Valanga - pagina 258

 
JonKatana >>:
Сообщение от 29.04.2010 в 20:14, выделил специально для вас:
Читайте внимательнее.
Подобные сообщения в дальнейшем будут игнорироваться. Читать учат в начальных классах школы. Я этим заниматься не собираюсь.


Non si impilano semplicemente. Saranno presi per tutti i lotti aperti)). E per tutti i lotti saranno presi separatamente su ogni fetta dello spread, con un tale sistema di costruzione, come nelle serrature su MT4. Avremo bisogno di molto più margine su due lotti su MT5. Conclusione. Dovremmo prendere un deposito molto più grande, o negoziare con lotti più piccoli. (Invece di lavorare in rete senza problemi))))) Prodigi della Valanga sono tutti milionari e molto generosi nei confronti delle società di intermediazione. Se c'è un margine extra - nessun problema, pagheranno. Se non sapete cosa fare con loro, potete chiedere un compenso.
 
lasso >>:


1) Каков психолог!!! Когда лоха величают господином, когда о его N-ой лоховской ТС с 40% прибыльных сделок говорят: Это Грааль. (см. предыдущие посты), то товарищ Лох понимает, что у него не всё ещё потеряно, и Он свой шанс не упустит, и будет готов потерять ещё и ещё. Поэтому конечно не выбрасывайте такие ТС в корзину, господа.

2) "мягкий Мартин" !!! - не знаю как вас, а меня завораживает. мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... Сразу и не просечёшь...

3) Когда у человека есть опыт - это хорошо.
-- Когда человек хочет этим опытом поделиться - это очень хорошо.
-- Когда Вам "бесплатно" предлагают рецептуру приготовления из говна - шоколада, разве Вы откажетесь??? Нет.
.......... .
Вот человек уже двести станиц делится, делится .... делится, делится .... И все никак....
.......... ........
Уважаемый, E_mc2, если есть что показать конкретно - так покажите!!!
.......... .....
Мы уже в курсе - Вы не кодер. Скриптов нет, индюков нет.....
Но Вы же на рынке ВОСЕМЬ, OO, восемь, 8 - успешных лет (надеюсь с этим спорить не будете)))
И с не менее успешным применением мягкого Мартина, упругого Лябушера и т.п......
.......... .........
И пожалуйста не скромничайте, не надо.
Вот именно сейчас это совсем не уместно.
Мы же знаем, что Человеку, который так великолепно считает маржу, наверняка есть что показать.
.......... .......
Пожалуйста, хотя бы один из стейтов с реала по системе Лябушер.

Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)

Se fosse solo un perdente, al diavolo, lasciatelo vivere, ma è un cafone analfabeta con l'ambizione di un professore almeno, che insegna agli studenti come insegnare a tutti e tutto. E non si preoccupa nemmeno di imparare Excel,

e parla con le dita come un sordomuto. E si è anche attenuto alla famosa formula di Einstein, come se fosse altrettanto intelligente.

 


Scrivo solo per mettere
punto (per me stesso). Ho costruito un EA con tre varianti.

Conclusione:
Non si può dire a priori che Martin/Laboucher/quello che è il male. Tutto deve essere visto nel contesto.

Sistema di nicchia, 50 pips TP, 50 pips SL. Niente strascichi, niente perdite.
$4000 di deposito, 0,08 primo lotto, circa. 500 scambi in 1,5 anni.

1° test.
Sistema così com'è.

2a prova Lyabusher

Il 3° è un martin classico. Al coefficiente 2 - perdita completa, ho dovuto mettere 1,7.

Qualità - tutte le spunte, ci sono errori di corrispondenza, quindi - n/a.
 
lasso >>:
Майские тезисы:
1)
Праздники - зло. Праздники русскому народу не нужны. !!!
( Два поста в ветке за целый день - это нонсенс. Это просто саботаж какой-то.............
Или дело не в праздниках??? Может просто разговор начался предметный, с аргументами, картинками, доказательствами??? ВеткоМэйкеры испугались???
2) Лябушер - зло. Лябушер русскому народу не помощник. !!!
.......... .........
Теперь по теме. Вообще все было готово ещё вчера, но вокруг всё кружилось и летало..... Поэтому выкладывать не стал.... Боялся попаду в другую ветку.... А там могут и не понять............ Там могут и побить......... )))
И так. Результаты не плохие. Результаты очень плохие.
.......... ........
Сделок, испытаний = 30000
Прибыльных (заложено алгоритмически) = 50%
Прибыльных (по факту) =50,4%
Начальный баланс = 10000
Начальная ставка (лот) = 100 (надеюсь все понимают - это абстракция)
СтепЛот (приращение) = 100
ММ = Лябушер_Классик
Пояснение- Среди цепочек с вероятностью 50/50 выбрана одна из лучших, т.е. за 30000 сделок при постоянной ставке (лоте)=100 и без зеро(спреда) прибыль по этой цепочке составила бы 24400 (профитных сделок на 244 больше чем проигрышных)
С применением Лябушера - фин. баланс составил 920 000 !!!
Но просадка (((
Максимальный лот 1:2000 ( т.е. 200 000)



Результаты с соотношением сделок профит/лосс равным 40% выкладывать? Или уже страшно?


Quindi. La linea di fondo è la stessa. Al 40% in una serie, sei sempre in attivo. Te l'ho già detto, dovresti dividere il deposito in più pezzi. Per tenere il passo con il drawdown. Il prelievo e la deposizione sono selezionati dal prelievo, o non lo sai? E il 40% della serie sarà sempre redditizio.

Per dirla con le parole dell'head starter. Leggere attentamente. Vi ho già detto che possiamo simulare una serie di 10 000 000 di accordi. Dove il 40% degli affari redditizi sarà raggiunto dagli ultimi 10 000 mila affari. E ancora guadagneremo con il 40%. In questo caso abbiamo già calcolato che al 33% siamo arrivati a 0. Ma matematicamente è ancora un profitto al 40%. Allora, qual è il punto? Non importa come la giri, c'è un profitto del 40% in ogni caso. Ti stanno dicendo che se hai una serie del 40% di trade redditizi, ti darà un profitto. Anche se hai 10.000.000 di trade e il 40% arriva all'ultimo trade. Sul prelievo e la partita di depo. Abbiamo il 40% e andiamo in attivo. Non sei bravo in matematica, vero? Il drawdown può essere qualsiasi cosa... è a questo che serve la tua testa. Non sai niente di matematica? Capite il punto? Puoi prendere una serie di 10.000.000 e rendere il drawdown enorme. Ma se l'ultimo trade della serie produce il 40% di trade redditizi, la serie finirà con un profitto. Proprio in questo caso si dovrebbe usare la depo appropriata.
Il deposito viene scelto in base al massimo prelievo possibile. È chiaro che se prendiamo al massimo una serie di 100 scambi, purché il 40% sia raggiunto dall'ultimo affare. In una serie di 100 trade... nella peggiore distribuzione può esserci un solo drawdown. Ma se 40 scambi su questi 100 sono redditizi, la serie finirà in profitto. Selezioniamo il deposito in base al massimo drawdown e al trade.
Se facciamo una serie di 1000 scambi. Allora è chiaro che per 1000 scambi la probabilità di entrare in una cattiva distribuzione è molto più alta che nella serie di 100 scambi. E l'estrazione sarà corrispondentemente più grande. Ma il punto non cambia. Da una serie di 1000 trade è necessario calcolare la distribuzione più schifosa e il massimo drawdown. E tu ritiri il deposito. Se la serie termina con il 40% di operazioni redditizie, la chiuderai in profitto.

Se la serie consisterà di 1000000 affari, allora è chiaro che il drawdown sarà colossale. Ma non appena questa serie dopo l'ultimo affare produrrà il 40% di affari redditizi, andremo nel profitto. Ciò significa che il deposito deve essere selezionato tenendo conto della serie di 100 000 e del massimo drawdown a questo numero di operazioni. Ma non appena la serie supera il 40% degli affari redditizi. Sarà un profitto garantito.

Cos'è che non capisci? Non importa quanto sia lunga la serie, ma se ha il 40% di trade redditizi, finirà SEMPRE in profitto. Noi scegliamo semplicemente il deposito in base al massimo prelievo possibile e questo è tutto. È chiaro che il drawdown è uno su 100 scambi in una serie, se 1000000 allora semplicemente a causa dell'enorme numero di transazioni ci può essere una distribuzione che sarà un drawdown completamente diverso. È chiaro a chiunque. Ma matematicamente, la serie di qualsiasi lunghezza che avrà il 40% di affari redditizi finirà con profitto. È solo che il depo dovrà essere selezionato da questa serie.
Capite 2+2? Laboucher matematicamente in qualsiasi serie con il 40% di operazioni redditizie darà un profitto. Più grande è la serie, più grande sarà il possibile prelievo dalla distribuzione. Questo è il modo in cui selezioniamo il depo per esso. Prendi 10 trade di cui 4 redditizi. La serie si chiuderà sul profitto. Ma matematicamente il drawdown massimo non può essere grande su 10 trade. Basta limitarlo da 0 a 10. Non c'è spazio per accelerare. E se c'è 1000000 allora è chiaro che ci può essere una tale distribuzione che il drawdown sarà molto più grande. Votate da questo prelievo massimo e prendete il deposito. Se avete il 40%, siete in profitto. In altre parole, più grande è la tua serie, più grande è il possibile drawdown e più grande è il numero di parti di cui hai bisogno per dividere il deposito. Ma in assolutamente qualsiasi serie astronomica che avrà il 40% di trade redditizi, finiremo sempre in profitto.

L'algoritmo 4 su 10 compravendite produrrà un profitto. Matematicamente funzionerà per qualsiasi serie. Ma un grande prelievo è possibile a causa del maggior numero di affari. Quindi dobbiamo dividere il deposito in più parti. Ma il 40% darà sempre dei profitti.
 
khorosh >>:

Да был бы просто лох, чёрт с ним - пусть живёт, но это же безграмотный хам с амбициями как минимум профессора, поучающего, как студентов всех и вся. А сам даже эксель не удосужился освоить,

изъясняется только на пальцах, как глухонемой. А ещё и примазался к знаменитой формуле Эйнштейна, якобы он такой же умный.


Non lo supererete. Continua ad abbaiare dietro l'angolo come un bastardo). È come una scroccona su un elefante).
A proposito, a giudicare dai tuoi post, sei tu il maleducato. Non ti tocco da molto tempo... non ti scrivo niente... ma sei come quel cane che abbaia e abbaia dietro l'angolo...)
 
lasso >>:


Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)


Vedo che non sei per niente sollevato))) OK) Non sono orgoglioso di dirlo di nuovo ... ho delle perdite. Regolarmente. Non ho statistiche. Sto facendo una dimostrazione.
È più facile ora? ))))

A proposito, se vuoi, posso mostrarti la demo).
 
E_mc2 >>:


И что. Суть осталась той же. При 40% в серии профит всегда. Уже говорил депо нада будет делить на больше частей. ЧТо б выдержать просадку. По просадке и депо подбирают или ты не в курсе?? А 40% есть в серии будет профит всегда.

Словами топикстартера скажу. ЧИтай внимательней. Писал уже можна смоделировать и серию из 10000 тыщь сделок. Где 40% профитных будет досстигаца к последней 10000 тыщьной сделке. И все равно при 40% будет профит. Выше считали уже при 33% в 0 выходит.Да депо придёца делить на хрен знает сколько частей. Но математически всё равно при 40% выйдет в профит. Так что ты хочешь сказать своей писаниной? Как ты не крути там а 40% есть и профит по любому. Тебе ж ясно говорят что если в серии есть 40% прибыльных сделок она по любому выйдет в профит.Даже если будет 10000000 сделок .И 40% достигнет к последенй сделке.Всё равно при 40% прибыльных сделок в серии будет профит. По просадке и депо подбираем. Имеем 40% и выходим в профит. У тя видать не лады с математикой да. Просадка может быть какой угодно..на то тебе и голова что б её посчитать и депо подобрать. Ты что в математике не шаришь. Ты понимаешь суть? Серию можна и на 10000000 взять и сделать распеределение так что просадка будет огромной. Но если последняя сделка в серии даст 40% прибыльных сделок то серия закончица профитом. Просто тогда нада будет депо соответсвующее.
Депо подбираеца по максимально возможной просадке. Коню ясно что если мы максимально серию возьмём в 100 сделок при условии что 40% достигнет к последней сделке. То в серии из 100 сделок..при самом худшем распределении может быть одна просадака. Но если из этих 100 сделок 40 прибыльные мы серию закончим в профит. Подбираем депо по макс просадке и торгуем.
А если серию сделать в 1000 сделок. То ясен пень что на 1000 сделок вероятность попасть в паршивое распределение намного больше чем на серии из 100 сделок. И просадка соотвествено будет больше. Но суть не меняеца. Высчитываешь из серии в 1000 сделок самое хреновое распределение и макс просадку. И подбираешь депо. И если серия закончица 40% прибыльных сделок ты её закроешь в профит.

Если серия будет в 1000000 сделок то тут и дураку ясно что на такой серии можна распределить сделки так что просадка будет колосальной. Но как только эта серия к последеней сделке даст 40% прибыльных мы сразу выйдем в профит. Значит депо подбирать надо из ращёта серии в 100000 и максимально возможной просадке при таком количестве сделок. Но как только серия закончица 40% профит сделок. Это будет гарантированый плюс.

ЧТо тебе не понятно?? Какой бы длинны не была серия но если в ней есть 40% прибыльных сделок она ВСЕГДА закончица в профит. Просто исходя из максимально возможной просадки подбираем депо и всё. Ясно что из 100 сделок в серии просадка одна, если 1000000 то тут просто из за огромного количесва сделок может быть такое распределние, что будет совсем другая просадка. Это по моему любому ясно. Но чисто математически серия любой длины которая будет иметь 40% прибыльных сделок закончица профитом. Просто тогда и депо нада будет подбирать от этой серии.
Ты 2+2 понимаешь? Лябушер чисто математически при любой серии на 40% профит сделок даст профит. Просто чем больше серия тем ясное дело больше будет возможная просадка из за распределения. Под неё и подбираем депо. ВОзьми 10 сделок из них 4 профитные. Серия закроеца с профитом. Но на 10 сделках макс просадка математически не может быть большой. Просто ограничение от 0 до 10. Разогнаца негде. А если 1000000 то понятно что можна составить такое распределени что просадка будет на много больше. ВОт от этой макс просадки и депо берёшь. Есть 40% всё ты в профите. То есть чем больше планируеца серия тем больше возможна просадка и тем на большее количесво частей надо делить депо. Но при абсолютно любой астрономической серии которая будет иметь 40% прибыльных мы всегда выйдем в профит.

Алгоритм 4 из 10 сделок даст профит. Математически будет работать на абсолютно любой серии. Но из за большего количества сделок возможна большая просадка. И соответствено депо нада делить на больше частей. Но 40% всегда будет давать профит.

Ho evidenziato in blu. Oleg, a cosa serve essere in profitto per Dio sa quando e con un enorme drawdown?

2 Orest: Potresti per favore postare l'intestazione del rapporto per Laboucher alla bella immagine? Mi interessa il drawdown massimo (in termini di capitale), che non è visibile sul grafico, e un paio di altri parametri. E riguardo al contesto... Beh, sì, hai ragione, non c'è dubbio.

 
Mathemat >>:

Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?

2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.


Certo


Rapporto del tester di strategia
GJM15_Orest_v7.0_EA
IBFX-MT4-Demo1 (Build 225)

SimboloGBPJPY (Sterlina britannica contro Yen giapponese)
Periodo15 minuti (M15) 2008.09.01 00:00 - 2010.04.30 20:45 (2008.09.01 - 2010.05.01)
ModelloOgni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
Parametrialerts="==== modulo Alerts ===="; Number_Of_Alerts=1; MACD="==== modulo MACD ===="; FastEMA=5; SlowEMA=34; SignalSMA=9; positiveSensitivity=0.0001; negativeSensitivity=0.0001; historyBarsCount=500; Gann_cntr="==== Counter Trend Signals ===="; Gann="==== Gann module ===="; Lb=13; Lb1=18; CCI="==== CCI module ===="; CCIPeriod=30; Gann_breakout="=== Look For Nearest Gann Break Out==="; Look_For_Gann_BreakOut=true; Number_Of_Bars_For_Gann=3; Other="==== Other Setting ===="; Expiration=1800; MAGICMA_1=10092221; MAGICMA_2=10092222; TakeProfit1=400; TakeProfit2=400; StopLoss=500; slippage=300; lot=0.08; PeriodPower=13; Period_Bulls=11; Period_Bears=10;
Barre in prova40979Zecche modellate26135504Qualità della modellazionen/a
Errori di grafici non corrispondenti858
Deposito iniziale4000.00
Utile netto totale3141.16Utile lordo21985.92Perdita lorda-18844.76
Fattore di profitto1.17Payoff previsto6.52
Dispersione assoluta1232.33Dispersione massima1473.89 (34.75%)Prelievo relativo34.75% (1473.89)
Totale scambi482Posizioni corte (vinto %)242 (57.02%)Posizioni lunghe (vinto %)240 (57.92%)
Operazioni di profitto (% del totale)277 (57.47%)Operazioni in perdita (% del totale)205 (42.53%)
Il più grandecommercio di profitto377.48commercio di perdita-344.01
Mediacommercio di profitto79.37commercio di perdita-91.93
Massimovittorie consecutive (profitto in denaro)10 (621.75)perdite consecutive (perdita in denaro)6 (-899.65)
Massimaprofitto consecutivo (conteggio delle vittorie)860.79 (7)perdita consecutiva (conteggio delle perdite)-899.65 (6)
Mediavittorie consecutive2perdite consecutive2
 
Mathemat >>:

Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?

2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.

Qual è il punto? Abbiamo bisogno del 51% dei trade redditizi a profitto=perdita per ottenere un qualsiasi profitto. Ma è chiaro che la distribuzione può essere altrettanto cattiva, e stiamo perdendo. Abbiamo bisogno di trade con il 40% di profitto su Laboucher. Questo è il punto. Ovviamente, è molto più facile creare un TS che dia profitto al 40% che creare un TS che dia profitto solo al 51%. Non è vero? La distribuzione può essere ugualmente cattiva in entrambi i casi. Ma cos'è più facile, fare profitto quando si ha bisogno del 51% di operazioni redditizie o quando si ha bisogno solo del 40%?

 
E_mc2 >>:

Очевидно что создать ТС которая при 40% даст профит намного проще чем создавать ТС которая будет давать профит только при 51%. Разве нет??



No, non è più facile. Perché per un tale TS la distribuzione delle dimensioni della tangente non sarà simmetrica e, di conseguenza, non garantisce la redditività del TS.

Per dimostrarlo, c'è un semplice esempio di TS con un rapporto tra entrate e uscite di profitto di 90/10 nell'immagine. Si vede chiaramente come tale TS stia perdendo.
Pertanto, non è sufficiente specificare solo la percentuale di voci corrette, è necessario considerare le informazioni sulla natura della distribuzione delle dimensioni delle prese.