Dimentica le citazioni casuali - pagina 10
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Sì, giusto.
I ragazzi pensano di conoscere le profondità del mercato dei futures... solo per chiedersi perché è andata male...
Amico, andiamo, quello che stai facendo non è altro che teanalisi perversa. Smettete di svergognare l'analisi, c'è molto di più degli indici terminali standard.
A quello che hai scritto, Alexei, vorrei aggiungere l'obiettivo come giustificazione per l'uso dei prezzi.
Quando si usa un qualsiasi pacchetto econometrico il primo problema è il seguente: prendere le quotazioni dalla fonte come una sequenza di prezzi, o etichettare quei prezzi con delle marche temporali? Se non è etichettato, è più facile. Il lunedì segue immediatamente il sabato e il prezzo giornaliero inizia alle 00:01 minuti. Se si va con il tempo, allora tutte queste sfumature dovranno essere risolte, e chi pagherà per questo sforzo extra, che tra l'altro non è facile? E la logica è nel modello utilizzato: se il modello è di tipo TA, le marche temporali non sono necessarie, ma se vogliamo prendere in considerazione le nostre informazioni sulle ciclicità dei prezzi degli asset, per esempio le vendite di prodotti c/o? Dopo tutto, questa è un'informazione abbastanza importante da ignorare. In questo caso, il modello include esplicitamente il tempo come variabile.
Forse HideYourRichess non ha mai costruito modelli con ciclicità o altri usi diretti del tempo come argomento della funzione? Questo non è sorprendente per l'AT.
Ci risiamo con il tuo ragionamento... Era lo stesso nel thread di selezione delle caratteristiche, solo che lì si doveva giustificare l'applicabilità di TI al mercato.
Beh, la giustificazione, o almeno la comprensione, è importante.
"Prezzo = serie temporale" semplicemente perché è conveniente esiste da almeno 500 anni. Nessun matematico o professionista si addentra in queste sciocchezze filosofiche medievali e cerca di sostenere che in un processo descritto da una funzione esplicita del tempo f(t), il tempo è la causa prima.
Esattamente il mio punto: è più comodo cercare le chiavi perse sotto la lanterna, piuttosto che dove sono cadute. A proposito di matematici e praticanti (davvero di successo, a mio parere), ho l'opportunità di osservare entrambi .
Si può arrivare a dire che nel moto di una pietra lanciata verso l'alto, il tempo è la causa prima. Ma non è vero: le leggi di Newton non contengono esplicitamente il tempo, sono le relazioni di causa ed effetto. Tuttavia, da queste leggi derivano molte divergenze in cui la variabile indipendente è il tempo. Questo è conveniente - punto e basta.
Nessuna obiezione all'argomento che le leggi di Newton sono irrilevanti per il mercato?
Basta con i sofismi, che non servono a niente. Non c'è bisogno di confondere la causa principale e la variabile indipendente stupida.
Il motore principale - che cos'è?
Martingala o non-martingala è semplicemente un modo di vedere la cosa o una questione di fede. Ci sono diverse scuole di pensiero che vedono il prezzo in modi diversi. Il primo è fondamentalista, guarda i processi formativi e crede di conoscerne le cause. Spesso non sanno nemmeno cosa sia una martingala, perché non ne hanno bisogno ed è addirittura dannosa.
E il tempo, il tempo visto dai fondamentalisti?
I secondi sono i chartisti (tecanisti) che si astengono da queste presunte cause e guardano stupidamente il prezzo in funzione del tempo (o del numero di barre, per esempio) e cercano di prevederlo. È conveniente per loro, tutto qui. A loro non interessa affatto che il tempo sia la causa principale del movimento dei prezzi o meno - proprio come i fondamentalisti, tra l'altro.
Questa è una falsità. Voglio dire, come tu descrivi, ma i commercianti veramente saggi che usano i grafici guardano prima di tutto la causa principale. E per loro il tempo è solo una cosa ausiliaria.
Ci sono altre scuole, ma non parliamone.
Ok.
Per definizione. Una serie temporale è una sequenza ordinata nel tempo di osservazioni.
anonimo:
In termini di molti modelli di fornitura di liquidità - il prezzo è effettivamente una martingala relativa ad alcuni set di informazioni (ad esempio il flusso di scambi nello strumento in questione). Allo stesso tempo, che ci sono inefficienze nei mercati che possono essere sfruttate. E questo significa che ci sono insiemi di informazioni, rispetto ai quali il prezzo può non essere una martingala.
Qui sotto do un esempio di come funziona uno dei modelli di citazione. Questi prezzi sono martingala rispetto a tutti i prezzi precedenti e al flusso di affari che sono stati eseguiti. Il flusso delle offerte è generato in modo casuale. Allo stesso tempo, se diversi strumenti sono quotati simultaneamente o se il flusso di operazioni non è casuale, questi processi non saranno martingali. In questo caso i fattori rilevanti possono essere presi in considerazione nel modello, e ancora una volta i prezzi di tutti gli strumenti diventeranno martingale relative al set di informazioni disponibili.
Abbiamo tutti optato per il tempo come variabile perché è molto comodo, tuttavia nessuno ha valutato il significato di questa scelta a causa dell'ovvietà, ci sono variabili più importanti, si tratta di questo.
Non si sa in anticipo quale sia più importante. Se prendiamo il mio esempio sopra, prevediamo la componente deterministica e la componente ciclica e il peso di ciascuna di esse può essere precedente in momenti diversi. Una cosa che mi è chiara è che ci sono beni dove la ciclicità può essere trascurata (cioè il tempo nel mio esempio), ma ci sono altri beni dove non è auspicabile.
A proposito, stavo pensando a EURUSD M1, M5, ..... - È probabile che abbiano una ciclicità diversa da zero ad alcuni valori, eh?
Facciamo allora questo trucco per sbarazzarci della variabile "tempo". Penso che il prezzo debba dipendere principalmente da se stesso, per quanto paradossale possa sembrare all'inizio. La prima cosa che mi viene in mente è provare a mettere il prezzo integrale lungo l'asse delle ascisse, cioè la somma di tutti i prezzi all'arrivo di un determinato tick. Molto semplicemente: un certo volume del prezzo viene preso come 1 barra nel time frame corrispondente. Dobbiamo decidere da quale livello di prezzo iniziare a integrarlo?
OK, mettiamola in un altro modo, qual è la causa principale dei movimenti di prezzo? Dove la trovate nelle vostre formule?