Il consigliere è adatto alla vita reale?

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Ciao a tutti!
Controlla il graal:
L'EA è adatto alla realtà e, se no, quali parametri vorresti correggere?
Test su Eurobucks su 10 anni
 
Se è un graal, è utilizzabile. Tutti i graal vanno dritti al vero. E nessun mini-micro-nano, solo un lotto completo... Punire immediatamente il creatore per aver testato "tutti i tick" su barre di 4 ore con qualità di modellazione n/a, in modo che le sue palle diventino grigie con un drawdown del deposito del 250%.
 
timbo >>:
Раз грааль, то пригоден. Все граали прямиком идут на реал. И никаких мини-микро-нано, только полный лот... Чтобы сразу наказать создателя за тестирование "все тики" на 4-х часовых барах с качеством моделирования n/a, чтобы у него яйца поседели от просадки в 250% от депозита.


)))
 
Il Graal è un commerciante che guadagna costantemente
 
Dserg, puoi vedere tu stesso. Disegni molto grandi.
Ho capito che avete due livelli di volume del lotto - reale e "quasi virtuale". Come aiuta il trading virtuale?
 
Non sarebbe divertente entrare tra i 900 e i 1000 affari
 
Mathemat >>:
Dserg, ну ты ж сам все видишь. Очень большие просадки.
Я так понял, что у тебя два уровня объема лота - реальный и "почти виртуальный". И как - помогает виртуальная торговля?


Sì, proprio così. Si costruiscono due scale sulla curva di deposito in pip. Se si sono incrociati verso il basso, cambiamo il lotto da 1 a 0,01.
Ecco la funzione, se qualcuno è interessato: Questo modulo può essere utilizzato in qualsiasi Expert Advisor praticamente. Questa F deve essere moltiplicata per il lotto.
double getF()
{
   double B,dB;
   double Bal0[100];
   int j;
   
   B = AccountBalance();
   
   //Пишем изменения баланса в архив
   if (!CompareDoubles(B,LastB)){
      dB = LastdB + (B-LastB)/(curF*Lots); 
      LastB = B;
      LastdB = dB;
      strB = strB +  DoubleToStr(dB,2) + " ";
      for (j=0;j<100;j++) {
         Bal0[j]=Bal[j];
      }
      for (j=0;j<99;j++) {
         Bal[j+1]=Bal0[j];
      }
      Bal[0]=dB;   
   }   
   
   double m1, m2;
   string strB1="";
   string strB2="";
   
   m1 = 0.0;
   m2 = 0.0;
   
   for (j=0;j<Nfast;j++) {
      m1 += 1.0/Nfast*Bal[j];
   }

   for (j=0;j<Nslow;j++) {
      m2 += 1.0/Nslow*Bal[j];
   }

   if (m1>m2) {
      Comment(strB2 + "\n" + strB1 + "\n" + "Current F = " + DoubleToStr(F,2) + " m1 = " + DoubleToStr(m1,2) + " m2 = " + DoubleToStr(m2,2));
      return(F);
   } else {
      Comment(strB2 + "\n" + strB1 + "\n" + "Current F = " + DoubleToStr(1.0,2) + " m1 = " + DoubleToStr(m1,2) + " m2 = " + DoubleToStr(m2,2));
      return(1.0);
   }
}
 
Alcuni esperti sono molto utili, altri no.
 
In generale, l'argomento del filtraggio dei trade in base alla curva di equilibrio probabilmente non è affatto nuovo, ma per me personalmente è molto interessante.
Diciamo che abbiamo un Expert Advisor, per così dire, ovviamente:


Applicare il filtraggio della curva di equilibrio:


Dopodiché applichiamo il filtraggio alla curva ottenuta un'altra volta:


Il risultato è un graal :-)
Chi ha esperienza in questo campo?
Condividete le vostre esperienze.
 
Dserg писал(а) >>



Il risultato è un graal :-)


>> sì, si ottengono i profitti, si ottiene il graal.

 

L'argomento ha davvero un grande potenziale e merita uno studio speciale. Vero..., non è tutto così semplice e ovvio.

Solo che non si tratta di filtraggio, ma piuttosto di sincronizzazione della funzione di cambiamento MM con la curva di equilibrio o qualcosa del genere. Con il filtraggio il numero di scambi si riduce, ma qui è costante.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
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