Dalla teoria alla pratica - pagina 91
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Alexander, il tuo sistema ha degli stop? E un'altra domanda - stai fissando il centro del canale (linea verde), o?
Saluti, Dimitri! Assolutamente e precisamente quando la media mobile è attraversata.
Se disegnate attentamente un istogramma delle deviazioni di prezzo da una media mobile in Excel con un numero MOLTO grande di misurazioni, vedrete una bella immagine - con diverse quantità di campione questo istogramma è molto simile all'istogramma incrementale. E raggiunge la massima somiglianza quando il volume del campione è calcolato secondo la formula data in questo ramo.
Pertanto, quando il prezzo raggiunge la linea media - è necessario lasciare il commercio, perché più avanti non possiamo dire in quale direzione il prezzo andrà - le probabilità sono 50/50.
Per quanto riguarda gli stop-loss o i take-profits, non li stabilirò per principio - mi fido pienamente della teoria della probabilità. Ci credo come un parrocchiano devoto :))))))))
Per esempio, per AUDCAD l'istogramma delle deviazioni dalla media mobile appare come segue:
Link ai calcoli:https://yadi.sk/d/_nJeyDnD3Qw3uS
È bello, vero?
L'unica cosa - voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che questi dati sono ottenuti prendendo dati di tick in intervalli di tempo esponenziali!
Saluti, Dimitri! Assolutamente e precisamente quando la media mobile è attraversata.
Se disegnate attentamente un istogramma delle deviazioni di prezzo da una media mobile in Excel con un numero MOLTO grande di misurazioni, vedrete una bella immagine - con diverse quantità di campione questo istogramma è molto simile all'istogramma incrementale. E raggiunge la massima somiglianza quando il volume del campione è calcolato secondo la formula data in questo ramo.
Pertanto, quando il prezzo raggiunge la linea media - è necessario lasciare il commercio, perché più avanti non possiamo dire in quale direzione il prezzo andrà - le probabilità sono 50/50.
Per quanto riguarda gli stop-loss o i take-profits - non li stabilisco per principio - mi fido pienamente della teoria della probabilità. Ci credo come un devoto frequentatore di chiese :))))))))
In linea di principio, il sistema sembra funzionare. Un'altra cosa sono le prestazioni e i rischi (meno le spese generali). Almeno il ts su Bollinger è uno dei pochi sistemi "folli" che funzionano.
Chiamo "pazzi" quei TS che presuppongono che il prezzo tenda al prezzo medio, e non viceversa).
Riguardo alle fermate - sbagliato. "Il Cigno Nero" non è mai stato cancellato. Conoscete il detto: "Qual è la probabilità di incontrare 50 uomini di fila"?)))
In linea di principio, il sistema sembra funzionare. Un'altra cosa sono le prestazioni e i rischi (meno le spese generali). Almeno Bollinger è uno dei pochi sistemi "folli" che funzionano.
Chiamo "pazzi" quei TS che presuppongono che il prezzo tenda al prezzo medio, e non viceversa).
Riguardo alle fermate - sbagliato. "Il Cigno Nero" non è mai stato cancellato. Conoscete il detto: "Qual è la probabilità di incontrare 50 uomini di fila"?)))
Sì, sono d'accordo - ci sono e ci saranno scambi negativi. Per esempio, per quanto riguarda la coppia EURCHF ho incontrato una caduta incredibile nel modello circa un mese e mezzo fa - quando il prezzo è passato attraverso tutti i limiti possibili - sia quelli storici che quelli attuali e lo skew non parametrico era fino a -0,75 in quel momento! (Normalmente modulo - 0 a 0,4) Semplicemente fantastico! E non ci si può fare niente, ahimè... È quello 0,1% su 100% che è fuori campione.
Sì, sono d'accordo - ci sono e ci saranno scambi negativi. Per esempio, circa un mese e mezzo fa ho incontrato un calo incredibile nella coppia EURCHF - quando il prezzo è passato attraverso tutti i limiti possibili - sia attraverso quelli storici che quelli attuali e lo skew non parametrico in quel momento ha raggiunto -0,75!!! (Normalmente modulo - 0 a 0,4) Semplicemente fantastico! E non ci si può fare niente, ahimè... È quello 0,1% su 100% che non viene contato nel campione.
Quindi c'è un compito simile - determinare i parametri di arresto, in modo da non uccidere la produttività. Questo sarà più difficile. Ecco di cosa parlava il mio amico Stirlitz).
Tutto questo è IMHO, naturalmente.
Da qui l'analogo compito di determinare i parametri dell'arresto, in modo da non seppellire le prestazioni. E questo sarà più difficile. Ecco di cosa parlava il mio amico Stirlitz).
Tutto questo è IMHO, naturalmente.
Hmmm... E il famigerato moneymanagement? Se il deposito ha, per esempio, 100 dollari e un ordine è solo 0,01 lotti? Allora il deposito non andrà a zero neanche in questo caso. E tali "cigni neri" si verificano molto raramente.
Se non siete interessati a fare soldi, allora sì, è un buon modo (probabilmente l'unico modo). C'è anche l'interesse accademico.
Interessato, interessato :)))) Tuttavia, penso che il Forex non sia originariamente un giocattolo per la gente povera. Soldi per soldi, come si dice. Per escludere i rischi e avere un buon reddito devi avere non meno di 1000 dollari sul tuo conto IMHO.
Ma, poveri come topi, ma intelligenti, non dobbiamo disperare - dovremmo creare un grande e redditizio TS e venderlo agli sciocchi stranieri sui forum inglesi. Di nuovo, IMHO.
Perché gli stranieri? Abbiamo già abbastanza pazzi per conto nostro. I nostri stupidi sono l'unica risorsa inesauribile del paese...
!!!!!!!!! Saluti, Denis! È da un po' che non ti vedo!