipriote sono risultate essere russe, vorrei chiarire:
1. La legge federale 39-FZ "Sul mercato dei titoli" vieta alle banche russe di operare in questo settore http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Articolo 4_1. Attività di un commerciante di forex
1. L'attività di un commerciante di forex è considerata l'attività che comporta la conclusione di transazioni con individui, non essendo imprenditori individuali, per proprio conto e a proprie spese, non sulla base di un trading organizzato:
...
4. L'attività di un commerciante di forex alla conclusione dei contratti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo è esclusiva. Un commerciante di forex non può combinare la sua attività con qualsiasi altra attività professionale sul mercato dei titoli o con qualsiasi altra attività.
2. il fatto che le banche russe siano associate a società di forex, al contrario, mi spaventa. Tra le sole aziende di forex, ne scompaiono in media 50 all'anno, secondo le mie stime. Su più di duemila. Ora guardiamo le banche russe. Ora ce ne sono 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), all'inizio dell'anno scorso erano più di 700. Il 20% è scomparso. Il tasso di scomparsa è caratterizzato da queste cifre https://www.asv.org.ru/liquidation/
Questi numeri mi danno i brividi. Il legame di DC con la banca mi spaventa molto più di quanto attragga. Rispetto a DC, dove viene fuori una tranquillità quasi totale - solo il 3% all'anno scompare.
Le banche possono essere molto, molto diverse.
Ora sto scrivendo per i programmatori che sono innamorati di MQL come del proprio figlio e che vogliono ottenere risultati più velocemente di me.
Davanti ai vostri occhi l'algoritmo diventa molto più semplice.
Se accettiamo i dati in intervalli di tempo esponenziali, in modo che il numero di tick per ogni coppia di valute sia approssimativamente lo stesso (preferibilmente esattamente lo stesso, come se stessimo lavorando con OPEN), allora non c'è bisogno di accumulare un archivio di tick ed esaminare le sue caratteristiche statistiche.
È sufficiente per un certo volume di campione, ad ogni passo di calcolo, utilizzare la formula per la deviazione standard del processo
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N è il numero di tick, mean è il valore medio. Bid può essere usato al posto di Ask.
Per rendere conto della non stazionarietà usate anche lo skew non parametrico e il gioco è fatto.
Le banche sono così diverse.
È questo che mi preoccupa. E non si sa in anticipo quanto sarà diversa la banca scelta. Se finirà nei 327 che sono in processo, o se andrà rapidamente ai 288 che sono già stati liquidati.
Peggio ancora, anche la raccomandazione di scegliere le grandi banche non si giustifica. La più grande Masterbank è morta un anno fa, e i debiti di Sberbank dal suo default negli anni '90 vengono ancora ripagati, già ai nipoti dei depositanti. L'unica cosa che funziona davvero ora è l'assicurazione di 1,4 m. Ma certamente non per i depositi forex al dettaglio, è per i depositi bancari degli individui.
Per compensare l'incredibile modestia dell'autore riguardo alle immagini
Incrementi H1, picchi ogni 24 ore, ciclicità sorprendente, proprio come nell'ingegneria radiofonica.
Ed ecco un'altra immagine simile - la bellezza è svanita
E ce n'è un altro
Non ci sono accordi e questo è tutto. Mi sta letteralmente facendo impazzire...
Ho iniziato a cercare la ragione di questa negatività e credo di cominciare a capire.
Quello che sto per scrivere è molto importante.
1. Ho analizzato la varianza storica media per un processo non markoviano calcolato per un enorme archivio di dati con una certa dimensione del campione e la varianza di un processo markoviano con pseudo-stati, cioèS^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), dove N è il numero di tick, mean è il valore medio. La differenza tra le due medie è nel quantile del livello 95% del livello di confidenza Chebyshev. Tuttavia la varianza del processo di Markov è più dinamica, sensibile e si "adatta" più velocemente allo stato attuale del mercato, che è caratterizzato da una bassa volatilità dopo il nuovo anno.
2. MOLTO IMPORTANTE: analizzando la suddetta varianza di un processo di Markov mi sono reso conto che dovrei lavorare esclusivamente e solo con i tick puri e i loro incrementi. Non ci devono essere lisciature e medie dei dati di input! Altrimenti la varianzaS^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) viene calcolata in modo errato, si perde la connessione con la varianza storica media non markoviana e non si capisce con cosa abbiamo a che fare.
La filtrazione delle zecche dovrebbe essere effettuata introducendo una scala temporale esponenziale o non esserlo affatto.
Ora ho un errore: non solo prendo i dati attraverso intervalli di tempo esponenziali, ma prendo anche il valore medio tra il valore attuale e quello precedente del prezzo. Questo è sbagliato!
Non toccherò nulla al momento - almeno, lasciate che l'archivio delle zecche continui ad essere raccolto, ma lo correggerò questo fine settimana.
Non lascerò questo ramo, ma apparirò meno frequentemente e solo con risultati specifici.
Bene, e alla fine (ricordate, giusto?) la decisione finale, pronta in forma di modello funzionante sarà caricata qui assolutamente gratis per tutti.
Sinceramente,
Alessandro_K
PS. Lavoro con i dati in tick del conto ECN reale. Il broker mi assicura che non si tratta solo di quotazioni di borsa, e che il broker funge semplicemente da "gateway" tra la borsa e il trader.
... Secondo il broker, non è altro che una quotazione di borsa e il broker funge semplicemente da "gateway" tra la borsa e il trader.
Questo è fondamentalmente falso - siete stati ingannati. Le quotazioni del Forex non esistono per definizione, perché il Forex è un mercato interbancario over-the-counter. Perciò non ci possono essere citazioni unificate. Una banca ha venduto valuta ad un'altra - l'affare ha avuto luogo. Ogni casa di intermediazione (broker) seleziona i fornitori di liquidità secondo i suoi gusti e conclude contratti con loro, se le operazioni dei suoi clienti sono inviate al mercato interbancario attraverso questi fornitori. Non può concludere contratti se non li usa per il trading interbancario ma li sovrappone nella compensazione o fa trading contro il cliente. In questo caso, raccoglie semplicemente le citazioni. Dall'insieme di questi fornitori di liquidità si forma un flusso di quotazioni che può essere (e nella maggior parte dei casi è) successivamente filtrato nella società di intermediazione. All'incirca così.
Questo è fondamentalmente sbagliato - siete stati imbrogliati. Non ci sono, per definizione, quotazioni di borsa sul forex perché il forex è un mercato interbancario fuori borsa. Perciò non ci possono essere citazioni unificate. Una banca ha venduto valuta ad un'altra - l'affare ha avuto luogo. Ogni broker sceglie dei fornitori di liquidità e il flusso delle quotazioni si forma a seconda dell'insieme di questi fornitori. Questo flusso di quotazioni può essere (e nella maggior parte dei casi lo è) corretto, filtrato nelle società di intermediazione. All'incirca così.
Allora qual è la differenza tra un conto ECN e un altro? Scusate la digressione - ma la tassa di deposito iniziale presso il mio broker è molto più alta per i conti ECN che per qualsiasi altro. Ne ho scelto volutamente uno in modo che non ci fossero interferenze con il flusso di dati dal DC...
Qual è dunque la differenza tra un conto ECN e un altro?
In termini di tecnologia, un'esecuzione completamente automatica, istantanea e garantita degli ordini dei clienti senza il coinvolgimento di un dealer (umano). Eseguirai il tuo ordine il più velocemente possibile, al miglior prezzo possibile e senza requote. Lo spread è fluttuante e la commissione è disponibile. In realtà non saprete mai se il prezzo del vostro ordine è migliore o meno. Nel mio conto ECN il 90% delle volte i miei ordini di trading vengono eseguiti con slippage negativo (contro di me). Il vero vantaggio dei conti ECN è che ufficialmente e nella maggior parte dei casi lo scalping/pipping è permesso.
Puoi cercare su Google conti ECN per i dettagli, è ben descritto ad esempio qui.
L'ho scelto perché non c'era alcuna interferenza nel flusso di dati da parte delle società di intermediazione...
Non si può mai essere sicuri, perché non c'è una quotazione di riferimento nel Forex. Prendete due conti ECN presso diversi broker/case di compensazione e assicuratevi che le quotazioni siano diverse. Non troverete due ECN identici per le quotazioni.