Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 93
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https://www.youtube.com/watch?v=x8l4a-KfeCs più ottimismo! )))))))
Ah, dove sono i miei giorni di college!
;)
interessante molto di ciò che è scritto sopra...
è necessario "scavare" in questa direzione http://www.ntv.ru/novosti/555856
>
Ciao amici, sono di nuovo con voi.
Nikolai disse ai suoi colleghi
e ha salutato tutti
con la sua mano di bacillo.
oman, 30.08.2009
il 50% di drawdown è imbarazzante. Stai esagerando?
Non ho ancora raggiunto la perfezione ;) C'è ancora del lavoro da fare ;)
Sì, penso che sia troppo.
Il Breakeven non è affatto equivalente all'Equity Breakeven (quest'ultimo è difficilmente raggiungibile in linea di principio - anche se ignoriamo il drawdown iniziale dello spread).
Anche se il break-even è raggiungibile in linea di principio (cosa di cui dubito fortemente), non è affatto ottimale in termini di tempo speso per unità di profitto. Invece di aspettare che una posizione vada in un enorme drawdown e poi aspettare che esca, è più facile tagliarla dopo un certo drawdown e cercare una nuova entrata.
Il Breakeven non è lo stesso dell'Equity Breakeven, è vero, ma i concetti sono correlati.
Entrambi caratterizzano la precisione di ingresso.
Tuttavia, sostituirei questi concetti con un'unica nozione liscia di efficienza di entrata/uscita (seguendo rigorosamente la formula di Bulashev, forse con una piccola modifica, la diffusione delle misure di efficienza fuori dal commercio, sinistra/destra).
Se questa efficienza viene anche moltiplicata per i punti di profitto, otteniamo una funzione di fitness universale per la valutazione del commercio.
Ma durante l'ottimizzazione un tale TS si sforzerà di minimizzare il numero di scambi e cercherà di individuare quelli più attraenti, cercherà solo le tendenze lunghe e le negozierà.
Ecco perché sarebbe ragionevole introdurre la nozione di durata di un trade, stiamo parlando di massimizzare il profitto nel tempo minimo. Perciò trasformiamo la FF come segue:
Così su una tendenza lunga senza molte esitazioni la migliore strategia sarà comprare e tenere, ma su un mercato volatile questa non sarà l'opzione più redditizia.