Registrazione per i conti reali (Cents) Campionato luglio 2017 . - pagina 110

 
Renat Akhtyamov:

Molto interessante. Dov'è il punteggio, in quale colonna?

Se in quest'ultimo caso - non c'è bisogno di rispondere, vedo.

Una cosa che non capisco - come hanno fatto i TC con un drawdown così grande a prendere rispettivamente il 1° e il 2° posto?

Dopo tutto, il fornitore potrebbe essere stato un copista... Il prelievo del 100% è livantos.

Qui il drawdown massimo non è in percentuale, ma in centesimi. Corrispondentemente 32,3 e 47,8 centesimi per il 1° e 2° posto per indice. Sì, gli indici TC sono indicati nell'ultima colonna.
 

https://www.mql5.com/ru/charts/7327898/usdcad-m-m15-roboforex-cy-ltd

L'esilarante e a volte sorprendente canadese

График USDCAD.m, M15, 2017.07.11 16:12 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График USDCAD.m, M15, 2017.07.11 16:12 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: USDCAD.m. Период графика: M15. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:12 UTC.
 

Neozelandese

https://www.mql5.com/ru/charts/7327912/nzdusd-m-m5-roboforex-cy-ltd


Voglio visitare questo magnifico paese dove si mangiava carne umana

График NZDUSD.m, M5, 2017.07.11 16:14 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График NZDUSD.m, M5, 2017.07.11 16:14 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: NZDUSD.m. Период графика: M5. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:14 UTC.
 
График USDCHF.m, M15, 2017.07.11 16:17 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График USDCHF.m, M15, 2017.07.11 16:17 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: USDCHF.m. Период графика: M15. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:17 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Cari partecipanti, potete guardare l'utile netto, la performance e le stime dell'indice del loro TS al 12-00 MSK, 11 07 17g. con la metodologia, che non impongo, ma, lo dirò in dettaglio, se qualcuno sarà interessato:


Sono interessato ai dettagli.
 

le ultime 10 pagine sono state fatte scorrere senza problemi, scusate... o più precisamente, basta con le stronzate, ragazzi.

la seconda nomination avrebbe potuto chiamarsi in qualsiasi modo, da "Turnip" a qualcosa come "Singularity", non importa, basta il nome. e cosa c'è dietro il nome è popolarmente mostrato nei suggerimenti pop-up sul sito di monitoraggio della concorrenza. leggere la "Composizione" sull'etichetta, come si dice. in ogni caso, tutte le decisioni sono state discusse molte volte e masticate fino al porridge, quindi non ha senso riscrivere le regole, per usare un eufemismo, ma a grandi linee - non si dovrebbe categoricamente. ci sarà sempre qualcuno a cui non piacciono le regole, quindi perché dovremmo accontentare tutti come una torta rossa?

Inoltre, chiarisco ancora una volta - il punteggio nella seconda nomina non è un indicatore assoluto, non dovrebbe essere assoluto, è un indicatore relativo, come lo stesso numero di serie nella tabella, ma questo numero è ottenuto non dal semplice conteggio dei partecipanti, ma dalla formula inerente al punteggio. è più chiaro?

Se incrociate un programmatore pedigrado (sapete, calvo con gli occhiali e con un vecchio ponticello a mano) e un commerciante (tipico commerciante, che sta su un'amaca tra due palme vicino al mare sotto il sole cocente con un portatile in grembo e un succo di frutta in mano, e sicuramente in cravatta e giacca nera), allora ottenete un utente medio di mql5.com, che è incline a non fidarsi del riferimento e fare 3 volte (per non glassare) NormalizeDouble sullo stesso numero...


ZS. più che sicuro **** è andato a controllare cosa succede se si applica NormalizeDouble a un numero tre volte... e almeno un'altra persona...

 
Kirill Belousov:
Sono interessato ai dettagli.

Tutto si riduce al tentativo di trovare una metodologia universale per valutare ogni ST utilizzando concetti già noti e consolidati come il Fattore di Recupero (RF), la Redditività (P) e la Qualità delle Transazioni (QT), il cui prodotto ha portato al concetto di Efficacia (E) del ST:

E = FV*QS*P, dove

PV = Profitto (perdita) netto / Prelievo massimo;

P = % transazioni di profitto / % transazioni di perdita;

VS = Profitto medio/Perdita media. A questo punto, in un commercio senza perdite il VS = 1, P = 1, a causa della loro incertezza, che è uguale a E = FV, e questi parametri non migliorano né riducono E, cioè questo stile di trading non è incoraggiato.

Il parametro E in sé probabilmente già caratterizza abbastanza oggettivamente le caratteristiche del TS, ma per rafforzare il ruolo del profitto netto, ho introdotto il concetto di Indice (I) del TS, che si ottiene moltiplicando E per il profitto (perdita) netto (NI), perché lo scopo finale del trading è il profitto netto:

I = E* PE

Penso che l'indice TS permetterà di valutare oggettivamente sia la redditività che l'affidabilità e la stabilità del TS, che permetterà al trader di riconoscere in tempo la correttezza o l'erroneità della strategia scelta. A tali concorsi riveleremo la validità o l'invalidità di queste dichiarazioni. Finora, penso che l'Indice abbia classificato i partecipanti in modo equo. Il tempo lo dirà. Ognuno può studiare il proprio indice e capire cosa lo ha reso più alto o più basso e a cosa esattamente dovrebbe prestare attenzione per aumentarlo.

Come potete vedere, 4 partecipanti, finora, hanno tirato avanti, e 4 partecipanti hanno urgente bisogno di agire per salvare il conto.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Tutto si riduce al tentativo di trovare una metodologia universale per valutare ogni ST utilizzando concetti già noti e consolidati come il Fattore di Recupero (RF), la Redditività (P) e la Qualità delle Transazioni (QT), il cui prodotto ha portato al concetto di Efficacia (E) del ST:

E = FV*QS*P, dove

PV = Profitto (perdita) netto / Prelievo massimo;

P = % transazioni di profitto / % transazioni di perdita;

VS = Profitto medio/Perdita media.

Il parametro E caratterizza probabilmente già abbastanza oggettivamente le caratteristiche del TS, ma per rafforzare il ruolo del profitto netto, ho introdotto il concetto di Indice (I) del TS, che si ottiene moltiplicando E per il Profitto (perdita) netto (NP), perché il fine ultimo del trading è il profitto netto:

I = E* PE

Penso che l'indice TS permetterà di valutare oggettivamente sia la redditività che l'affidabilità e la stabilità del TS, che permetterà al trader di riconoscere in tempo la correttezza o l'erroneità della strategia scelta. A tali concorsi riveleremo la validità o l'invalidità di queste dichiarazioni. Finora, penso che l'Indice abbia classificato i partecipanti in modo equo. Il tempo lo dirà. Tutti possono studiare l'indice e capire cosa l'ha fatto salire o scendere e a cosa esattamente si deve prestare attenzione per alzarlo.

Grazie. L'approccio è chiaro.


Vedo dal forum che siete stati a lungo perplessi sul problema dei parametri di sistema.

Come chiamereste il parametro = Profitto reale/Perdita potenziale

 
Kirill Belousov:

Grazie. L'approccio è comprensibile.


Vedo dal forum che siete stati a lungo perplessi sul problema dei parametri di sistema.

Come chiamereste il parametro = Profitto reale/Perdita potenziale

Questo è il FS o un parametro vicino ad esso. Ma, da solo, non caratterizza completamente la ST. Sto cercando un parametro che caratterizzi la stabilità della ST nel tempo, per completare l'indice.