Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 94

 
Urain:

Il Breakeven non è lo stesso dell'Equity Breakeven, è vero, ma i concetti sono correlati.

Entrambi caratterizzano la precisione della voce.

Tuttavia, sostituirei questi concetti con un'unica nozione liscia di efficienza di entrata/uscita (tutto è rigorosamente secondo Bulashev, forse con una piccola modifica, la diffusione delle misure di efficienza fuori dal commercio, sinistra/destra).

Se questa efficienza viene moltiplicata per i punti di profitto, si ottiene una funzione di fitness universale per la valutazione del commercio.



cos'è il coefficiente_di_efficienza_commerciale?
 
FAGOTT:

Cos'è il coefficiente di efficienza commerciale?

Trade_efficiency_coefficient consiste nell'efficienza di entrata e di uscita, ciascuna contata separatamente, ma può essere modificata in una formula generale.

Bulashev è (per un'operazione di acquisto) la distanza dal basso verso l'alto / la distanza dall'apertura verso l'alto.

(high-low)/(high-open)// open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейда

Ho esteso l'intervallo oltre le date di apertura e chiusura, includendo così possibili estremi che non sono inclusi.

 
Urain:

Trade_efficiency_coefficient consiste nell'efficienza di entrata e di uscita, ciascuna contata separatamente, ma può essere modificata in una formula generale.

Bulashev è (per un'operazione di acquisto) la distanza dal basso verso l'alto / la distanza dall'apertura verso l'alto.

Ho esteso l'intervallo oltre le date di apertura e chiusura, includendo così possibili estremi che non sono inclusi.

Sì, grazie, l'ho già trovato.
 
MetaDriver:

"Il teorema di ripartizione dei tachioni" // OK? Ж-)

La dicitura:

La fissazione di un vettore di controllo nell'interazione di due o più sistemi porta inevitabilmente a un'inversione spontanea a valanga del vettore, con l'inversione che si fissa per il tempo necessario a eliminare gli squilibri informazione-energia prodotti dalla fissazione iniziale.

// Penso che sia abbastanza fondamentale. Molto epico, molto sano.

;) ;) ;)

Allora, come va con le prove?
 
L'efficacia può essere definita in molti modi diversi, a seconda degli obiettivi fissati. Ma il principale è il "bersaglio". L'obiettivo, la funzione target, può essere vista come crescita dell'equilibrio, o crescita del capitale, o crescita della cache, o può essere vista come tasso di crescita dell'equilibrio \ eviti \ cache .... ecc. ecc. --- cioè impostare qualche funzionale massimizzabile. Al contrario, è possibile considerare il tempo per raggiungere un dato livello di equilibrio \ eviti \ cache come una funzione obiettivo, o concentrarsi sul drawdown ..... ecc. ecc. --- cioè impostare qualche funzionale minimizzabile. A seconda di questa scelta di obiettivo funzionale, l'efficienza sarà determinata.
 
Mathemat:


Anche se il pareggio è raggiungibile in linea di principio (cosa di cui dubito fortemente), non è affatto ottimale in termini di tempo speso per unità di profitto. Invece di aspettare che una posizione vada in un enorme drawdown e poi aspettare che esca, è più facile tagliarla dopo un certo drawdown e cercare una nuova entrata.


La fallacia di questa affermazione è che il modo suggerito non è necessariamente preferibile in termini di ottimalità. Potrebbe rivelarsi esattamente il contrario.
 

 
Urain:


Anche se sostituirei questi concetti con una nozione uniforme di efficienza di entrata/uscita


Si potrebbe, naturalmente, considerare anche un tale indicatore. Ma bisogna capire che si tratta di una caratteristica locale, riguardante una singola transazione completa. Su un insieme di transazioni effettuate su un lungo periodo, di nuovo otterremo un valore medio - un altro coefficiente.

 

Nel determinare la performance di un trader, la cache ritirata deve necessariamente essere presa in considerazione.

.

Puoi inseguire l'equilibrio e il capitale per anni con minimi prelievi... ...ma senza ritirare la cache. Quanto è efficace il lavoro di questo commerciante? Si può, naturalmente, puntare al bilancio finale. Ma l'equilibrio è virtuale come l'equità. Solo la cache è materializzata.

 
Come continuazione di una discussione precedente, qui cercherò di dare un'occhiata più da vicino al progetto proposto da Yusuf.