Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 10

[peco]

SECONDO RAPPORTO:

BE23

FOREX-Server (Build 225)

Simbolo		EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo		1 ora (H1) 2009.01.02 10:00 - 2010.03.17 23:00 (2009.01.01 - 2010.03.18)
Modello		Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri
Bar nella storia	8409	Zecche modellate	2849212	Qualità della modellazione	87.54%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici	20
Deposito iniziale	10000.00
Utile netto	-417.82	Profitto totale	6492.95	Perdita totale	-6910.77
Redditività	0.94	Payoff previsto	-1.18
Dispersione assoluta	1736.71	Massimo prelievo	2008.09 (19.55%)	Prelievo relativo	19.55% (2008.09)
Totale scambi	355	Posizioni corte (% vittoria)	160 (82.50%)	Posizioni lunghe (% vittoria)	195 (71.28%)
		Operazioni redditizie (% di tutte)	271 (76.34%)	Operazioni in perdita (% di tutte)	84 (23.66%)
Il più grande		commercio redditizio	164.00	perdere l'accordo	-104.24
Media		affare redditizio	23.96	Perdita dell'affare	-82.27
Massimo		vittorie continue (profitto)	30 (811.33)	Perdite continue (perdita)	3 (-289.93)
Massimo		Profitto continuo (numero di vittorie)	811.33 (30)	Perdita continua (numero di perdite)	-289.93 (3)
Media		vincite continue	5	Perdita continua	1

[peco]

Per quanto riguarda la performance futura, è chiaro dai due rapporti che il rimbalzo nel primo rapporto (redditività maggiore di 6,0) su un periodo più lungo non è confermato, anche se le impostazioni sono tutte uguali, tranne che per la dimensione del lotto. Allego anche il rapporto dettagliato per coloro che sono interessati. Finora questo EA è stato interessante per me almeno a causa di un'alta percentuale (80%) di operazioni redditizie anche in un commercio generalmente perdente

Se guardiamo il rapporto dettagliato, possiamo vedere che quei pochi trade perdenti sono di solito stop trade, anche se non necessariamente. Ma gli scambi si sono aperti sulle inversioni di tendenza!!!
Qualcuno può aiutarmi con qualcosa? Condividi la tua opinione, vale la pena continuare a lavorare con questo EA? Stavo solo pensando che anche se eliminiamo i trade perdenti della metà o tagliamo le perdite dei trade perdenti della metà, otterremo un Expert Advisor abbastanza redditizio.


Cosa e come dovremmo usare per tagliare le perdite o forse dovremmo lavorare per ridurle?

[Sceptic Philozoff]

Beh, 49 scambi in ogni caso, anche con una redditività di 6, non è una ragione per trarre conclusioni serie.

Personalmente trovo questo EA interessante finora, almeno perché ha un'alta percentuale (80%) di operazioni redditizie, anche in un commercio generalmente perdente<br / translate="no">.

Non c'è bisogno di aggrapparsi alla quota di operazioni redditizie. Questo indicatore è assolutamente inutile e molto meno informativo che, per esempio, il fattore di profitto.
Se stupidamente aprite dei trade in qualsiasi direzione (anche se sono tutti Buy) con TP=10, SL=1000, allora circa il 99% dei trade saranno redditizi.

[Сергей]

Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.

Sì, per me è ottimale se l'operazione media di profitto differisce dall'operazione media di perdita di non più di 2-3 volte (in entrambe le direzioni)

[peco]

Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.

Ho SL=100. non è regolato, ma dal fenny. non ci faccio attenzione ancora perché la strategia è incompiuta, ma mi rifiuto completamente di usare SL. è irto di conseguenze negative nel trading reale, inoltre non ci sarà tempo per esso comunque

[Сергей]

Un paio di nuovi risultati con un successo in avanti per il 2006-2012 (ottimizzazione 2000-2006):
M15:

D1:

[Alexey Klenov]

Dserg >>:
Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006-2012 (оптимизация 2000-2006):

Wow, è molto lontano.

Mi dispiace per gli offtop.

[Сергей]

olyakish >>:

Ого как далеко

Сорри за оффтоп.

Questo è solo per essere sicuri.
A proposito, ora sto eseguendo l'Expert Advisor RSI - funziona anche questo. I risultati sono ancora migliori.

[Сергей]

RSI inverso:
Come al solito avanti 2006-2010, ottimizzazione 2000-2006.

[Sceptic Philozoff]

E tutto questo ad una redditività molto moderata. Molto interessante!