Dimentica le citazioni casuali - pagina 16
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E le crisi finanziarie globali sono la prova evidente della dipendenza dal tempo dei prezzi. Tra 10.000 anni non avrete il tipo di crolli drammatici che vediamo nei mercati reali su file "non ricordate".
Se non vi piace il prezzo di equilibrio, potete sostituirlo con il sinonimo più alla moda di prezzo "giusto". Hanno solo cercato di mettere in discussione la legge della domanda e dell'offerta, per la quale il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Engel l'anno 10 (tra gli altri).
Per essere ancora più suggestivo, suggerirei di ricordare qualche citazione appropriata di Aristotele, o, non so, Cecerone.
Professore, metta da parte il suo (18) almeno per un po', mercanteggi un mercato normale - dopo un po' se ne accorgerà da solo. E anche un prezzo giusto. E vedrete la manipolazione (non in senso abusivo, ma nel senso di gestione dei prezzi) e così via.
La legge della domanda e dell'offerta c'è, ma non funziona come la descrivono i libri. ;) Stiamo parlando del mercato azionario moderno, non della piccola distribuzione, per esempio.
Oh, ma dai! La relazione causale tra prezzo e tempo è già stata discussa molte volte, anche nel thread sull'indice Hearst. Ci sono opere sufficientemente serie (leggi Peters), che affermano direttamente che il prezzo, anche se in una forma debole, ma dipende dal tempo. Rileggete le ultime pagine del suddetto thread. Lì ho fatto alcune ricerche indipendenti con i miei metodi, che confermano la natura deterministica del comportamento dei prezzi. Il rilevamento del determinismo si basa sul semplice principio della dispersione delle particelle. Se la particella non ricorda il suo stato passato, la distanza percorsa da essa convergerà alla radice quadrata di N passi o N^0,5. Ma se il grado è qualitativamente diverso da 0,5 - allora abbiamo a che fare con una precisa dipendenza dal tempo, perché per percorrere una distanza più lunga (o più breve) la particella deve ricordare il suo stato "passato" per fare un movimento nella stessa direzione (o indietro). E questa è la dipendenza dal tempo. E metodi statistici piuttosto non banali per tutti i mercati ottengono caratteristiche di questa dispersione qualitativamente diverse dal rumore bianco indicando una chiara dipendenza temporale della serie studiata.
No, no, ho smesso di confrontare i prezzi con particelle e altre cose molto tempo fa. Sono tutte sciocchezze, secondo me. Processi completamente diversi.
Perché "il contrario"? Questo è quello che ti dice il C4. O pensa che la memoria del mercato sia la prova che il tempo non è un fattore significativo nella determinazione dei prezzi?
Per renderlo ancora più impressionante, ti suggerirei di ricordare una citazione di Aristotele o, non so, di Cecerone.
Professore, metta da parte il suo (18) almeno per un po', mercanteggi un mercato normale - dopo un po' se ne accorgerà da solo. E anche un prezzo giusto. E vedrete la manipolazione (non in senso abusivo, ma nel senso di gestione dei prezzi) e così via.
La legge della domanda e dell'offerta c'è ancora, ma non funziona come la descrivono i libri. ;) Stiamo parlando del mercato azionario moderno, non della piccola distribuzione, per esempio.
I processi possono essere diversi, ma qualsiasi sistema è descritto dallo spazio delle fasi e i modi di descrizione sono sempre gli stessi. E spesso anche i tipi di equazioni sono simili. Quindi non tutto è perduto qui)
È difficile da discutere, molte equazioni di diversi campi della fisica sono come gemelle, cambia solo il significato delle variabili. :) Ma in questo caso, il moto dei prezzi e il moto delle particelle, questo è il mio profondo imho, sono molto diversi.
Naturalmente, nulla impedisce a tutti qui di avere il proprio imho su questo. Il mercato è un ambiente tale che approcci completamente diversi sono spesso validi (redditizi) allo stesso tempo.
Corretto, l'ultima versione della ST si concentra solo sulla presenza del movimento, (18) è coinvolta. solo non da una previsione quantitativa, ma qualitativa. Purtroppo, funziona bene solo in controtendenza e piatto. Cosa fare nel caso di una tendenza - non lo so ancora. Se cerco di lavorare con la tendenza, si inverte troppo tardi e mangia il mio profitto duramente guadagnato. In controtendenza - non manca nulla. Entra ed esce dal mercato allo stesso prezzo. Credo che abbiate capito l'idea.
La questione del tempo è fondamentale per tutta la conoscenza oggi.
La nostra conoscenza si basa sulla nozione di identità: l'oggetto A è identicamente uguale a se stesso.
Ma questo non è del tutto vero. Questa formula morta non tiene conto del fatto che è passato del tempo da quando la formula d'identità è stata scritta e che l'oggetto A si è evoluto durante questo tempo e non è del tutto uguale a se stesso.
Questo mi è stato insegnato molto tempo fa e non lo dimentico per un minuto.
Il tempo deve essere sempre tenuto presente, e se non lo prendiamo in considerazione in una discussione, ci deve essere una buona ragione.
Caso emblematico.
La vacca sacra di questo forum sono gli indicatori di non ridisegno. Fin dalla mia prima conoscenza degli indicatori, non ho visto il valore degli indicatori non trasformanti sotto l'influenza delle idee cronometriche. Un indicatore è una specie di visione del mercato. Naturalmente, quando arriva una nuova barra, questa visione deve essere cambiata. C'è una nuova barra nel mercato ed è un mercato diverso e ci dovrebbe essere una valutazione diversa per essa, che potrebbe non coincidere con quella precedente.
Le persone che ignorano il tempo hanno la schiuma alla bocca per difendere la loro vacca sacra. Coloro che ricordano che il mercato dipende sempre dal tempo e la dipendenza funzionale dal tempo è solo una questione di un modello particolare, preferiscono gli indicatori che tengono conto delle ultime informazioni, e che ridisegnino o meno è una questione secondaria e per niente importante. Ciò che è importante è l'essenza dell'indicatore e non il suo aspetto passato.
Quindi HideYourRichess haun'imprecisione metodologica, basata su un'incomprensione del ruolo del tempo stesso.