Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 15

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OnGoing:
Denis, è meglio che tu mi dica, dov'eri prima con questo capolavoro? E perché non hai ancora fatto molti soldi...


C'è disaccordo con l'offerta reale. L'argomento è profondo. Cercando di risolvere il problema. Ho appena fatto il codice l'altro giorno. Se volete discutere l'argomento, discutiamone.

Non lo so ancora. Se sarà redditizio o meno fare trading nel mondo reale. Sono solo esausto dei disaccordi. Cerco di risolvere il problema. Non so come fare.

 
Questo non ha niente a che vedere con il luogo in cui ero e dove si trovano molti soldi. Ho visto i test della topiaria e ho deciso di dare un esempio di come dovrebbero essere i test.
 
Non ho provato a fare trading sul reale, poiché le aperture dei trade sulla demo non corrispondono alle aperture sul tester. Ho fatto trading sulla demo solo per un paio di giorni. Non so se è redditizio sul reale o no. Ma se il problema del disaccordo è risolto, tutto andrà bene. Non ci sono ritardi nell'apertura degli ordini. Il problema è diverso.
 
Bene, scrivi qual è il problema e ne discuteremo.
 
OnGoing:
Bene, scrivi qual è il problema e ne discuteremo.
Sì, sono d'accordo.
 

Il problema è che nel tester il tempo terminale TimeCurrent() = iTime[0] ed è sempre diviso per 60, mentre nel trading reale il tempo terminale all'inizio di ogni candela può assumere qualsiasi valore. Dipende dal momento in cui appare il tick di una nuova candela.

Poi, nel tester, per esempio, una candela iniziata a 1200 secondi di tempo terminale, e la tempistica dei prossimi tick 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240. E poi la prossima candela inizia con un tick 1260. Ogni candela inizia con il tempo 1200, 1260, 1320, 1380 ecc. Quindi l'ora di inizio è sempre divisa per 60. Ma avete notato che c'è una differenza di 20 secondi tra l'ultimo tick della candela attuale e il primo tick della prossima. A volte questa differenza è di 9 secondi, 12 secondi. Ma questa differenza è sempre molto più grande della differenza tra le altre zecche. Sembra che il tempo sia mediato all'inizio della candela, e poi sia equalizzato alla fine della candela. Per esempio, la differenza tra l'ultimo tick della candela corrente e il primo tick della candela seguente può essere fino a 2-3 minuti.

In linea. Non è così. Una candela può iniziare in qualsiasi momento e finire in qualsiasi momento. Cioè, i tempi di tick online sono molto diversi dai tempi di tick sul tester.

Questo è il problema.

 
FOReignEXchange:

Il problema è che nel tester il tempo terminale TimeCurrent() = iTime[0] ed è sempre diviso per 60, mentre nel trading reale il tempo terminale all'inizio di ogni candela può assumere qualsiasi valore. Dipende dal momento in cui appare il tick di una nuova candela.

Poi, nel tester, per esempio, una candela iniziata a 1200 secondi di tempo terminale, e la tempistica dei prossimi tick 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240. E poi la prossima candela inizia con un tick 1260. Ogni candela inizia con il tempo 1200, 1260, 1320, 1380 ecc. Quindi l'ora di inizio è sempre divisa per 60. Ma avete notato che c'è una differenza di 20 secondi tra l'ultimo tick della candela attuale e il primo tick della prossima. A volte questa differenza è di 9 secondi, 12 secondi. Ma questa differenza è sempre molto più grande della differenza tra le altre zecche. Sembra che il tempo sia mediato all'inizio della candela, e poi sia equalizzato alla fine della candela. Per esempio, la differenza tra l'ultimo tick della candela corrente e il primo tick della candela seguente può essere fino a 2-3 minuti.

In linea. Non è così. Una candela può iniziare in qualsiasi momento e finire in qualsiasi momento. Cioè, i tempi di tick online sono molto diversi dai tempi di tick sul tester.

Ecco il problema.

1. Un ritardo di tick in un intervallo limite di una candela (poco prima del tempo) è, per così dire, un fattore umano. Cioè, il più delle volte questa pausa è fatta deliberatamente dai trader per evitare la comparsa di un gap all'apertura di una candela.

2. Hai detto che le posizioni aperte dal tuo EA hanno obiettivi che superano più volte lo spread. Ora lei sostiene che i tic sono un ostacolo al trading. In che modo questo è coerente, per favore spiegatelo.

 

In corso:

1. Un ritardo di tick nell'intervallo limite della candela (poco prima della scadenza) è un fattore umano, per così dire. Cioè, questa pausa è di solito fatta dai commercianti deliberatamente, per evitare la comparsa di un gap all'apertura della candela, che al mercato non piace, perché dopo dovrà tornare indietro e chiudere il gap.

2. Hai detto che le posizioni aperte dal tuo EA hanno obiettivi che superano più volte lo spread. Ora lei sostiene che i tic sono un ostacolo al trading. Come si inserisce questo, per favore spiegate.


Non capisco niente. Per esempio, sulle candele orarie la visualizzazione del tester mostra un salto di 2-3 minuti quando ci si sposta dalla fine della candela corrente a quella successiva. Questo significa che il tester mostra tempi di tick sbagliati. Cioè TimeCurrent() non mostra quel tempo che era in realtà.

Non so ancora esattamente quanto questo fatto influenzi il profitto, ma il fatto è che i trade in tempo reale non vengono aperti lì come nel tester.

 

Per esempio, ho bisogno di misurare un intervallo di 20 secondi dall'inizio di una candela al minuto. Dopo 20 secondi il tester mostra un prezzo, ma in realtà il prezzo è diverso.

La differenza può essere di 2-3 secondi in questo intervallo, e in 2-3 secondi il prezzo può cambiare.

Cioè, se nella realtà, 20 secondi dopo l'inizio di una candela minuto, si arriva al 10° tick, e nel tester, si arriva al 13° tick è accettabile.

 
I prezzi non devono essere uguali. I prezzi reali ti arrivano dai DC, e i prezzi nel tester arrivano da Metacurrents.
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