Dimentica le citazioni casuali - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Su quali basi sei insoddisfatto della regressione lineare? Dopo tutto, ci sono stati a lungo metodi per giustificare la necessità di aumentare la complessità della forma funzionale del modello, controllando sempre se la forma funzionale scelta è ridondante.
Ora stai accumulando il tempo, e ora stai buttando fuori parole sulla regressione lineare ...... Più utile, per favore.
Sei tu che hai a che fare con le serie temporali. E ho di nuovo la stessa domanda - dov'è la giustificazione che prezzo = serie temporale? Perché è conveniente per te? Perché è così che si fa di solito?
Per definizione. Una serie temporale è una sequenza di osservazioni ordinate nel tempo.
Il prezzo, se visto in termini di tempo, come si fa di solito, è una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O molto simile ad esso. Come tale, nessuna strategia ragionevole permette di "trarne profitto".
Se il prezzo è visto dalla prospettiva dei processi che lo formano, non è una martingala.
Dal punto di vista di molti modelli di fornitura di liquidità - il prezzo è davvero una martingala in relazione ad alcuni set di informazioni (per esempio, il flusso di transazioni sullo strumento corrispondente). Allo stesso tempo, che ci sono inefficienze nei mercati che possono essere sfruttate. E questo significa che ci sono insiemi di informazioni, rispetto ai quali il prezzo può non essere una martingala.
Qui sotto do un esempio di come funziona uno dei modelli di citazione. Questi prezzi sono martingala rispetto a tutti i prezzi precedenti e al flusso di affari che sono stati eseguiti. Il flusso delle offerte è generato in modo casuale. Vale a dire che è impossibile togliere denaro a un tale algoritmo di quotazione. Allo stesso tempo, se diversi strumenti sono quotati simultaneamente o se il flusso di operazioni non è casuale - questi processi non saranno martingali. In questo caso i fattori rilevanti possono essere presi in considerazione nel modello, e ancora una volta i prezzi di tutti gli strumenti diventeranno martingale relative al set di informazioni disponibili.
Sei tu che hai a che fare con le serie temporali. E ho di nuovo la stessa domanda - dov'è la giustificazione che prezzo = serie temporale? Perché è conveniente per te? Perché è così che si fa di solito?
Passa il cursore su qualsiasi barra e vedrai la parola Time in cima alla tabella. Si apre quasi qualsiasi indicatore - c'è la parola Periodo o il suo analogo. O è uno scherzo per te?
Se il prezzo è considerato in termini di processi di formazione - non è martingala.
Non riesco a pensare a nessuna funzione (modello) che abbia come argomento un processo che forma il prezzo di qualsiasi bene, per non parlare delle valute.
La relazione lineare non si adatta alla logica del processo.
Se conosciamo la logica del processo, e se questa è nota, non c'è nessun problema.
Procedo da considerazioni di sufficienza e ridondanza del modello. Se usiamo il modello AR(1), cioè faccio una previsione sul valore della barra precedente, allora cosa ha a che fare con qualsiasi complessità sopra lineare? Se il mio modello considera 100 barre, non può essere approssimato da una linea retta. Se si costruisce il modello dal secondo Nicolacheo, bisogna sforzarlo troppo.
Allora, quali successi hanno questi metodi sani?
Nulla deriva dal fatto che lei non li conosce e non sembra essere in grado di capirli.
Yusuf e Ananimus ed io abbiamo toccato un paio di argomenti correlati. Non hanno niente a che fare con voi.
Perdonatemi, anche se mi sembra di essere il topicstarter.
Ancora una volta:
Mathemat: Non c'è bisogno di confondere la causa principale e la variabile indipendente muta.
Vuoi guidare o vuoi guidare?!
Sei tu che hai a che fare con le serie temporali. E ho di nuovo la stessa domanda - dov'è la giustificazione che prezzo = serie temporale? Perché è conveniente per te? Perché è così che si fa di solito?
Il prezzo, se visto in termini di tempo, come si fa di solito, è una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O molto simile ad esso. Come tale, nessuna strategia ragionevole permette di "fare soldi" su di esso.
Se il prezzo è visto dalla prospettiva dei processi che lo formano, non è una martingala.
Ci risiamo con il tuo ragionamento... Lo stesso era nel thread di selezione delle caratteristiche, solo che lì si doveva giustificare l'applicabilità di TI al mercato.
"Prezzo = serie temporale" semplicemente perché è conveniente esiste da almeno 500 anni. Nessun matematico o professionista si addentra in queste sciocchezze filosofiche medievali e cerca di sostenere che in un processo descritto da una funzione esplicita del tempo f(t), il tempo è la causa prima.
Così si può arrivare a dire che nel moto di una pietra lanciata verso l'alto, il tempo è la causa prima. Ma questo non è vero: le leggi di Newton non contengono esplicitamente il tempo, sono le relazioni di causa ed effetto. Tuttavia, da queste leggi derivano molte divergenze in cui la variabile indipendente è il tempo. Questo è conveniente - punto e basta.
Basta con i sofismi che non servono a niente. Non c'è bisogno di confondere la causa principale e la variabile indipendente muta.
Martingala o non martingala è semplicemente un modo di vedere la cosa o una questione di fede. Ci sono diverse scuole di pensiero che vedono il prezzo in modi diversi. Il primo è fondamentalista, guarda i processi formativi e crede di conoscerne le cause. Spesso non sanno nemmeno cosa sia una martingala, perché non ne hanno bisogno ed è addirittura dannosa.
Il secondo sono i chartisti (tecanisti) che si astengono da queste presunte cause e guardano senza mezzi termini il prezzo come funzione del tempo (o del numero di barre, per esempio) e cercano di prevederlo. È conveniente per loro, tutto qui. A loro non interessa affatto che il tempo sia la causa principale del movimento dei prezzi o meno - proprio come i fondamentalisti, tra l'altro.
Ci sono altre scuole, ma non parliamone.
A quello che hai scritto, Alexey, voglio aggiungere l'obiettivo come giustificazione per l'uso del prezzo.
Quando si usa un qualsiasi pacchetto econometrico, il primo problema è il seguente: prendere le quotazioni dalla fonte come una sequenza di prezzi, o etichettare questi prezzi con delle marche temporali? Se non è etichettato, è più facile. Il lunedì segue immediatamente il sabato e il prezzo giornaliero inizia alle 00:01 minuti. Se si va con il tempo, allora tutte queste sfumature dovranno essere risolte, e chi pagherà per questo sforzo extra, che tra l'altro non è facile? E la logica è nel modello utilizzato: se il modello è di tipo TA, le marche temporali non sono necessarie, ma se vogliamo prendere in considerazione le nostre informazioni sulle ciclicità dei prezzi degli asset, per esempio le vendite di prodotti c/o? Dopo tutto, questa è un'informazione abbastanza importante da ignorare. In questo caso, il modello include esplicitamente il tempo come variabile.
Forse HideYourRichess non ha mai costruito modelli con ciclicità o altri usi diretti del tempo come argomento della funzione? Questo non è sorprendente per l'AT.
faa1947:
Non è una sorpresa per gli assistenti.
A quello che hai scritto, Alexei, vorrei aggiungere l'obiettivo come giustificazione per l'uso dei prezzi.
Quando si usa un qualsiasi pacchetto econometrico il primo problema è il seguente: prendere le quotazioni dalla fonte come una sequenza di prezzi, o etichettare quei prezzi con delle marche temporali? Se non è etichettato, è più facile. Il lunedì segue immediatamente il sabato e il prezzo giornaliero inizia alle 00:01 minuti. Se si va con il tempo, allora tutte queste sfumature dovranno essere risolte, e chi pagherà per questo sforzo extra, che tra l'altro non è facile? E la logica è nel modello utilizzato: se il modello è di tipo TA, le marche temporali non sono necessarie, ma se vogliamo prendere in considerazione le nostre informazioni sulle ciclicità dei prezzi degli asset, per esempio le vendite di prodotti c/o? Dopo tutto, questa è un'informazione abbastanza importante da ignorare. In questo caso, il modello include esplicitamente il tempo come variabile.
Forse HideYourRichess non ha mai costruito modelli con ciclicità o altri usi diretti del tempo come argomento della funzione? Questo non è sorprendente per l'AT.